Сравнение MUU с MULL
MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) and MULL (GraniteShares 2x Long MU Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, MUU returned 6522.95% vs 6074.28% for MULL. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. MUU charges 1.06%/yr vs 1.50%/yr for MULL.
Доходность
Сравнение доходности MUU и MULL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MUU показывает доходность 961.23%, а MULL немного ниже – 936.86%.
MUU
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- 218.90%
- С начала года
- 961.23%
- 6 месяцев
- 1,422.01%
- 1 год
- 6,522.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MULL
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- 216.81%
- С начала года
- 936.86%
- 6 месяцев
- 1,369.93%
- 1 год
- 6,074.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MUU и MULL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 961.23% | 599.03% | -39.59% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 936.86% | 558.51% | -40.10% |
Correlation
The correlation between MUU and MULL is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2024 г. | 1.00 |
The correlation between MUU and MULL has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUU vs. MULL — Ранг доходности на риск
MUU
MULL
Сравнение MUU c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MUU | MULL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.91 | 1.89 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 125.85 | 116.34 | +9.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 426.84 | 390.40 | +36.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUU | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.40 | 46.71 | +3.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 6.68 | 7.45 | -0.77 |
Просадки
Сравнение просадок MUU и MULL
Максимальная просадка MUU за все время составила -75.07%, примерно равная максимальной просадке MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUU и MULL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUU | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.07% | -72.29% | -2.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.72% | -53.09% | +0.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.44% | -20.62% | -2.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.51% | 15.79% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUU и MULL
Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) имеют волатильность 54.78% и 55.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUU | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 54.78% | 55.41% | -0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 105.07% | 105.59% | -0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 131.77% | 132.38% | -0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 133.67% | 136.22% | -2.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 133.67% | 136.22% | -2.55% |
Сравнение комиссий MUU и MULL
MUU берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUU и MULL
Дивидендная доходность MUU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что больше доходности MULL в 0.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.04% | 0.39% | 0.00% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 0.46% | 4.27% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, MUU and MULL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MULL has higher volatility (55.41%) compared to MUU (54.78%). In terms of maximum drawdown, MUU dropped -75.07% vs MULL's -72.29%.
On 1-year performance, MUU leads with 6522.95% vs 6074.28% for MULL. On fees, MUU is cheaper at 1.06% per year. On volatility, MUU has been the lower-risk option at 54.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MUU has performed better with a 6522.95% return vs 6074.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MUU is cheaper with a 1.06% expense ratio, compared with 1.50% for MULL.
MUU has the higher dividend yield at 0.46%, compared with 0.04% for MULL.
They also come from different issuers: Direxion and GraniteShares. Their fees differ too: 1.06% for MUU and 1.50% for MULL.
MUU currently has the higher Sharpe Ratio (50.40 vs 46.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MUU и MULL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор