Сравнение SMH с KROP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Semiconductor ETF (SMH) и Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP).
SMH и KROP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. KROP - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive AgTech & Food Innovation Index. Фонд был запущен 12 июл. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SMH и KROP
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, SMH показывает доходность 8.94%, что значительно ниже, чем у KROP с доходностью 14.33%.
SMH
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.77%
- С начала года
- 8.94%
- 6 месяцев
- 16.89%
- 1 год
- 117.67%
- 3 года*
- 44.85%
- 5 лет*
- 26.17%
- 10 лет*
- 31.69%
KROP
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -0.66%
- С начала года
- 14.33%
- 6 месяцев
- 11.76%
- 1 год
- 30.93%
- 3 года*
- -5.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMH и KROP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SMH VanEck Semiconductor ETF | 8.94% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | -33.53% | 19.75% |
KROP Global X AgTech & Food Innovation ETF | 14.33% | 7.95% | -8.74% | -23.86% | -27.23% | -18.75% |
Корреляция
Корреляция между SMH и KROP составляет 0.41 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле. Сочетание активов с низкой корреляцией — один из самых надёжных способов снизить риск без существенного ущерба для ожидаемой доходности.
Сравнение комиссий SMH и KROP
SMH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии KROP в 0.50%.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMH vs. KROP — Ранг доходности на риск
SMH
KROP
Сравнение SMH c KROP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Semiconductor ETF (SMH) и Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMH | KROP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.28 | 0.94 | +1.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.89 | 1.38 | +1.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.19 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.34 | 1.56 | +3.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.94 | 3.68 | +15.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMH | KROP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | 0.94 | +1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | -0.60 | +0.88 |
Просадки
Сравнение просадок SMH и KROP
Максимальная просадка SMH за все время составила -84.96%, что больше максимальной просадки KROP в -61.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMH и KROP.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMH | KROP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.96% | -61.96% | -23.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.93% | -11.29% | -3.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.30% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.94% | -49.92% | +41.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.35% | -44.33% | +2.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.50% | 4.78% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMH и KROP
VanEck Semiconductor ETF (SMH) имеет более высокую волатильность в 11.55% по сравнению с Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP) с волатильностью 5.21%. Это указывает на то, что SMH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KROP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMH | KROP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.55% | 5.21% | +6.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.93% | 12.17% | +11.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.88% | 19.29% | +17.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.67% | 22.42% | +12.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.28% | 22.42% | +9.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMH и KROP
Дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности KROP в 2.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.28% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
KROP Global X AgTech & Food Innovation ETF | 2.39% | 2.73% | 1.89% | 1.36% | 0.71% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |