Сравнение SMH с EME
SMH (VanEck Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index, while EME (EMCOR Group, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, SMH returned 37.49%/yr vs 33.61%/yr for EME. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SMH и EME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMH показывает доходность 72.15%, что значительно выше, чем у EME с доходностью 34.68%. За последние 10 лет акции SMH превзошли акции EME по среднегодовой доходности: 37.49% против 33.61% соответственно.
SMH
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- 8.30%
- С начала года
- 72.15%
- 6 месяцев
- 75.62%
- 1 год
- 136.32%
- 3 года*
- 60.05%
- 5 лет*
- 38.42%
- 10 лет*
- 37.49%
EME
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -10.83%
- С начала года
- 34.68%
- 6 месяцев
- 32.12%
- 1 год
- 73.63%
- 3 года*
- 67.29%
- 5 лет*
- 45.87%
- 10 лет*
- 33.61%
Сравнение доходности по годам SMH и EME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMH VanEck Semiconductor ETF | 72.15% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | -33.53% | 42.13% | 55.53% | 64.45% | -9.05% | 38.48% |
EME EMCOR Group, Inc. | 34.68% | 35.05% | 111.27% | 46.03% | 16.81% | 39.93% | 6.47% | 45.18% | -26.68% | 16.09% |
Correlation
The correlation between SMH and EME is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2000 г. | 0.47 |
The correlation between SMH and EME shifts across timeframes, from 0.47 (all time) to 0.58 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMH vs. EME — Ранг доходности на риск
SMH
EME
Сравнение SMH c EME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Semiconductor ETF (SMH) и EMCOR Group, Inc. (EME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMH | EME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.35 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.18 | 2.94 | +6.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 33.74 | 7.26 | +26.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMH и EME
Максимальная просадка SMH за все время составила -84.96%, что больше максимальной просадки EME в -70.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMH и EME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMH | EME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.96% | -70.56% | -14.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.93% | -25.15% | +10.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.74% | -36.19% | +0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.30% | -36.19% | -9.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.30% | -48.00% | +2.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.81% | -12.79% | +9.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.04% | -15.36% | -25.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.06% | 10.18% | -6.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMH и EME
VanEck Semiconductor ETF (SMH) имеет более высокую волатильность в 16.25% по сравнению с EMCOR Group, Inc. (EME) с волатильностью 10.65%. Это указывает на то, что SMH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMH | EME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.25% | 10.65% | +5.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.73% | 26.55% | +1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.20% | 38.62% | -5.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.47% | 33.44% | +2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.82% | 33.04% | -0.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMH и EME
Дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что больше доходности EME в 0.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EME EMCOR Group, Inc. | 0.16% | 0.16% | 0.20% | 0.32% | 0.36% | 0.41% | 0.35% | 0.37% | 0.54% | 0.39% | 0.45% | 0.67% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.18% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
SMH and EME have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMH has higher volatility (16.25%) compared to EME (10.65%). In terms of maximum drawdown, SMH dropped -84.96% vs EME's -70.56%.
SMH currently has the higher Sharpe Ratio (4.13 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMH и EME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор