Сравнение SMFG с MUFG
SMFG (Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.) and MUFG (Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.) are both stocks. Both operate in the Banks - Diversified industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, SMFG returned 18.18%/yr vs 17.80%/yr for MUFG. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности SMFG и MUFG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMFG показывает доходность 21.99%, что значительно ниже, чем у MUFG с доходностью 26.42%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SMFG имеют среднегодовую доходность 18.18%, а акции MUFG немного отстают с 17.80%.
SMFG
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- 11.23%
- С начала года
- 21.99%
- 6 месяцев
- 25.83%
- 1 год
- 57.53%
- 3 года*
- 46.12%
- 5 лет*
- 29.65%
- 10 лет*
- 18.18%
MUFG
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- 12.89%
- С начала года
- 26.42%
- 6 месяцев
- 25.16%
- 1 год
- 47.70%
- 3 года*
- 46.42%
- 5 лет*
- 32.03%
- 10 лет*
- 17.80%
Сравнение доходности по годам SMFG и MUFG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMFG Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 21.99% | 38.01% | 54.90% | 25.63% | 21.70% | 10.05% | -11.00% | 19.47% | -22.21% | 17.95% |
MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 26.42% | 39.96% | 40.10% | 33.50% | 27.37% | 25.70% | -15.99% | 11.50% | -33.01% | 20.99% |
Correlation
The correlation between SMFG and MUFG is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2006 г. | 0.81 |
The correlation between SMFG and MUFG has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
SMFG:
$148.62B
MUFG:
$224.27B
SMFG:
$563.43
MUFG:
$214.15
SMFG:
0.04
MUFG:
0.09
SMFG:
0.00
MUFG:
0.00
SMFG:
0.01
MUFG:
0.02
SMFG:
0.01
MUFG:
0.01
SMFG:
$15.42T
MUFG:
$13.21T
SMFG:
$8.35T
MUFG:
$7.24T
SMFG:
$3.54T
MUFG:
$3.34T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMFG vs. MUFG — Ранг доходности на риск
SMFG
MUFG
Сравнение SMFG c MUFG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (SMFG) и Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMFG | MUFG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.31 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 2.77 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.18 | 7.76 | +0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMFG | MUFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 1.86 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.04 | 1.11 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.64 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.18 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок SMFG и MUFG
Максимальная просадка SMFG за все время составила -77.26%, примерно равная максимальной просадке MUFG в -76.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMFG и MUFG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMFG | MUFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.26% | -76.75% | -0.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.12% | -17.28% | -2.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.67% | -26.56% | +0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.88% | -32.81% | +4.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.66% | -57.62% | +9.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | 0.00% | -0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.09% | -43.58% | -4.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.06% | 6.16% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMFG и MUFG
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (SMFG) имеет более высокую волатильность в 7.81% по сравнению с Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG) с волатильностью 6.85%. Это указывает на то, что SMFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMFG | MUFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.81% | 6.85% | +0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.19% | 19.20% | +1.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.04% | 25.79% | +2.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.77% | 29.05% | -0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.91% | 27.90% | -0.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMFG и MUFG
Дивидендная доходность SMFG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что больше доходности MUFG в 1.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 1.12% | 3.12% | 2.50% | 2.90% | 3.36% | 2.18% | 2.62% | 0.00% | 0.00% | 2.20% | 2.70% | 2.34% |
SMFG Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 1.27% | 2.84% | 2.82% | 3.67% | 2.12% | 0.00% | 5.97% | 4.61% | 4.80% | 3.17% | 3.63% | 3.32% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SMFG и MUFG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. и Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SMFG и MUFG
SMFG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.37T при выручке в 2.51T, что соответствует валовой рентабельности в 54.6%.
MUFG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.09T при выручке в 3.59T, что соответствует валовой рентабельности в 58.3%.
SMFG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 364.07B при выручке в 2.51T, что соответствует операционной рентабельности 14.5%.
MUFG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 841.39B при выручке в 3.59T, что соответствует операционной рентабельности 23.4%.
SMFG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 191.66B при выручке в 2.51T, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
MUFG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 624.99B при выручке в 3.59T, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
Часто задаваемые вопросы
SMFG and MUFG have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMFG has higher volatility (7.81%) compared to MUFG (6.85%). In terms of maximum drawdown, SMFG dropped -77.26% vs MUFG's -76.75%.
SMFG currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMFG и MUFG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор