Сравнение SMEAX с VTWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Small Cap Equity Fund Class A (SMEAX) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO).
SMEAX управляется Invesco. Фонд был запущен 31 авг. 2000 г.. VTWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности SMEAX и VTWO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMEAX и VTWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMEAX Invesco Small Cap Equity Fund Class A | -1.11% | 7.84% | 17.80% | 15.95% | -20.62% | 19.62% | 27.25% | 26.05% | -15.42% | 13.59% |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 1.54% | 12.90% | 11.55% | 17.08% | -20.49% | 14.79% | 20.22% | 25.81% | -11.15% | 14.69% |
Доходность по периодам
С начала года, SMEAX показывает доходность -1.11%, что значительно ниже, чем у VTWO с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции SMEAX уступали акциям VTWO по среднегодовой доходности: 8.93% против 9.96% соответственно.
SMEAX
- 1 день
- 4.25%
- 1 месяц
- -7.95%
- С начала года
- -1.11%
- 6 месяцев
- -1.64%
- 1 год
- 13.72%
- 3 года*
- 11.25%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 8.93%
VTWO
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 3.49%
- 1 год
- 26.61%
- 3 года*
- 13.37%
- 5 лет*
- 3.63%
- 10 лет*
- 9.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMEAX и VTWO
SMEAX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии VTWO в 0.10%.
Доходность на риск
SMEAX vs. VTWO — Ранг доходности на риск
SMEAX
VTWO
Сравнение SMEAX c VTWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Small Cap Equity Fund Class A (SMEAX) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMEAX | VTWO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 1.15 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 1.70 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.22 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 1.91 | -1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.10 | 7.12 | -4.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMEAX | VTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 1.15 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.16 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.43 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.48 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между SMEAX и VTWO составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMEAX и VTWO
Дивидендная доходность SMEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.45%, что больше доходности VTWO в 1.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMEAX Invesco Small Cap Equity Fund Class A | 9.45% | 9.34% | 8.09% | 0.40% | 2.95% | 19.02% | 6.03% | 11.18% | 18.53% | 5.38% | 5.38% | 6.51% |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 1.25% | 1.25% | 1.21% | 1.45% | 1.48% | 1.13% | 0.92% | 1.36% | 1.41% | 1.18% | 1.27% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок SMEAX и VTWO
Максимальная просадка SMEAX за все время составила -56.69%, что больше максимальной просадки VTWO в -41.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMEAX и VTWO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMEAX | VTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.69% | -41.19% | -15.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.75% | -13.90% | +0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.42% | -31.88% | +0.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.01% | -41.19% | -3.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.76% | -7.29% | -2.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.47% | -8.47% | -2.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.06% | 3.74% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMEAX и VTWO
Invesco Small Cap Equity Fund Class A (SMEAX) имеет более высокую волатильность в 9.81% по сравнению с Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) с волатильностью 7.38%. Это указывает на то, что SMEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMEAX | VTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.81% | 7.38% | +2.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.28% | 14.44% | +1.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.80% | 23.29% | +0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.53% | 22.49% | -0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.05% | 23.04% | +0.01% |