Сравнение SMGIX с COSZX
SMGIX (Columbia Contrarian Core Fund) and COSZX (Columbia Overseas Value Fund) are both mutual funds - SMGIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Columbia, while COSZX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Columbia. Over the past 10 years, SMGIX returned 14.78%/yr vs 10.22%/yr for COSZX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMGIX charges 0.75%/yr vs 0.90%/yr for COSZX.
Доходность
Сравнение доходности SMGIX и COSZX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMGIX показывает доходность 10.46%, что значительно выше, чем у COSZX с доходностью 7.46%. За последние 10 лет акции SMGIX превзошли акции COSZX по среднегодовой доходности: 14.78% против 10.22% соответственно.
SMGIX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 6.24%
- С начала года
- 10.46%
- 6 месяцев
- 10.80%
- 1 год
- 27.40%
- 3 года*
- 22.05%
- 5 лет*
- 13.42%
- 10 лет*
- 14.78%
COSZX
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 0.93%
- С начала года
- 7.46%
- 6 месяцев
- 10.18%
- 1 год
- 28.08%
- 3 года*
- 21.79%
- 5 лет*
- 11.46%
- 10 лет*
- 10.22%
Сравнение доходности по годам SMGIX и COSZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMGIX Columbia Contrarian Core Fund | 10.46% | 17.35% | 23.33% | 32.12% | -18.64% | 24.18% | 22.21% | 32.95% | -8.95% | 20.57% |
COSZX Columbia Overseas Value Fund | 7.46% | 45.80% | 4.70% | 16.05% | -5.99% | 10.78% | -0.07% | 22.37% | -16.70% | 27.82% |
Correlation
The correlation between SMGIX and COSZX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2008 г. | 0.75 |
The correlation between SMGIX and COSZX shifts across timeframes, from 0.57 (3 years) to 0.75 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMGIX vs. COSZX — Ранг доходности на риск
SMGIX
COSZX
Сравнение SMGIX c COSZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX) и Columbia Overseas Value Fund (COSZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMGIX | COSZX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.36 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 2.30 | +0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.72 | 8.12 | +3.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMGIX | COSZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34 | 1.98 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.73 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.59 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.21 | +0.49 |
Просадки
Сравнение просадок SMGIX и COSZX
Максимальная просадка SMGIX за все время составила -50.62%, что меньше максимальной просадки COSZX в -63.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMGIX и COSZX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMGIX | COSZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.62% | -63.37% | +12.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.99% | -11.76% | +1.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.92% | -13.34% | -6.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.20% | -25.77% | -6.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.45% | -43.40% | +10.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.51% | +4.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.74% | -17.90% | +11.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 3.33% | -0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMGIX и COSZX
Текущая волатильность для Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX) составляет 3.03%, в то время как у Columbia Overseas Value Fund (COSZX) волатильность равна 3.56%. Это указывает на то, что SMGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COSZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMGIX | COSZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.03% | 3.56% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.05% | 10.95% | -1.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.18% | 13.77% | -1.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.98% | 15.84% | +3.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.98% | 17.45% | +1.53% |
Сравнение комиссий SMGIX и COSZX
SMGIX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии COSZX в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMGIX и COSZX
Дивидендная доходность SMGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.69%, что меньше доходности COSZX в 7.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COSZX Columbia Overseas Value Fund | 7.36% | 7.91% | 5.38% | 3.97% | 1.88% | 3.59% | 1.69% | 3.82% | 3.59% | 1.71% | 1.99% | 2.27% |
SMGIX Columbia Contrarian Core Fund | 6.69% | 7.39% | 9.69% | 3.08% | 10.61% | 13.70% | 7.69% | 5.87% | 10.17% | 4.89% | 0.76% | 5.86% |
Часто задаваемые вопросы
SMGIX and COSZX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COSZX has higher volatility (3.56%) compared to SMGIX (3.03%). In terms of maximum drawdown, SMGIX dropped -50.62% vs COSZX's -63.37%.
SMGIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMGIX и COSZX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор