PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMH с AIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMH с AIQ

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SMH (VanEck Semiconductor ETF) and AIQ (Global X Artificial Intelligence & Technology ETF) are both exchange-traded funds - SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index, while AIQ is a Technology Equities fund tracking the Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SMH returned 38.42%/yr vs 16.96%/yr for AIQ. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. SMH charges 0.35%/yr vs 0.68%/yr for AIQ.

Доходность

Сравнение доходности SMH и AIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Semiconductor ETF (SMH) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMH показывает доходность 72.15%, что значительно выше, чем у AIQ с доходностью 25.84%.

SMH

1 день
1.72%
1 месяц
7.20%
С начала года
72.15%
6 месяцев
75.62%
1 год
141.99%
3 года*
60.05%
5 лет*
38.42%
10 лет*
37.49%

AIQ

1 день
0.08%
1 месяц
2.51%
С начала года
25.84%
6 месяцев
26.79%
1 год
54.15%
3 года*
32.14%
5 лет*
16.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMH и AIQ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SMH
VanEck Semiconductor ETF		72.15%49.17%39.10%73.38%-33.53%42.13%55.53%64.45%-15.31%
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		25.84%31.89%24.11%55.39%-36.44%17.09%52.88%39.94%-14.05%

Correlation

The correlation between SMH and AIQ is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2018 г.

0.84

The correlation between SMH and AIQ has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SMH и AIQ

Секторы
SMH
AIQ

Технологии

100.0%
77.4%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

11.0%

Потребительский циклический сектор

-

7.2%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.5%

Здравоохранение

-

0.4%

Промышленность

-

3.4%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

SMH
100.0%
AIQ
77.4%

Сырьевые материалы

SMH

-

AIQ

-

Коммуникационные услуги

SMH

-

AIQ
11.0%

Потребительский циклический сектор

SMH

-

AIQ
7.2%

Потребительский защитный сектор

SMH

-

AIQ

-

Энергетика

SMH

-

AIQ

-

Финансовые услуги

SMH

-

AIQ
0.5%

Здравоохранение

SMH

-

AIQ
0.4%

Промышленность

SMH

-

AIQ
3.4%

Недвижимость

SMH

-

AIQ

-

Коммунальные услуги

SMH

-

AIQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Semiconductor ETF

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF

Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK
Часто сравнивают с AIQ:
AIQ с BOTZAIQ с CHATAIQ с IRBOAIQ с SPYAIQ с AIEQAIQ с ARKKAIQ с THNQ

Доходность на риск

SMH vs. AIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9696
Ранг коэф-та Мартина
AIQ
Ранг доходности на риск AIQ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIQ: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIQ: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIQ: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIQ: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIQ: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMH c AIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Semiconductor ETF (SMH) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMHAIQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.13
2.06

+2.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.26
2.59

+1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.35

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.18

3.17

+6.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

33.74

10.43

+23.31

SMH vs. AIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMH на текущий момент составляет 4.13, что выше коэффициента Шарпа AIQ равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMH и AIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMH и AIQ

Максимальная просадка SMH за все время составила -84.96%, что больше максимальной просадки AIQ в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMH и AIQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMHAIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.96%

-44.66%

-40.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.93%

-16.47%

+1.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.74%

-26.35%

-9.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.30%

-44.66%

-0.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.81%

-8.75%

+5.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.04%

-9.79%

-31.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.06%

5.00%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности SMH и AIQ

VanEck Semiconductor ETF (SMH) имеет более высокую волатильность в 16.25% по сравнению с Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) с волатильностью 12.90%. Это указывает на то, что SMH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMHAIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.25%

12.90%

+3.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.73%

21.38%

+6.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.20%

25.31%

+7.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.47%

25.74%

+9.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.82%

25.71%

+7.11%

Сравнение комиссий SMH и AIQ

SMH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии AIQ в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMH и AIQ

Дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что больше доходности AIQ в 0.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		0.15%0.18%0.14%0.16%0.56%0.15%0.50%0.51%0.51%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.18%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Часто задаваемые вопросы

SMH and AIQ have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMH has higher volatility (16.25%) compared to AIQ (12.90%). In terms of maximum drawdown, SMH dropped -84.96% vs AIQ's -44.66%.

On 5-year performance, SMH leads with 38.42% vs 16.96% for AIQ. On fees, SMH is cheaper at 0.35% per year. On volatility, AIQ has been the lower-risk option at 12.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SMH has performed better with a 38.42% return vs 16.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.68% for AIQ.

SMH has the higher dividend yield at 0.18%, compared with 0.15% for AIQ.

SMH is categorized as Semiconductors, while AIQ is Technology Equities. SMH tracks MVIS US Listed Semiconductor 25 Index, while AIQ tracks Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. They also come from different issuers: VanEck and Global X. Their fees differ too: 0.35% for SMH and 0.68% for AIQ.

SMH currently has the higher Sharpe Ratio (4.13 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMH и AIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор