PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMH с GDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMH с GDE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SMH (VanEck Semiconductor ETF) and GDE (WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund) are both exchange-traded funds - SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index, while GDE is a Gold fund actively managed by WisdomTree. SMH is passively managed, while GDE is actively managed. Over the past 3 years, SMH returned 60.43%/yr vs 44.47%/yr for GDE. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMH charges 0.35%/yr vs 0.20%/yr for GDE.

Доходность

Сравнение доходности SMH и GDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Semiconductor ETF (SMH) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMH показывает доходность 66.10%, что значительно выше, чем у GDE с доходностью 5.74%.

SMH

1 день
5.00%
1 месяц
5.58%
С начала года
66.10%
6 месяцев
62.81%
1 год
137.42%
3 года*
60.43%
5 лет*
37.89%
10 лет*
36.92%

GDE

1 день
0.95%
1 месяц
-7.44%
С начала года
5.74%
6 месяцев
8.50%
1 год
47.93%
3 года*
44.47%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMH и GDE

2026 (YTD)2025202420232022
SMH
VanEck Semiconductor ETF		66.10%49.17%39.10%73.38%-22.11%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		5.74%73.76%44.79%33.85%-18.67%

Correlation

The correlation between SMH and GDE is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2022 г.

0.54

The correlation between SMH and GDE has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SMH и GDE

Секторы
SMH
GDE

Технологии

100.0%
35.6%

Сырьевые материалы

-

1.4%

Коммуникационные услуги

-

12.2%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

5.5%

Энергетика

-

3.4%

Финансовые услуги

-

12.2%

Здравоохранение

-

8.3%

Промышленность

-

7.6%

Недвижимость

-

1.6%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Технологии

SMH
100.0%
GDE
35.6%

Сырьевые материалы

SMH

-

GDE
1.4%

Коммуникационные услуги

SMH

-

GDE
12.2%

Потребительский циклический сектор

SMH

-

GDE
10.1%

Потребительский защитный сектор

SMH

-

GDE
5.5%

Энергетика

SMH

-

GDE
3.4%

Финансовые услуги

SMH

-

GDE
12.2%

Здравоохранение

SMH

-

GDE
8.3%

Промышленность

SMH

-

GDE
7.6%

Недвижимость

SMH

-

GDE
1.6%

Коммунальные услуги

SMH

-

GDE
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Semiconductor ETF

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK
Часто сравнивают с GDE:
GDE с GLDGDE с SPMOGDE с GDMNGDE с VOOGDE с BDGSGDE с SPUCGDE с RSSX

Доходность на риск

SMH vs. GDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9696
Ранг коэф-та Мартина
GDE
Ранг доходности на риск GDE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMH c GDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Semiconductor ETF (SMH) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMHGDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.27
1.66

+2.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.33
2.07

+2.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.31

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.26

2.13

+7.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

34.80

6.49

+28.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMH vs. GDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMH на текущий момент составляет 4.27, что выше коэффициента Шарпа GDE равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMH и GDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMHGDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.27

1.66

+2.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.13

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

1.10

-0.77

Просадки

Сравнение просадок SMH и GDE

Максимальная просадка SMH за все время составила -84.96%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMH и GDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMHGDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.96%

-32.01%

-52.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.93%

-22.66%

+7.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.74%

-22.66%

-13.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.30%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.23%

-14.44%

+8.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.07%

-7.90%

-33.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.96%

7.40%

-3.44%

Волатильность

Сравнение волатильности SMH и GDE

VanEck Semiconductor ETF (SMH) имеет более высокую волатильность в 15.45% по сравнению с WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) с волатильностью 8.25%. Это указывает на то, что SMH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMHGDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.45%

8.25%

+7.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.71%

25.04%

+1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.42%

29.09%

+3.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.32%

26.26%

+9.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.75%

26.26%

+6.49%

Сравнение комиссий SMH и GDE

SMH берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMH и GDE

Дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности GDE в 4.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		4.09%4.32%7.14%2.22%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.18%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Часто задаваемые вопросы

SMH and GDE have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMH has higher volatility (15.45%) compared to GDE (8.25%). In terms of maximum drawdown, SMH dropped -84.96% vs GDE's -32.01%.

On 3-year performance, SMH leads with 60.43% vs 44.47% for GDE. On fees, GDE is cheaper at 0.20% per year. On volatility, GDE has been the lower-risk option at 8.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SMH has performed better with a 60.43% return vs 44.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for SMH.

GDE has the higher dividend yield at 4.09%, compared with 0.18% for SMH.

SMH is categorized as Semiconductors, while GDE is Gold. They also come from different issuers: VanEck and WisdomTree. Their fees differ too: 0.35% for SMH and 0.20% for GDE.

SMH currently has the higher Sharpe Ratio (4.27 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMH и GDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор