PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUU с MU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MUU с MU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) is Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while MU (Micron Technology, Inc.) is a stock. Over the past year, MUU returned 6522.95% vs 958.34% for MU. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep.

Доходность

Сравнение доходности MUU и MU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) и Micron Technology, Inc. (MU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MUU показывает доходность 961.23%, что значительно выше, чем у MU с доходностью 278.41%.

MUU

1 день
3.08%
1 месяц
218.90%
С начала года
961.23%
6 месяцев
1,422.01%
1 год
6,522.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MU

1 день
1.45%
1 месяц
87.28%
С начала года
278.41%
6 месяцев
361.42%
1 год
958.34%
3 года*
150.98%
5 лет*
67.58%
10 лет*
56.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MUU и MU

2026 (YTD)20252024
MUU
Direxion Daily MU Bull 2X Shares		961.23%599.03%-43.09%
MU
Micron Technology, Inc.		278.41%240.24%-20.27%

Correlation

The correlation between MUU and MU is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2024 г.

1.00

The correlation between MUU and MU has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily MU Bull 2X Shares

Micron Technology, Inc.

Часто сравнивают с MUU:
MUU с MULLMUU с SOXLMUU с SMHMUU с JNUGMUU с SNXXMUU с TQQQMUU с SOXL.L
Часто сравнивают с MU:
MU с SNDKMU с AMDMU с WDCMU с 000660.KSMU с MRVLMU с LRCXMU с GOOG

Доходность на риск

MUU vs. MU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUU
Ранг доходности на риск MUU: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUU: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUU: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUU: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUU: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUU: 100100
Ранг коэф-та Мартина
MU
Ранг доходности на риск MU: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MU: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MU: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MU: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MU: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MU: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUU c MU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MUUMUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
50.40
14.69

+35.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
7.17
7.32

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.91

1.94

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

125.85

31.98

+93.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

426.84

126.47

+300.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MUU vs. MU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUU на текущий момент составляет 50.40, что выше коэффициента Шарпа MU равного 14.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUU и MU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MUUMUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.40

14.69

+35.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.30

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.13

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

6.68

0.31

+6.37

Просадки

Сравнение просадок MUU и MU

Максимальная просадка MUU за все время составила -75.07%, что меньше максимальной просадки MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUU и MU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MUUMUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.07%

-98.25%

+23.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.72%

-30.28%

-22.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-57.63%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-57.63%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.44%

-58.20%

+34.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.51%

7.64%

+7.87%

Волатильность

Сравнение волатильности MUU и MU

Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) имеет более высокую волатильность в 54.78% по сравнению с Micron Technology, Inc. (MU) с волатильностью 28.51%. Это указывает на то, что MUU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MUUMUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

54.78%

28.51%

+26.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

105.07%

53.48%

+51.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

131.77%

66.00%

+65.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

133.67%

52.31%

+81.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

133.67%

49.66%

+84.01%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUU и MU

Дивидендная доходность MUU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что больше доходности MU в 0.05%

ПозицияTTM20252024202320222021
MU
Micron Technology, Inc.		0.05%0.16%0.55%0.54%0.89%0.21%
MUU
Direxion Daily MU Bull 2X Shares		0.46%4.27%0.31%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, MUU and MU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MUU has higher volatility (54.78%) compared to MU (28.51%). In terms of maximum drawdown, MUU dropped -75.07% vs MU's -98.25%.

MUU currently has the higher Sharpe Ratio (50.40 vs 14.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MUU и MU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор