Сравнение SMFG с XLF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (SMFG) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF).
XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности SMFG и XLF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMFG и XLF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMFG Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 7.09% | 38.01% | 54.90% | 25.63% | 21.70% | 10.05% | -11.00% | 19.47% | -22.21% | 17.95% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | -9.27% | 14.90% | 30.56% | 12.03% | -10.59% | 34.80% | -1.74% | 31.88% | -13.06% | 22.00% |
Доходность по периодам
С начала года, SMFG показывает доходность 7.09%, что значительно выше, чем у XLF с доходностью -9.27%. За последние 10 лет акции SMFG превзошли акции XLF по среднегодовой доходности: 17.47% против 12.45% соответственно.
SMFG
- 1 день
- 4.81%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- 7.09%
- 6 месяцев
- 26.37%
- 1 год
- 39.76%
- 3 года*
- 41.29%
- 5 лет*
- 26.98%
- 10 лет*
- 17.47%
XLF
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- -9.27%
- 6 месяцев
- -6.60%
- 1 год
- 0.91%
- 3 года*
- 17.30%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- 12.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMFG vs. XLF — Ранг доходности на риск
SMFG
XLF
Сравнение SMFG c XLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (SMFG) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMFG | XLF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 0.05 | +1.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 0.19 | +1.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.03 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 0.05 | +1.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.33 | 0.16 | +5.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMFG | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 0.05 | +1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 0.50 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.56 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.20 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между SMFG и XLF составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMFG и XLF
Дивидендная доходность SMFG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности XLF в 1.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMFG Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 1.45% | 2.84% | 2.82% | 3.67% | 2.12% | 0.00% | 5.97% | 4.61% | 4.80% | 3.17% | 3.63% | 3.32% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 1.60% | 1.31% | 1.42% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.87% | 2.08% | 1.48% | 21.10% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок SMFG и XLF
Максимальная просадка SMFG за все время составила -77.26%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMFG и XLF.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMFG | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.26% | -82.69% | +5.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.12% | -14.79% | -5.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.88% | -25.81% | -2.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.66% | -42.86% | -4.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.06% | -11.89% | -1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.43% | -20.10% | -28.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.81% | 4.96% | +1.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMFG и XLF
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (SMFG) имеет более высокую волатильность в 10.18% по сравнению с Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что SMFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMFG | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.18% | 4.76% | +5.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.39% | 11.45% | +9.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.09% | 19.25% | +13.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.49% | 18.69% | +9.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.13% | 22.18% | +4.95% |