PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SMFG с XLF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SMFG и XLF составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение SMFG с XLF

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (SMFG) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF).

XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMFG или XLF.

Доходность

Сравнение доходности SMFG и XLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (SMFG) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SMFG:

0.62

XLF:

1.29

Коэф-т Сортино

SMFG:

1.02

XLF:

1.80

Коэф-т Омега

SMFG:

1.15

XLF:

1.27

Коэф-т Кальмара

SMFG:

0.85

XLF:

1.66

Коэф-т Мартина

SMFG:

2.41

XLF:

6.43

Индекс Язвы

SMFG:

9.44%

XLF:

4.01%

Дневная вол-ть

SMFG:

36.76%

XLF:

20.33%

Макс. просадка

SMFG:

-75.59%

XLF:

-82.43%

Текущая просадка

SMFG:

-7.83%

XLF:

-2.00%

Доходность по периодам

С начала года, SMFG показывает доходность 6.35%, что значительно выше, чем у XLF с доходностью 5.82%. За последние 10 лет акции SMFG уступали акциям XLF по среднегодовой доходности: 9.80% против 14.35% соответственно.

SMFG

С начала года

6.35%

1 месяц

10.62%

6 месяцев

4.05%

1 год

19.92%

3 года

41.00%

5 лет

26.31%

10 лет

9.80%

XLF

С начала года

5.82%

1 месяц

4.53%

6 месяцев

0.05%

1 год

24.29%

3 года

14.92%

5 лет

19.04%

10 лет

14.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.

Financial Select Sector SPDR Fund

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SMFG и XLF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SMFG
Ранг риск-скорректированной доходности SMFG, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMFG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMFG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMFG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMFG, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMFG, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
XLF
Ранг риск-скорректированной доходности XLF, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLF, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLF, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLF, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLF, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLF, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SMFG c XLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (SMFG) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SMFG на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа XLF равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMFG и XLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMFG и XLF

Дивидендная доходность SMFG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что больше доходности XLF в 1.40%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SMFG
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.		1.56%2.82%3.67%2.12%5.24%5.97%4.61%4.80%3.17%3.63%3.32%3.13%
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund		1.40%1.42%1.71%2.04%1.63%2.03%1.86%2.09%1.48%1.63%2.40%1.98%

Просадки

Сравнение просадок SMFG и XLF

Максимальная просадка SMFG за все время составила -75.59%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMFG и XLF.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SMFG и XLF

Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (SMFG) имеет более высокую волатильность в 6.10% по сравнению с Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что SMFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...