Сравнение SMGIX с QUERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX).
SMGIX управляется Columbia. Фонд был запущен 14 дек. 1992 г.. QUERX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности SMGIX и QUERX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMGIX и QUERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMGIX Columbia Contrarian Core Fund | -4.96% | 17.35% | 23.33% | 32.12% | -18.64% | 24.18% | 22.21% | 32.95% | -8.95% | 20.57% |
QUERX AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | 1.76% | 6.98% | 13.98% | 9.55% | -13.73% | 23.56% | 13.20% | 28.82% | -0.21% | 22.22% |
Доходность по периодам
С начала года, SMGIX показывает доходность -4.96%, что значительно ниже, чем у QUERX с доходностью 1.76%. За последние 10 лет акции SMGIX превзошли акции QUERX по среднегодовой доходности: 13.29% против 10.65% соответственно.
SMGIX
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- -4.96%
- 6 месяцев
- -3.05%
- 1 год
- 15.98%
- 3 года*
- 18.68%
- 5 лет*
- 11.08%
- 10 лет*
- 13.29%
QUERX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 10.10%
- 5 лет*
- 6.84%
- 10 лет*
- 10.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMGIX и QUERX
SMGIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии QUERX в 0.31%.
Доходность на риск
SMGIX vs. QUERX — Ранг доходности на риск
SMGIX
QUERX
Сравнение SMGIX c QUERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMGIX | QUERX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 0.34 | +0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 0.56 | +0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.08 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 0.45 | +0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.78 | 2.06 | +3.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMGIX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 0.34 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.53 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.70 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.70 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между SMGIX и QUERX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMGIX и QUERX
Дивидендная доходность SMGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.78%, что меньше доходности QUERX в 22.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMGIX Columbia Contrarian Core Fund | 7.78% | 7.39% | 9.69% | 3.08% | 10.61% | 13.70% | 7.69% | 5.87% | 10.17% | 4.89% | 0.76% | 5.86% |
QUERX AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | 22.46% | 22.86% | 24.47% | 24.43% | 10.37% | 2.62% | 1.37% | 1.18% | 1.74% | 2.45% | 2.06% | 6.28% |
Просадки
Сравнение просадок SMGIX и QUERX
Максимальная просадка SMGIX за все время составила -50.62%, что больше максимальной просадки QUERX в -30.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMGIX и QUERX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMGIX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.62% | -30.81% | -19.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.99% | -8.92% | -1.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.20% | -22.04% | -10.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.45% | -30.81% | -1.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.70% | -4.33% | -2.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.77% | -3.95% | -2.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 1.95% | +1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMGIX и QUERX
Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что SMGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMGIX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 2.81% | +2.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.75% | 5.75% | +4.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.75% | 12.05% | +6.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.00% | 13.08% | +5.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.96% | 15.23% | +3.73% |