PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMGIX с YFSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMGIX с YFSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX).

SMGIX управляется Columbia. Фонд был запущен 14 дек. 1992 г.. YFSIX управляется AMG. Фонд был запущен 30 янв. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности SMGIX и YFSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMGIX и YFSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMGIX
Columbia Contrarian Core Fund		-5.63%17.35%23.33%32.12%-18.64%24.18%22.21%32.95%-8.95%18.26%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		9.95%14.91%-0.34%16.64%-9.15%13.13%18.46%24.40%2.18%20.95%

Доходность по периодам

С начала года, SMGIX показывает доходность -5.63%, что значительно ниже, чем у YFSIX с доходностью 9.95%.

SMGIX

1 день
2.93%
1 месяц
-4.62%
С начала года
-5.63%
6 месяцев
-3.60%
1 год
15.81%
3 года*
18.40%
5 лет*
10.92%
10 лет*
13.21%

YFSIX

1 день
1.66%
1 месяц
-8.77%
С начала года
9.95%
6 месяцев
1.95%
1 год
23.54%
3 года*
12.32%
5 лет*
6.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Contrarian Core Fund

AMG Yacktman Global Fund

Часто сравнивают с SMGIX:
SMGIX с SPYSMGIX с MIGFXSMGIX с CMNWXSMGIX с SNPESMGIX с PMYYXSMGIX с PNRAXSMGIX с ALBAX
Часто сравнивают с YFSIX:
YFSIX с DXIVYFSIX с CFIMXYFSIX с TAVFXYFSIX с YACKXYFSIX с AFIFXYFSIX с LVHIYFSIX с BEQGX

Сравнение комиссий SMGIX и YFSIX

SMGIX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии YFSIX в 0.95%.

YFSIX
AMG Yacktman Global Fund
SMGIX
Columbia Contrarian Core Fund

Доходность на риск

SMGIX vs. YFSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMGIX
Ранг доходности на риск SMGIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMGIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMGIX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMGIX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMGIX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMGIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
YFSIX
Ранг доходности на риск YFSIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YFSIX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YFSIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YFSIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YFSIX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YFSIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMGIX c YFSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMGIXYFSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.16

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.33

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.30

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

1.52

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.64

4.86

+0.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMGIX vs. YFSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMGIX на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YFSIX равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMGIX и YFSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMGIXYFSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.16

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.46

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.72

-0.05

Корреляция

Корреляция между SMGIX и YFSIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMGIX и YFSIX

Дивидендная доходность SMGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.83%, тогда как YFSIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMGIX
Columbia Contrarian Core Fund		7.83%7.39%9.69%3.08%10.61%13.70%7.69%5.87%10.17%4.89%0.76%5.86%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		0.00%0.00%8.68%8.02%4.32%8.18%4.76%6.59%0.71%2.63%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SMGIX и YFSIX

Максимальная просадка SMGIX за все время составила -50.62%, что больше максимальной просадки YFSIX в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMGIX и YFSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SMGIXYFSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.62%

-35.10%

-15.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.33%

-14.20%

+1.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.20%

-25.14%

-7.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.35%

-9.56%

+2.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.77%

-4.94%

-1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

4.43%

-1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности SMGIX и YFSIX

Текущая волатильность для Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX) составляет 5.29%, в то время как у AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) волатильность равна 9.49%. Это указывает на то, что SMGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YFSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMGIXYFSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

9.49%

-4.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.73%

19.95%

-10.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.74%

21.30%

-2.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.00%

15.13%

+3.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.97%

16.21%

+2.76%