Сравнение SMEAX с DFISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Small Cap Equity Fund Class A (SMEAX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX).
SMEAX управляется Invesco. Фонд был запущен 31 авг. 2000 г.. DFISX управляется Dimensional. Фонд был запущен 30 сент. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности SMEAX и DFISX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMEAX и DFISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMEAX Invesco Small Cap Equity Fund Class A | -1.11% | 7.84% | 17.80% | 15.95% | -20.62% | 19.62% | 27.25% | 26.05% | -15.42% | 13.59% |
DFISX DFA International Small Company Portfolio | 1.00% | 36.35% | 3.76% | 14.46% | -17.13% | 10.71% | 9.27% | 24.18% | -19.42% | 24.78% |
Доходность по периодам
С начала года, SMEAX показывает доходность -1.11%, что значительно ниже, чем у DFISX с доходностью 1.00%. За последние 10 лет акции SMEAX превзошли акции DFISX по среднегодовой доходности: 8.93% против 7.99% соответственно.
SMEAX
- 1 день
- 4.25%
- 1 месяц
- -7.95%
- С начала года
- -1.11%
- 6 месяцев
- -1.64%
- 1 год
- 13.72%
- 3 года*
- 11.25%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 8.93%
DFISX
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 5.20%
- 1 год
- 30.54%
- 3 года*
- 15.42%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- 7.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMEAX и DFISX
SMEAX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии DFISX в 0.39%.
Доходность на риск
SMEAX vs. DFISX — Ранг доходности на риск
SMEAX
DFISX
Сравнение SMEAX c DFISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Small Cap Equity Fund Class A (SMEAX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMEAX | DFISX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 1.99 | -1.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 2.56 | -1.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.39 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 2.34 | -1.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.10 | 9.16 | -6.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMEAX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 1.99 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.44 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.50 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.45 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между SMEAX и DFISX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMEAX и DFISX
Дивидендная доходность SMEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.45%, что больше доходности DFISX в 3.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMEAX Invesco Small Cap Equity Fund Class A | 9.45% | 9.34% | 8.09% | 0.40% | 2.95% | 19.02% | 6.03% | 11.18% | 18.53% | 5.38% | 5.38% | 6.51% |
DFISX DFA International Small Company Portfolio | 3.11% | 3.19% | 3.39% | 3.01% | 3.51% | 3.06% | 1.71% | 4.54% | 7.74% | 1.27% | 4.44% | 4.47% |
Просадки
Сравнение просадок SMEAX и DFISX
Максимальная просадка SMEAX за все время составила -56.69%, что меньше максимальной просадки DFISX в -60.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMEAX и DFISX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMEAX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.69% | -60.66% | +3.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.75% | -11.96% | -1.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.42% | -35.06% | +3.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.01% | -43.00% | -2.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.76% | -9.09% | -0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.47% | -11.69% | +1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.06% | 3.05% | +1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMEAX и DFISX
Invesco Small Cap Equity Fund Class A (SMEAX) имеет более высокую волатильность в 9.81% по сравнению с DFA International Small Company Portfolio (DFISX) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что SMEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMEAX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.81% | 6.81% | +3.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.28% | 10.46% | +5.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.80% | 15.63% | +8.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.53% | 15.80% | +5.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.05% | 16.13% | +6.92% |