Сравнение SMH с JQUA
SMH (VanEck Semiconductor ETF) and JQUA (JPMorgan U.S. Quality Factor ETF) are both exchange-traded funds - SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index, while JQUA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the JP Morgan US Quality Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SMH returned 38.42%/yr vs 13.40%/yr for JQUA. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMH charges 0.35%/yr vs 0.12%/yr for JQUA.
Доходность
Сравнение доходности SMH и JQUA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMH показывает доходность 72.15%, что значительно выше, чем у JQUA с доходностью 12.70%.
SMH
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- 8.30%
- С начала года
- 72.15%
- 6 месяцев
- 75.62%
- 1 год
- 136.32%
- 3 года*
- 60.05%
- 5 лет*
- 38.42%
- 10 лет*
- 37.49%
JQUA
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 4.43%
- С начала года
- 12.70%
- 6 месяцев
- 12.14%
- 1 год
- 20.35%
- 3 года*
- 19.36%
- 5 лет*
- 13.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMH и JQUA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMH VanEck Semiconductor ETF | 72.15% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | -33.53% | 42.13% | 55.53% | 64.45% | -9.05% | -4.88% |
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 12.70% | 11.69% | 21.21% | 25.13% | -13.45% | 28.68% | 16.56% | 28.47% | -2.98% | 5.07% |
Correlation
The correlation between SMH and JQUA is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2017 г. | 0.71 |
The correlation between SMH and JQUA shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.75 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов SMH и JQUA
Секторы
SMH
JQUA
Технологии
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
SMH
JQUA
Сырьевые материалы
SMH
-
JQUA
Коммуникационные услуги
SMH
-
JQUA
Потребительский циклический сектор
SMH
-
JQUA
Потребительский защитный сектор
SMH
-
JQUA
Энергетика
SMH
-
JQUA
Финансовые услуги
SMH
-
JQUA
Здравоохранение
SMH
-
JQUA
Промышленность
SMH
-
JQUA
Недвижимость
SMH
-
JQUA
Коммунальные услуги
SMH
-
JQUA
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMH vs. JQUA — Ранг доходности на риск
SMH
JQUA
Сравнение SMH c JQUA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Semiconductor ETF (SMH) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMH | JQUA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.30 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.18 | 2.87 | +6.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 33.74 | 11.78 | +21.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMH и JQUA
Максимальная просадка SMH за все время составила -84.96%, что больше максимальной просадки JQUA в -32.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMH и JQUA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMH | JQUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.96% | -32.92% | -52.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.93% | -7.13% | -7.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.74% | -16.81% | -18.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.30% | -22.47% | -22.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.81% | -1.55% | -1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.04% | -4.15% | -36.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.06% | 1.74% | +2.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMH и JQUA
VanEck Semiconductor ETF (SMH) имеет более высокую волатильность в 16.25% по сравнению с JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) с волатильностью 4.66%. Это указывает на то, что SMH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JQUA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMH | JQUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.25% | 4.66% | +11.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.73% | 9.08% | +18.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.20% | 11.79% | +21.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.47% | 15.69% | +19.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.82% | 18.00% | +14.82% |
Сравнение комиссий SMH и JQUA
SMH берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии JQUA в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMH и JQUA
Дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности JQUA в 1.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 1.09% | 1.19% | 1.24% | 1.21% | 1.60% | 1.32% | 1.44% | 1.67% | 2.10% | 0.40% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.18% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
SMH and JQUA have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMH has higher volatility (16.25%) compared to JQUA (4.66%). In terms of maximum drawdown, SMH dropped -84.96% vs JQUA's -32.92%.
On 5-year performance, SMH leads with 38.42% vs 13.40% for JQUA. On fees, JQUA is cheaper at 0.12% per year. On volatility, JQUA has been the lower-risk option at 4.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SMH has performed better with a 38.42% return vs 13.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JQUA is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.35% for SMH.
JQUA has the higher dividend yield at 1.09%, compared with 0.18% for SMH.
SMH is categorized as Semiconductors, while JQUA is Large Cap Blend Equities. SMH tracks MVIS US Listed Semiconductor 25 Index, while JQUA tracks JP Morgan US Quality Factor Index. They also come from different issuers: VanEck and JPMorgan. Their fees differ too: 0.35% for SMH and 0.12% for JQUA.
SMH currently has the higher Sharpe Ratio (4.13 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMH и JQUA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор