PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SMFG с XLF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SMFG и XLF составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности SMFG и XLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (SMFG) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
87.16%
288.41%
SMFG
XLF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SMFG:

1.92

XLF:

2.34

Коэф-т Сортино

SMFG:

2.44

XLF:

3.34

Коэф-т Омега

SMFG:

1.35

XLF:

1.43

Коэф-т Кальмара

SMFG:

2.75

XLF:

4.56

Коэф-т Мартина

SMFG:

8.97

XLF:

15.34

Индекс Язвы

SMFG:

6.57%

XLF:

2.15%

Дневная вол-ть

SMFG:

30.65%

XLF:

14.09%

Макс. просадка

SMFG:

-75.59%

XLF:

-82.43%

Текущая просадка

SMFG:

-8.70%

XLF:

-5.51%

Доходность по периодам

С начала года, SMFG показывает доходность 50.41%, что значительно выше, чем у XLF с доходностью 30.49%. За последние 10 лет акции SMFG уступали акциям XLF по среднегодовой доходности: 11.37% против 13.65% соответственно.


SMFG

С начала года

50.41%

1 месяц

0.07%

6 месяцев

14.56%

1 год

52.62%

5 лет

18.78%

10 лет

11.37%

XLF

С начала года

30.49%

1 месяц

-3.31%

6 месяцев

18.26%

1 год

31.39%

5 лет

11.76%

10 лет

13.65%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение SMFG c XLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (SMFG) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SMFG, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.922.34
Коэффициент Сортино SMFG, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.443.34
Коэффициент Омега SMFG, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.351.43
Коэффициент Кальмара SMFG, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.754.56
Коэффициент Мартина SMFG, с текущим значением в 8.97, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.008.9715.34
SMFG
XLF

Показатель коэффициента Шарпа SMFG на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLF равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMFG и XLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.92
2.34
SMFG
XLF

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMFG и XLF

Дивидендная доходность SMFG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности XLF в 0.99%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SMFG
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.
2.90%3.67%2.12%5.24%5.97%4.61%4.80%3.17%3.63%3.32%3.13%2.37%
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund
0.99%1.71%2.04%1.63%2.03%1.86%2.09%1.48%1.63%2.40%1.98%1.81%

Просадки

Сравнение просадок SMFG и XLF

Максимальная просадка SMFG за все время составила -75.59%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMFG и XLF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-8.70%
-5.51%
SMFG
XLF

Волатильность

Сравнение волатильности SMFG и XLF

Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (SMFG) имеет более высокую волатильность в 8.65% по сравнению с Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что SMFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.65%
4.48%
SMFG
XLF
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab