Сравнение SMH с SFM
SMH (VanEck Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index, while SFM (Sprouts Farmers Market, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, SMH returned 37.49%/yr vs 14.32%/yr for SFM. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SMH и SFM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMH показывает доходность 72.15%, что значительно выше, чем у SFM с доходностью 8.36%. За последние 10 лет акции SMH превзошли акции SFM по среднегодовой доходности: 37.49% против 14.32% соответственно.
SMH
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- 8.30%
- С начала года
- 72.15%
- 6 месяцев
- 75.62%
- 1 год
- 136.32%
- 3 года*
- 60.05%
- 5 лет*
- 38.42%
- 10 лет*
- 37.49%
SFM
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- 8.36%
- 6 месяцев
- 8.54%
- 1 год
- -45.03%
- 3 года*
- 35.31%
- 5 лет*
- 24.38%
- 10 лет*
- 14.32%
Сравнение доходности по годам SMH и SFM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMH VanEck Semiconductor ETF | 72.15% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | -33.53% | 42.13% | 55.53% | 64.45% | -9.05% | 38.48% |
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 8.36% | -37.30% | 164.12% | 48.63% | 9.06% | 47.66% | 3.88% | -17.69% | -3.45% | 28.70% |
Correlation
The correlation between SMH and SFM is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2013 г. | 0.16 |
The correlation between SMH and SFM shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMH vs. SFM — Ранг доходности на риск
SMH
SFM
Сравнение SMH c SFM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Semiconductor ETF (SMH) и Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMH | SFM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 0.81 | +0.79 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.18 | -0.73 | +9.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 33.74 | -0.99 | +34.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMH и SFM
Максимальная просадка SMH за все время составила -84.96%, что больше максимальной просадки SFM в -72.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMH и SFM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMH | SFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.96% | -72.88% | -12.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.93% | -62.17% | +47.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.74% | -63.48% | +27.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.30% | -63.48% | +18.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.30% | -63.48% | +18.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.81% | -51.91% | +49.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.04% | -40.28% | -0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.06% | 45.41% | -41.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMH и SFM
VanEck Semiconductor ETF (SMH) имеет более высокую волатильность в 16.25% по сравнению с Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) с волатильностью 12.50%. Это указывает на то, что SMH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMH | SFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.25% | 12.50% | +3.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.73% | 30.32% | -2.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.20% | 46.09% | -12.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.47% | 39.23% | -3.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.82% | 37.82% | -5.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMH и SFM
Дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, тогда как SFM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.18% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
SMH and SFM have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMH has higher volatility (16.25%) compared to SFM (12.50%). In terms of maximum drawdown, SMH dropped -84.96% vs SFM's -72.88%.
SMH currently has the higher Sharpe Ratio (4.13 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMH и SFM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор