Сравнение MUU с SOXL
MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both Leveraged Equities funds from Direxion - MUU tracks the Micron Technology, Inc. (200% Daily) while SOXL tracks the ICE Semiconductor Index. Both are passively managed. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. MUU charges 1.01%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.
Доходность
Сравнение доходности MUU и SOXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MUU
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXL
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 20.47%
- С начала года
- 446.21%
- 6 месяцев
- 419.27%
- 1 год
- 858.82%
- 3 года*
- 120.25%
- 5 лет*
- 42.22%
- 10 лет*
- 64.42%
Сравнение доходности по годам MUU и SOXL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | -12.53% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | -15.75% |
Correlation
The correlation between MUU and SOXL is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2026 г. | 1.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUU vs. SOXL — Ранг доходности на риск
MUU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SOXL
Сравнение MUU c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MUU | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.56 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 19.95 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 63.67 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MUU и SOXL
Максимальная просадка MUU за все время составила -26.63%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUU и SOXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUU | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.63% | -90.46% | +63.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -43.47% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -87.88% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.63% | -23.67% | -2.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.91% | -34.95% | +22.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 13.60% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MUU и SOXL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUU | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 68.18% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 99.65% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 263.57% | 116.81% | +146.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 263.57% | 110.33% | +153.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 263.57% | 100.60% | +162.97% |
Сравнение комиссий MUU и SOXL
MUU берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUU и SOXL
Дивидендная доходность MUU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, тогда как SOXL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 0.00% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, MUU and SOXL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SOXL is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SOXL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.01% for MUU.
MUU has the higher dividend yield at 0.23%, compared with 0.00% for SOXL.
MUU tracks Micron Technology, Inc. (200% Daily), while SOXL tracks ICE Semiconductor Index. Their fees differ too: 1.01% for MUU and 0.75% for SOXL.
Подберите оптимальное распределение для MUU и SOXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор