PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MUU с MULL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MUU и MULL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


MUU

1 день
-26.28%
1 месяц
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

MULL

1 день
-26.45%
1 месяц
69.00%
С начала года
780.13%
6 месяцев
832.94%
1 год
3,622.12%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MUU и MULL


Correlation

The correlation between MUU and MULL is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2026 г.

1.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily MU Bull 2X Shares

GraniteShares 2x Long MU Daily ETF

Доходность на риск

MUU vs. MULL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MUU

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


MULL
Ранг доходности на риск MULL: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MULL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MULL: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MULL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MULL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MULL: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUU c MULL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


MUUMULLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.71

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

69.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

221.31

MUU vs. MULL - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MUU и MULL

Максимальная просадка MUU за все время составила -26.28%, что меньше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUU и MULL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MUUMULLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.28%

-72.29%

+46.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.28%

-26.45%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.19%

-20.52%

+10.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.58%

Волатильность

Сравнение волатильности MUU и MULL


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MUUMULLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

74.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

119.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

295.32%

145.72%

+149.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

295.32%

142.49%

+152.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

295.32%

142.49%

+152.83%

Сравнение комиссий MUU и MULL

MUU берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MUU и MULL

MUU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MULL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%.


ПозицияTTM2025
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF
0.04%0.39%
MUU
Direxion Daily MU Bull 2X Shares
0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 1.00, MUU and MULL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, MUU is cheaper at 1.01% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MUU is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.50% for MULL.

MULL has the higher dividend yield at 0.04%, compared with 0.00% for MUU.

They also come from different issuers: Direxion and GraniteShares. Their fees differ too: 1.01% for MUU and 1.50% for MULL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MUU и MULL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор