Сравнение SMH с MUU
SMH (VanEck Semiconductor ETF) and MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index, while MUU is a Leveraged Equities fund tracking the Micron Technology, Inc. (200% Daily). Both are passively managed. Over the past year, SMH returned 99.05% vs 3034.71% for MUU. Their 0.77 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SMH charges 0.35%/yr vs 1.01%/yr for MUU.
Доходность
Сравнение доходности SMH и MUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMH показывает доходность 58.19%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 451.56%.
SMH
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -5.73%
- 6 месяцев
- 49.13%
- С начала года
- 58.19%
- 1 год
- 99.05%
- 3 года*
- 55.27%
- 5 лет*
- 34.32%
- 10 лет*
- 34.58%
- Всё время*
- 11.27%
MUU
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -27.29%
- 6 месяцев
- 233.36%
- С начала года
- 451.56%
- 1 год
- 3,034.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 458.18%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.51B | $1.48B | $2.30B | |
| $8.47B | $7.04B | $7.03B |
Сравнение доходности по годам SMH и MUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMH VanEck Semiconductor ETF | 58.19% | 49.17% | -4.67% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 451.56% | 599.03% | -40.91% |
Correlation
The correlation between SMH and MUU is 0.76, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2024 г. | 0.77 |
The correlation between SMH and MUU has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMH vs. MUU — Ранг доходности на риск
SMH
MUU
Сравнение SMH c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Semiconductor ETF (SMH) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMH | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -16.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.63 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.05 | 45.22 | -41.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.89 | 143.78 | -127.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMH и MUU
Максимальная просадка SMH за все время составила -84.96%, что больше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMH и MUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMH | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.96% | -75.07% | -9.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.62% | -68.07% | +43.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.74% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.30% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.83% | -55.06% | +40.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.88% | -24.55% | -16.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.26% | 21.37% | -15.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMH и MUU
Текущая волатильность для VanEck Semiconductor ETF (SMH) составляет 14.68%, в то время как у Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) волатильность равна 62.67%. Это указывает на то, что SMH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMH | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.68% | 62.67% | -47.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.23% | 133.72% | -100.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.76% | 161.71% | -122.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.59% | 146.59% | -110.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.37% | 146.59% | -113.22% |
Сравнение комиссий SMH и MUU
SMH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии MUU в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMH и MUU
Дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности MUU в 1.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 1.23% | 4.27% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.19% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
SMH and MUU have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUU has higher volatility (62.67%) compared to SMH (14.68%). In terms of maximum drawdown, SMH dropped -84.96% vs MUU's -75.07%.
On 1-year performance, MUU leads with 3034.71% vs 99.05% for SMH. On fees, SMH is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SMH has been the lower-risk option at 14.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MUU has performed better with a 3034.71% return vs 99.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.01% for MUU.
MUU has the higher dividend yield at 1.23%, compared with 0.19% for SMH.
SMH is categorized as Semiconductors, while MUU is Leveraged Equities. SMH tracks MVIS US Listed Semiconductor 25 Index, while MUU tracks Micron Technology, Inc. (200% Daily). They also come from different issuers: VanEck and Direxion. Their fees differ too: 0.35% for SMH and 1.01% for MUU.
MUU currently has the higher Sharpe Ratio (19.04 vs 2.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMH и MUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор