PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMFG с MFG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SMFG с MFG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMFG (Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.) and MFG (Mizuho Financial Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — SMFG in Banks - Diversified, MFG in Banks - Regional. Over the past 10 years, SMFG returned 18.18%/yr vs 15.12%/yr for MFG. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности SMFG и MFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (SMFG) и Mizuho Financial Group, Inc. (MFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMFG показывает доходность 21.99%, что значительно ниже, чем у MFG с доходностью 33.74%. За последние 10 лет акции SMFG превзошли акции MFG по среднегодовой доходности: 18.18% против 15.12% соответственно.

SMFG

1 день
2.66%
1 месяц
11.23%
С начала года
21.99%
6 месяцев
25.83%
1 год
57.53%
3 года*
46.12%
5 лет*
29.65%
10 лет*
18.18%

MFG

1 день
3.49%
1 месяц
14.77%
С начала года
33.74%
6 месяцев
34.48%
1 год
79.51%
3 года*
52.55%
5 лет*
30.21%
10 лет*
15.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMFG и MFG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMFG
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.		21.99%38.01%54.90%25.63%21.70%10.05%-11.00%19.47%-22.21%17.95%
MFG
Mizuho Financial Group, Inc.		33.74%54.60%47.85%26.14%17.09%2.40%-15.06%3.00%-17.58%3.21%

Correlation

The correlation between SMFG and MFG is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2006 г.

0.75

The correlation between SMFG and MFG shifts across timeframes, from 0.75 (all time) to 0.87 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SMFG:

$148.62B

MFG:

$119.44B

EPS

SMFG:

$563.43

MFG:

$101.00

Коэффициент P/E

SMFG:

0.04

MFG:

0.10

Коэффициент PEG

SMFG:

0.00

MFG:

0.00

Коэффициент P/S

SMFG:

0.01

MFG:

0.01

Коэффициент P/B

SMFG:

0.01

MFG:

0.01

Общая выручка (12 мес.)

SMFG:

$15.42T

MFG:

$8.66T

Валовая прибыль (12 мес.)

SMFG:

$8.35T

MFG:

$4.12T

EBITDA (12 мес.)

SMFG:

$3.54T

MFG:

$1.63T

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.

Mizuho Financial Group, Inc.

Часто сравнивают с SMFG:
SMFG с MUFGSMFG с BAJAJHLDNG.NSSMFG с TXTSMFG с BTO.TOSMFG с TVSMOTOR.NSSMFG с XLFSMFG с JEPI
Часто сравнивают с MFG:
MFG с MUFGMFG с NMRMFG с SANMFG с MSMFG с SCHWMFG с NBNMFG с INTR

Доходность на риск

SMFG vs. MFG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMFG
Ранг доходности на риск SMFG: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMFG: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMFG: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMFG: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMFG: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMFG: 8484
Ранг коэф-та Мартина
MFG
Ранг доходности на риск MFG: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFG: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFG: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFG: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFG: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFG: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMFG c MFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (SMFG) и Mizuho Financial Group, Inc. (MFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMFGMFGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
2.62

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
3.30

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.42

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

3.23

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.18

8.60

-0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMFG vs. MFG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMFG на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MFG равному 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMFG и MFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMFGMFGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.62

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

1.02

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.57

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.03

+0.07

Просадки

Сравнение просадок SMFG и MFG

Максимальная просадка SMFG за все время составила -77.26%, примерно равная максимальной просадке MFG в -80.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMFG и MFG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMFGMFGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.26%

-80.57%

+3.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.12%

-24.78%

+4.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.67%

-28.33%

+2.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.88%

-28.33%

+0.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.66%

-49.87%

+2.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-2.97%

+2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.09%

-60.90%

+12.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.06%

9.28%

-2.22%

Волатильность

Сравнение волатильности SMFG и MFG

Текущая волатильность для Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (SMFG) составляет 7.81%, в то время как у Mizuho Financial Group, Inc. (MFG) волатильность равна 9.84%. Это указывает на то, что SMFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMFGMFGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.81%

9.84%

-2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.19%

23.84%

-2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.04%

30.46%

-2.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.77%

29.62%

-0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.91%

26.49%

+0.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMFG и MFG

Дивидендная доходность SMFG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что больше доходности MFG в 0.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFG
Mizuho Financial Group, Inc.		0.95%2.68%3.20%3.73%4.34%2.76%2.71%0.00%0.00%1.86%3.77%3.10%
SMFG
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.		1.27%2.84%2.82%3.67%2.12%0.00%5.97%4.61%4.80%3.17%3.63%3.32%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SMFG и MFG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. и Mizuho Financial Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00T4.00T6.00T8.00T20222023202420252026
2.51T
2.27T
(SMFG) Общая выручка
(MFG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SMFG и MFG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. и Mizuho Financial Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
54.6%
51.7%
Активы портфеля
SMFG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.37T при выручке в 2.51T, что соответствует валовой рентабельности в 54.6%.

MFG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mizuho Financial Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.17T при выручке в 2.27T, что соответствует валовой рентабельности в 51.7%.

SMFG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 364.07B при выручке в 2.51T, что соответствует операционной рентабельности 14.5%.

MFG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mizuho Financial Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 304.56B при выручке в 2.27T, что соответствует операционной рентабельности 13.4%.

SMFG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 191.66B при выручке в 2.51T, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.

MFG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mizuho Financial Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 232.94B при выручке в 2.27T, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.

Часто задаваемые вопросы

SMFG and MFG have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MFG has higher volatility (9.84%) compared to SMFG (7.81%). In terms of maximum drawdown, SMFG dropped -77.26% vs MFG's -80.57%.

MFG currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMFG и MFG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор