PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MUU с MULL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MUU и MULL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MUU и MULL


2026 (YTD)20252024
MUU
Direxion Daily MU Bull 2X Shares
41.27%599.03%-39.59%
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF
40.10%558.51%-40.10%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MUU показывает доходность 41.27%, а MULL немного ниже – 40.10%.


MUU

1 день
17.77%
1 месяц
-25.73%
С начала года
41.27%
6 месяцев
205.92%
1 год
904.96%
3 года*
5 лет*
10 лет*

MULL

1 день
18.15%
1 месяц
-25.99%
С начала года
40.10%
6 месяцев
196.67%
1 год
845.62%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily MU Bull 2X Shares

GraniteShares 2x Long MU Daily ETF

Сравнение комиссий MUU и MULL

MUU берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.


Доходность на риск

MUU vs. MULL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MUU
Ранг доходности на риск MUU: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUU: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUU: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUU: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUU: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUU: 9999
Ранг коэф-та Мартина

MULL
Ранг доходности на риск MULL: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MULL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MULL: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MULL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MULL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MULL: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUU c MULL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MUUMULLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

7.00

6.53

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.86

3.77

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.50

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

17.99

16.69

+1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

50.69

46.83

+3.86

MUU vs. MULL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUU на текущий момент составляет 7.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MULL равному 6.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUU и MULL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MUUMULLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.00

6.53

+0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.77

1.91

-0.14

Корреляция

Корреляция между MUU и MULL составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MUU и MULL

Дивидендная доходность MUU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности MULL в 0.28%


TTM20252024
MUU
Direxion Daily MU Bull 2X Shares
3.42%4.27%0.31%
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF
0.28%0.39%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MUU и MULL

Максимальная просадка MUU за все время составила -75.07%, примерно равная максимальной просадке MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUU и MULL.


Загрузка...

Показатели просадок


MUUMULLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.07%

-72.29%

-2.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.72%

-53.09%

+0.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.92%

-39.05%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.08%

-21.99%

-3.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.71%

18.92%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности MUU и MULL

Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) имеют волатильность 47.51% и 47.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MUUMULLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

47.51%

47.87%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

99.28%

99.70%

-0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

130.64%

130.90%

-0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

127.68%

130.06%

-2.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

127.68%

130.06%

-2.38%