Сравнение SMFG с TXT
SMFG (Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.) and TXT (Textron Inc.) are both stocks. SMFG operates in Banks - Diversified (Financial Services), while TXT operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, SMFG returned 18.18%/yr vs 8.73%/yr for TXT. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SMFG и TXT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMFG показывает доходность 21.99%, что значительно выше, чем у TXT с доходностью 4.52%. За последние 10 лет акции SMFG превзошли акции TXT по среднегодовой доходности: 18.18% против 8.73% соответственно.
SMFG
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- 11.23%
- С начала года
- 21.99%
- 6 месяцев
- 25.83%
- 1 год
- 57.53%
- 3 года*
- 46.12%
- 5 лет*
- 29.65%
- 10 лет*
- 18.18%
TXT
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -0.59%
- С начала года
- 4.52%
- 6 месяцев
- 9.61%
- 1 год
- 22.40%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- 5.86%
- 10 лет*
- 8.73%
Сравнение доходности по годам SMFG и TXT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMFG Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 21.99% | 38.01% | 54.90% | 25.63% | 21.70% | 10.05% | -11.00% | 19.47% | -22.21% | 17.95% |
TXT Textron Inc. | 4.52% | 14.08% | -4.80% | 13.71% | -7.87% | 59.93% | 8.60% | -2.86% | -18.62% | 16.72% |
Correlation
The correlation between SMFG and TXT is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2006 г. | 0.38 |
The correlation between SMFG and TXT shifts across timeframes, from 0.28 (3 years) to 0.40 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SMFG:
$148.62B
TXT:
$16.05B
SMFG:
$563.43
TXT:
$5.23
SMFG:
0.04
TXT:
17.40
SMFG:
0.00
TXT:
1.48
SMFG:
0.01
TXT:
1.07
SMFG:
0.01
TXT:
2.01
SMFG:
$15.42T
TXT:
$15.19B
SMFG:
$8.35T
TXT:
$2.19B
SMFG:
$3.54T
TXT:
$1.61B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMFG vs. TXT — Ранг доходности на риск
SMFG
TXT
Сравнение SMFG c TXT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (SMFG) и Textron Inc. (TXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMFG | TXT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.17 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 1.53 | +1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.18 | 3.25 | +4.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMFG | TXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 0.89 | +1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.04 | 0.21 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.27 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.24 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок SMFG и TXT
Максимальная просадка SMFG за все время составила -77.26%, что меньше максимальной просадки TXT в -94.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMFG и TXT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMFG | TXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.26% | -94.72% | +17.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.12% | -14.69% | -5.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.67% | -37.33% | +11.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.88% | -37.33% | +9.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.66% | -69.96% | +22.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -9.59% | +8.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.09% | -26.97% | -21.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.06% | 6.92% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMFG и TXT
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (SMFG) имеет более высокую волатильность в 7.81% по сравнению с Textron Inc. (TXT) с волатильностью 6.87%. Это указывает на то, что SMFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMFG | TXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.81% | 6.87% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.19% | 19.94% | +1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.04% | 25.25% | +2.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.77% | 27.51% | +1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.91% | 32.96% | -6.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMFG и TXT
Дивидендная доходность SMFG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что больше доходности TXT в 0.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMFG Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 1.27% | 2.84% | 2.82% | 3.67% | 2.12% | 0.00% | 5.97% | 4.61% | 4.80% | 3.17% | 3.63% | 3.32% |
TXT Textron Inc. | 0.09% | 0.09% | 0.10% | 0.10% | 0.47% | 0.10% | 0.17% | 0.18% | 0.17% | 0.14% | 0.16% | 0.19% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SMFG и TXT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. и Textron Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SMFG и TXT
SMFG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.37T при выручке в 2.51T, что соответствует валовой рентабельности в 54.6%.
TXT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Textron Inc. сообщила о валовой прибыли в 320.00M при выручке в 3.70B, что соответствует валовой рентабельности в 8.7%.
SMFG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 364.07B при выручке в 2.51T, что соответствует операционной рентабельности 14.5%.
TXT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Textron Inc. сообщила об операционной прибыли в 226.00M при выручке в 3.70B, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.
SMFG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 191.66B при выручке в 2.51T, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
TXT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Textron Inc. сообщила о чистой прибыли в 220.00M при выручке в 3.70B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
Часто задаваемые вопросы
SMFG and TXT have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMFG has higher volatility (7.81%) compared to TXT (6.87%). In terms of maximum drawdown, SMFG dropped -77.26% vs TXT's -94.72%.
SMFG currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMFG и TXT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор