PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMH с BITS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMH с BITS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SMH (VanEck Semiconductor ETF) and BITS (Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index, while BITS is a Cryptocurrency fund tracking the NONE. Both are passively managed. Over the past 3 years, SMH returned 60.05%/yr vs 50.12%/yr for BITS. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMH charges 0.35%/yr vs 0.65%/yr for BITS.

Доходность

Сравнение доходности SMH и BITS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Semiconductor ETF (SMH) и Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMH показывает доходность 72.15%, что значительно выше, чем у BITS с доходностью -0.50%.

SMH

1 день
1.72%
1 месяц
8.30%
С начала года
72.15%
6 месяцев
75.62%
1 год
136.32%
3 года*
60.05%
5 лет*
38.42%
10 лет*
37.49%

BITS

1 день
0.76%
1 месяц
-11.98%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
-7.43%
1 год
10.25%
3 года*
50.12%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMH и BITS

2026 (YTD)20252024202320222021
SMH
VanEck Semiconductor ETF		72.15%49.17%39.10%73.38%-33.53%3.24%
BITS
Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF		-0.50%14.90%61.84%212.23%-75.46%-28.96%

Correlation

The correlation between SMH and BITS is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2021 г.

0.53

The correlation between SMH and BITS shifts across timeframes, from 0.45 (3 years) to 0.57 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SMH и BITS

Секторы
SMH
BITS

Технологии

100.0%
27.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

72.9%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

SMH
100.0%
BITS
27.1%

Сырьевые материалы

SMH

-

BITS

-

Коммуникационные услуги

SMH

-

BITS

-

Потребительский циклический сектор

SMH

-

BITS

-

Потребительский защитный сектор

SMH

-

BITS

-

Энергетика

SMH

-

BITS

-

Финансовые услуги

SMH

-

BITS
72.9%

Здравоохранение

SMH

-

BITS

-

Промышленность

SMH

-

BITS

-

Недвижимость

SMH

-

BITS

-

Коммунальные услуги

SMH

-

BITS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Semiconductor ETF

Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF

Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK
Часто сравнивают с BITS:
BITS с IBITBITS с BITOBITS с BITCBITS с BTC-USDBITS с BKCHBITS с VOOBITS с FBTC

Доходность на риск

SMH vs. BITS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9696
Ранг коэф-та Мартина
BITS
Ранг доходности на риск BITS: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITS: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITS: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITS: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITS: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITS: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMH c BITS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Semiconductor ETF (SMH) и Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMHBITSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.13
0.19

+3.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.26
0.64

+3.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.07

+0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.18

0.21

+8.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

33.74

0.39

+33.35

SMH vs. BITS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMH на текущий момент составляет 4.13, что выше коэффициента Шарпа BITS равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMH и BITS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMH и BITS

Максимальная просадка SMH за все время составила -84.96%, примерно равная максимальной просадке BITS в -83.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMH и BITS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMHBITSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.96%

-83.11%

-1.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.93%

-48.38%

+33.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.74%

-48.38%

+12.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.30%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.81%

-34.49%

+31.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.04%

-42.68%

+1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.06%

26.34%

-22.28%

Волатильность

Сравнение волатильности SMH и BITS

VanEck Semiconductor ETF (SMH) имеет более высокую волатильность в 16.25% по сравнению с Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) с волатильностью 15.40%. Это указывает на то, что SMH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMHBITSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.25%

15.40%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.73%

41.68%

-13.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.20%

53.37%

-20.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.47%

60.96%

-25.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.82%

60.96%

-28.14%

Сравнение комиссий SMH и BITS

SMH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BITS в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMH и BITS

Дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности BITS в 22.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BITS
Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF		22.91%22.80%29.49%13.69%0.48%1.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.18%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Часто задаваемые вопросы

SMH and BITS have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMH has higher volatility (16.25%) compared to BITS (15.40%). In terms of maximum drawdown, SMH dropped -84.96% vs BITS's -83.11%.

On 3-year performance, SMH leads with 60.05% vs 50.12% for BITS. On fees, SMH is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BITS has been the lower-risk option at 15.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SMH has performed better with a 60.05% return vs 50.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for BITS.

BITS has the higher dividend yield at 22.91%, compared with 0.18% for SMH.

SMH is categorized as Semiconductors, while BITS is Cryptocurrency. SMH tracks MVIS US Listed Semiconductor 25 Index, while BITS tracks NONE. They also come from different issuers: VanEck and Global X. Their fees differ too: 0.35% for SMH and 0.65% for BITS.

SMH currently has the higher Sharpe Ratio (4.13 vs 0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMH и BITS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор