PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMHB с CEFD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMHB с CEFD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SMHB (ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B) and CEFD (ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN) are both exchange-traded funds - SMHB is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive US Small Cap High Dividend Index (200%), while CEFD is a fund fund tracking the S-Network Composite Closed-End Fund Index (150%). Both are passively managed. Over the past 5 years, SMHB returned -6.36%/yr vs 3.13%/yr for CEFD. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMHB charges 0.85%/yr vs 0.95%/yr for CEFD.

Доходность

Сравнение доходности SMHB и CEFD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B (SMHB) и ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMHB показывает доходность 5.72%, что значительно ниже, чем у CEFD с доходностью 6.26%.

SMHB

1 день
-1.45%
1 месяц
-1.99%
С начала года
5.72%
6 месяцев
0.84%
1 год
11.36%
3 года*
9.31%
5 лет*
-6.36%
10 лет*
—

CEFD

1 день
-0.98%
1 месяц
2.61%
С начала года
6.26%
6 месяцев
6.56%
1 год
18.31%
3 года*
15.60%
5 лет*
3.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMHB и CEFD

2026 (YTD)202520242023202220212020
SMHB
ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B		5.72%-7.75%-15.85%35.96%-36.03%68.86%59.32%
CEFD
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN		6.26%14.15%20.06%8.36%-28.93%22.09%21.81%

Correlation

The correlation between SMHB and CEFD is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г.

0.58

The correlation between SMHB and CEFD shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.60 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B

ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN

Часто сравнивают с SMHB:
SMHB с SPYSMHB с SCHDSMHB с QQQSMHB с SDIVSMHB с QYLDSMHB с FVDSMHB с CRT
Часто сравнивают с CEFD:
CEFD с YYYCEFD с BDCXCEFD с MLPRCEFD с TSLXCEFD с PCEFCEFD с CEFSCEFD с AIPI

Доходность на риск

SMHB vs. CEFD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMHB
Ранг доходности на риск SMHB: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMHB: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMHB: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMHB: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMHB: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMHB: 1414
Ранг коэф-та Мартина
CEFD
Ранг доходности на риск CEFD: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEFD: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEFD: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEFD: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEFD: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEFD: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMHB c CEFD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B (SMHB) и ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMHBCEFDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.29
1.43

-1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.70
2.03

-1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.29

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.45

1.47

-1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.10

6.84

-5.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMHB vs. CEFD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMHB на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа CEFD равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMHB и CEFD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMHBCEFDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

1.43

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.18

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.52

-0.62

Просадки

Сравнение просадок SMHB и CEFD

Максимальная просадка SMHB за все время составила -90.30%, что больше максимальной просадки CEFD в -36.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMHB и CEFD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMHBCEFDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.30%

-36.95%

-53.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.16%

-12.51%

-12.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.05%

-21.76%

-23.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.85%

-36.95%

-21.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.81%

-1.14%

-40.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.21%

-11.72%

-25.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.38%

2.68%

+7.70%

Волатильность

Сравнение волатильности SMHB и CEFD

ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B (SMHB) имеет более высокую волатильность в 7.35% по сравнению с ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что SMHB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMHBCEFDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.35%

4.05%

+3.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.74%

11.27%

+14.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.92%

12.86%

+26.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.93%

17.93%

+31.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.33%

17.31%

+49.02%

Сравнение комиссий SMHB и CEFD

SMHB берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии CEFD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMHB и CEFD

Дивидендная доходность SMHB за последние двенадцать месяцев составляет около 21.00%, что больше доходности CEFD в 14.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CEFD
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN		14.58%14.88%13.90%14.76%16.56%10.31%5.37%0.00%0.00%
SMHB
ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B		21.00%22.22%21.95%15.27%24.18%12.22%16.86%19.97%0.91%

Часто задаваемые вопросы

SMHB and CEFD have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMHB has higher volatility (7.35%) compared to CEFD (4.05%). In terms of maximum drawdown, SMHB dropped -90.30% vs CEFD's -36.95%.

On 5-year performance, CEFD leads with 3.13% vs -6.36% for SMHB. On fees, SMHB is cheaper at 0.85% per year. On volatility, CEFD has been the lower-risk option at 4.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CEFD has performed better with a 3.13% return vs -6.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMHB is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for CEFD.

SMHB has the higher dividend yield at 21.00%, compared with 14.58% for CEFD.

SMHB tracks Solactive US Small Cap High Dividend Index (200%), while CEFD tracks S-Network Composite Closed-End Fund Index (150%). Their fees differ too: 0.85% for SMHB and 0.95% for CEFD.

CEFD currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMHB и CEFD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор