Сравнение SMH с SOL-USD
SMH (VanEck Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index, while SOL-USD (Solana) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, SMH returned 38.42%/yr vs 11.55%/yr for SOL-USD. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SMH и SOL-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMH показывает доходность 72.15%, что значительно выше, чем у SOL-USD с доходностью -42.88%.
SMH
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- 11.44%
- С начала года
- 72.15%
- 6 месяцев
- 75.62%
- 1 год
- 141.99%
- 3 года*
- 60.05%
- 5 лет*
- 38.42%
- 10 лет*
- 37.49%
SOL-USD
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -20.29%
- С начала года
- -42.88%
- 6 месяцев
- -45.07%
- 1 год
- -50.88%
- 3 года*
- 68.92%
- 5 лет*
- 11.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMH и SOL-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMH VanEck Semiconductor ETF | 72.15% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | -33.53% | 42.13% | 77.56% |
SOL-USD Solana | -42.88% | -34.09% | 85.68% | 919.96% | -94.13% | 11,143.63% | 81.60% |
Correlation
The correlation between SMH and SOL-USD is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2020 г. | 0.21 |
The correlation between SMH and SOL-USD shifts across timeframes, from 0.21 (all time) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMH vs. SOL-USD — Ранг доходности на риск
SMH
SOL-USD
Сравнение SMH c SOL-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Semiconductor ETF (SMH) и Solana (SOL-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMH | SOL-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 0.92 | +0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.18 | -0.68 | +9.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 33.74 | -1.09 | +34.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMH и SOL-USD
Максимальная просадка SMH за все время составила -84.96%, что меньше максимальной просадки SOL-USD в -96.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMH и SOL-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMH | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.96% | -96.27% | +11.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.93% | -74.89% | +59.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.74% | -76.28% | +40.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.30% | -96.27% | +50.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.81% | -72.87% | +70.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.04% | -51.43% | +10.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.06% | 53.24% | -49.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMH и SOL-USD
Текущая волатильность для VanEck Semiconductor ETF (SMH) составляет 16.25%, в то время как у Solana (SOL-USD) волатильность равна 17.95%. Это указывает на то, что SMH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOL-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMH | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.25% | 17.95% | -1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.73% | 46.96% | -19.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.20% | 60.11% | -26.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.47% | 82.36% | -46.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.82% | 99.80% | -66.98% |
Часто задаваемые вопросы
SMH and SOL-USD have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOL-USD has higher volatility (17.95%) compared to SMH (16.25%). In terms of maximum drawdown, SMH dropped -84.96% vs SOL-USD's -96.27%.
SMH currently has the higher Sharpe Ratio (4.13 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMH и SOL-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор