PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMH с QDVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMH с QDVO

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

SMH (VanEck Semiconductor ETF) and QDVO (Amplify CWP Growth & Income ETF) are both exchange-traded funds - SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index, while QDVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. SMH is passively managed, while QDVO is actively managed. Over the past year, SMH returned 152.58% vs 25.91% for QDVO. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMH charges 0.35%/yr vs 0.56%/yr for QDVO.

Доходность

Сравнение доходности SMH и QDVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Semiconductor ETF (SMH) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMH показывает доходность 79.69%, что значительно выше, чем у QDVO с доходностью 8.25%.

SMH

1 день
4.38%
1 месяц
16.31%
С начала года
79.69%
6 месяцев
83.94%
1 год
152.58%
3 года*
62.32%
5 лет*
39.72%
10 лет*
38.18%

QDVO

1 день
1.18%
1 месяц
-1.05%
С начала года
8.25%
6 месяцев
9.48%
1 год
25.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMH и QDVO

2026 (YTD)20252024
SMH
VanEck Semiconductor ETF		79.69%49.17%-2.95%
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		8.25%20.16%9.76%

Correlation

The correlation between SMH and QDVO is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2024 г.

0.76

The correlation between SMH and QDVO has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SMH и QDVO

Секторы
SMH
QDVO

Технологии

100.0%
50.4%

Сырьевые материалы

-

2.2%

Коммуникационные услуги

-

15.4%

Потребительский циклический сектор

-

12.9%

Потребительский защитный сектор

-

6.2%

Энергетика

-

0.9%

Финансовые услуги

-

3.8%

Здравоохранение

-

4.9%

Промышленность

-

2.9%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

0.4%

Технологии

SMH
100.0%
QDVO
50.4%

Сырьевые материалы

SMH

-

QDVO
2.2%

Коммуникационные услуги

SMH

-

QDVO
15.4%

Потребительский циклический сектор

SMH

-

QDVO
12.9%

Потребительский защитный сектор

SMH

-

QDVO
6.2%

Энергетика

SMH

-

QDVO
0.9%

Финансовые услуги

SMH

-

QDVO
3.8%

Здравоохранение

SMH

-

QDVO
4.9%

Промышленность

SMH

-

QDVO
2.9%

Недвижимость

SMH

-

QDVO

-

Коммунальные услуги

SMH

-

QDVO
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Semiconductor ETF

Amplify CWP Growth & Income ETF

Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK
Часто сравнивают с QDVO:
QDVO с DIVOQDVO с QQQIQDVO с JEPQQDVO с GPIQQDVO с QQQQDVO с SPYQDVO с SCHG

Доходность на риск

SMH vs. QDVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9797
Ранг коэф-та Мартина
QDVO
Ранг доходности на риск QDVO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMH c QDVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Semiconductor ETF (SMH) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMHQDVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.61
2.06

+2.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.60
2.80

+1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

1.37

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.28

2.55

+7.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

37.77

10.10

+27.67

SMH vs. QDVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMH на текущий момент составляет 4.61, что выше коэффициента Шарпа QDVO равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMH и QDVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMH и QDVO

Максимальная просадка SMH за все время составила -84.96%, что больше максимальной просадки QDVO в -17.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMH и QDVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMHQDVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.96%

-17.75%

-67.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.93%

-10.21%

-4.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.74%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.30%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.34%

+2.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.04%

-2.40%

-38.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.06%

2.57%

+1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности SMH и QDVO

VanEck Semiconductor ETF (SMH) имеет более высокую волатильность в 16.71% по сравнению с Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что SMH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMHQDVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.71%

4.16%

+12.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.97%

9.63%

+18.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.39%

12.68%

+20.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.53%

17.56%

+17.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.86%

17.56%

+15.30%

Сравнение комиссий SMH и QDVO

SMH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии QDVO в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMH и QDVO

Дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности QDVO в 10.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		10.27%9.92%2.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.17%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Часто задаваемые вопросы

SMH and QDVO have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMH has higher volatility (16.71%) compared to QDVO (4.16%). In terms of maximum drawdown, SMH dropped -84.96% vs QDVO's -17.75%.

On 1-year performance, SMH leads with 152.58% vs 25.91% for QDVO. On fees, SMH is cheaper at 0.35% per year. On volatility, QDVO has been the lower-risk option at 4.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SMH has performed better with a 152.58% return vs 25.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.56% for QDVO.

QDVO has the higher dividend yield at 10.27%, compared with 0.17% for SMH.

SMH is categorized as Semiconductors, while QDVO is Derivative Income. They also come from different issuers: VanEck and Amplify. Their fees differ too: 0.35% for SMH and 0.56% for QDVO.

SMH currently has the higher Sharpe Ratio (4.61 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMH и QDVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор