PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMEAX с RYOTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMEAX с RYOTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Small Cap Equity Fund Class A (SMEAX) и Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX).

SMEAX управляется Invesco. Фонд был запущен 31 авг. 2000 г.. RYOTX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 31 дек. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности SMEAX и RYOTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Small Cap Equity Fund Class A (SMEAX) и Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMEAX и RYOTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMEAX
Invesco Small Cap Equity Fund Class A		-1.11%7.84%17.80%15.95%-20.62%19.62%27.25%26.05%-15.42%13.59%
RYOTX
Royce Micro Cap Series Fund		9.23%13.51%13.24%19.51%-22.66%30.36%24.56%21.19%-9.09%5.29%

Доходность по периодам

С начала года, SMEAX показывает доходность -1.11%, что значительно ниже, чем у RYOTX с доходностью 9.23%. За последние 10 лет акции SMEAX уступали акциям RYOTX по среднегодовой доходности: 8.93% против 11.46% соответственно.

SMEAX

1 день
4.25%
1 месяц
-7.95%
С начала года
-1.11%
6 месяцев
-1.64%
1 год
13.72%
3 года*
11.25%
5 лет*
3.74%
10 лет*
8.93%

RYOTX

1 день
2.99%
1 месяц
-7.15%
С начала года
9.23%
6 месяцев
10.78%
1 год
45.50%
3 года*
17.84%
5 лет*
7.08%
10 лет*
11.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Small Cap Equity Fund Class A

Royce Micro Cap Series Fund

Часто сравнивают с SMEAX:
SMEAX с CHTRXSMEAX с VEUA.LSMEAX с VGKSMEAX с CSPX.LSMEAX с PRWAXSMEAX с VEASMEAX с VFIAX
Часто сравнивают с RYOTX:
RYOTX с IWCRYOTX с VTIAXRYOTX с VTSAXRYOTX с SQLVRYOTX с AVUVRYOTX с RYDVXRYOTX с WEMMX

Сравнение комиссий SMEAX и RYOTX

SMEAX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии RYOTX в 1.20%.

SMEAX
Invesco Small Cap Equity Fund Class A
RYOTX
Royce Micro Cap Series Fund

Доходность на риск

SMEAX vs. RYOTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMEAX
Ранг доходности на риск SMEAX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMEAX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMEAX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMEAX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMEAX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMEAX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
RYOTX
Ранг доходности на риск RYOTX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYOTX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYOTX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYOTX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYOTX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYOTX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMEAX c RYOTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Small Cap Equity Fund Class A (SMEAX) и Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMEAXRYOTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

1.73

-1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

2.37

-1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.31

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

3.26

-2.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.10

11.42

-8.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMEAX vs. RYOTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMEAX на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа RYOTX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMEAX и RYOTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMEAXRYOTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

1.73

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.30

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.50

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.59

-0.25

Корреляция

Корреляция между SMEAX и RYOTX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMEAX и RYOTX

Дивидендная доходность SMEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.45%, что меньше доходности RYOTX в 13.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMEAX
Invesco Small Cap Equity Fund Class A		9.45%9.34%8.09%0.40%2.95%19.02%6.03%11.18%18.53%5.38%5.38%6.51%
RYOTX
Royce Micro Cap Series Fund		13.68%14.94%12.20%6.97%5.10%23.10%7.40%2.72%13.95%7.76%11.41%12.99%

Просадки

Сравнение просадок SMEAX и RYOTX

Максимальная просадка SMEAX за все время составила -56.69%, примерно равная максимальной просадке RYOTX в -56.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMEAX и RYOTX.

Загрузка...

Показатели просадок

SMEAXRYOTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.69%

-56.86%

+0.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.75%

-13.59%

-0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.42%

-35.84%

+4.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.01%

-44.87%

-0.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.76%

-7.15%

-2.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.47%

-9.47%

-1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.06%

3.88%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности SMEAX и RYOTX

Invesco Small Cap Equity Fund Class A (SMEAX) имеет более высокую волатильность в 9.81% по сравнению с Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX) с волатильностью 9.07%. Это указывает на то, что SMEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYOTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMEAXRYOTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.81%

9.07%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.28%

17.62%

-1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.80%

26.53%

-2.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.53%

23.39%

-1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.05%

23.03%

+0.02%