Сравнение SMGIX с AQEAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX) и Columbia Disciplined Core Fund (AQEAX).
SMGIX управляется Columbia. Фонд был запущен 14 дек. 1992 г.. AQEAX управляется Columbia. Фонд был запущен 24 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности SMGIX и AQEAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMGIX и AQEAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMGIX Columbia Contrarian Core Fund | -5.63% | 17.35% | 23.33% | 32.12% | -18.64% | 24.18% | 22.21% | 32.95% | -8.95% | 20.57% |
AQEAX Columbia Disciplined Core Fund | -4.97% | 14.25% | 25.67% | 24.11% | -19.03% | 32.22% | 13.79% | 36.92% | -3.97% | 22.22% |
Доходность по периодам
С начала года, SMGIX показывает доходность -5.63%, что значительно ниже, чем у AQEAX с доходностью -4.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SMGIX имеют среднегодовую доходность 13.21%, а акции AQEAX немного впереди с 13.53%.
SMGIX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -4.62%
- С начала года
- -5.63%
- 6 месяцев
- -3.60%
- 1 год
- 15.81%
- 3 года*
- 18.40%
- 5 лет*
- 10.92%
- 10 лет*
- 13.21%
AQEAX
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- -4.47%
- С начала года
- -4.97%
- 6 месяцев
- -2.44%
- 1 год
- 15.23%
- 3 года*
- 16.13%
- 5 лет*
- 10.43%
- 10 лет*
- 13.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMGIX и AQEAX
SMGIX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии AQEAX в 0.97%.
Доходность на риск
SMGIX vs. AQEAX — Ранг доходности на риск
SMGIX
AQEAX
Сравнение SMGIX c AQEAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX) и Columbia Disciplined Core Fund (AQEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMGIX | AQEAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 0.84 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.32 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.19 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 1.31 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.64 | 5.76 | -0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMGIX | AQEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 0.84 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.52 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.68 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.54 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между SMGIX и AQEAX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMGIX и AQEAX
Дивидендная доходность SMGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.83%, что меньше доходности AQEAX в 11.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMGIX Columbia Contrarian Core Fund | 7.83% | 7.39% | 9.69% | 3.08% | 10.61% | 13.70% | 7.69% | 5.87% | 10.17% | 4.89% | 0.76% | 5.86% |
AQEAX Columbia Disciplined Core Fund | 11.94% | 11.34% | 11.89% | 3.91% | 7.58% | 17.49% | 4.96% | 19.02% | 8.62% | 4.62% | 1.28% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок SMGIX и AQEAX
Максимальная просадка SMGIX за все время составила -50.62%, что меньше максимальной просадки AQEAX в -57.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMGIX и AQEAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMGIX | AQEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.62% | -57.90% | +7.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.33% | -12.54% | +0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.20% | -34.13% | +1.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.45% | -34.22% | +1.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.35% | -6.40% | -0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.77% | -8.87% | +2.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 2.85% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMGIX и AQEAX
Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX) и Columbia Disciplined Core Fund (AQEAX) имеют волатильность 5.29% и 5.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMGIX | AQEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.29% | 5.23% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.73% | 9.85% | -0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.74% | 18.85% | -0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.00% | 20.07% | -1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.97% | 19.97% | -1.00% |