Сравнение SMHB с CEFD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B (SMHB) и ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD).
SMHB и CEFD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMHB - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Solactive US Small Cap High Dividend Index (200%). Фонд был запущен 8 нояб. 2018 г.. CEFD - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность S-Network Composite Closed-End Fund Index (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SMHB и CEFD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMHB и CEFD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMHB ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B | -3.59% | -7.75% | -15.85% | 35.96% | -36.03% | 68.86% | 59.32% |
CEFD ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN | -3.73% | 14.15% | 20.06% | 8.36% | -28.93% | 22.09% | 21.81% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SMHB показывает доходность -3.59%, а CEFD немного ниже – -3.73%.
SMHB
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- -11.01%
- С начала года
- -3.59%
- 6 месяцев
- -13.16%
- 1 год
- -7.23%
- 3 года*
- 4.09%
- 5 лет*
- -5.79%
- 10 лет*
- —
CEFD
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -6.56%
- С начала года
- -3.73%
- 6 месяцев
- -3.27%
- 1 год
- 9.83%
- 3 года*
- 11.64%
- 5 лет*
- 2.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMHB и CEFD
SMHB берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии CEFD в 0.95%.
Доходность на риск
SMHB vs. CEFD — Ранг доходности на риск
SMHB
CEFD
Сравнение SMHB c CEFD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B (SMHB) и ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMHB | CEFD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | 0.48 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.14 | 0.77 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.14 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 0.62 | -0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | 2.80 | -3.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMHB | CEFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | 0.48 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 0.15 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | 0.42 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между SMHB и CEFD составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMHB и CEFD
Дивидендная доходность SMHB за последние двенадцать месяцев составляет около 23.16%, что больше доходности CEFD в 15.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMHB ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B | 23.16% | 22.22% | 21.95% | 15.27% | 24.18% | 12.22% | 16.86% | 19.97% | 0.91% |
CEFD ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN | 15.83% | 14.88% | 13.90% | 14.76% | 16.56% | 10.31% | 5.37% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SMHB и CEFD
Максимальная просадка SMHB за все время составила -90.30%, что больше максимальной просадки CEFD в -36.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMHB и CEFD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMHB | CEFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.30% | -36.95% | -53.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.54% | -16.13% | -13.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.85% | -36.95% | -21.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.93% | -7.31% | -39.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.11% | -12.01% | -25.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.25% | 3.59% | +7.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMHB и CEFD
ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B (SMHB) имеет более высокую волатильность в 13.98% по сравнению с ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) с волатильностью 8.79%. Это указывает на то, что SMHB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMHB | CEFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.98% | 8.79% | +5.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.86% | 10.94% | +18.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.15% | 20.68% | +29.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.97% | 17.84% | +31.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.97% | 17.41% | +49.56% |