PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMEAX с ACEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMEAX с ACEIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Small Cap Equity Fund Class A (SMEAX) и Invesco Equity and Income Fund (ACEIX).

SMEAX управляется Invesco. Фонд был запущен 31 авг. 2000 г.. ACEIX управляется Invesco. Фонд был запущен 2 авг. 1960 г..

Доходность

Сравнение доходности SMEAX и ACEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Small Cap Equity Fund Class A (SMEAX) и Invesco Equity and Income Fund (ACEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMEAX и ACEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMEAX
Invesco Small Cap Equity Fund Class A		-5.14%7.84%17.80%15.95%-20.62%19.62%27.25%26.05%-15.42%13.59%
ACEIX
Invesco Equity and Income Fund		-1.20%12.85%11.77%10.08%-7.75%18.02%9.96%19.17%-9.74%10.86%

Доходность по периодам

С начала года, SMEAX показывает доходность -5.14%, что значительно ниже, чем у ACEIX с доходностью -1.20%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции SMEAX – 8.47% и акции ACEIX – 8.47%.

SMEAX

1 день
-2.22%
1 месяц
-10.78%
С начала года
-5.14%
6 месяцев
-5.53%
1 год
9.81%
3 года*
9.72%
5 лет*
3.23%
10 лет*
8.47%

ACEIX

1 день
-0.37%
1 месяц
-5.34%
С начала года
-1.20%
6 месяцев
2.41%
1 год
11.40%
3 года*
11.00%
5 лет*
6.63%
10 лет*
8.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Small Cap Equity Fund Class A

Invesco Equity and Income Fund

Часто сравнивают с SMEAX:
SMEAX с CHTRXSMEAX с VEUA.LSMEAX с VGKSMEAX с CSPX.LSMEAX с PRWAXSMEAX с VEASMEAX с VFIAX
Часто сравнивают с ACEIX:
ACEIX с ACSTXACEIX с SPYACEIX с OPPAXACEIX с VUSA.LACEIX с VUGACEIX с OIEJXACEIX с FNARX

Сравнение комиссий SMEAX и ACEIX

SMEAX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии ACEIX в 0.78%.

SMEAX
Invesco Small Cap Equity Fund Class A
ACEIX
Invesco Equity and Income Fund

Доходность на риск

SMEAX vs. ACEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMEAX
Ранг доходности на риск SMEAX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMEAX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMEAX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMEAX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMEAX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMEAX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
ACEIX
Ранг доходности на риск ACEIX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACEIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACEIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACEIX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACEIX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACEIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMEAX c ACEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Small Cap Equity Fund Class A (SMEAX) и Invesco Equity and Income Fund (ACEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMEAXACEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

1.05

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.76

1.47

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.23

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.54

1.21

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.83

5.18

-3.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMEAX vs. ACEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMEAX на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа ACEIX равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMEAX и ACEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMEAXACEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

1.05

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.60

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.66

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.71

-0.39

Корреляция

Корреляция между SMEAX и ACEIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMEAX и ACEIX

Дивидендная доходность SMEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.85%, что больше доходности ACEIX в 6.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMEAX
Invesco Small Cap Equity Fund Class A		9.85%9.34%8.09%0.40%2.95%19.02%6.03%11.18%18.53%5.38%5.38%6.51%
ACEIX
Invesco Equity and Income Fund		6.98%6.87%8.28%6.91%6.65%13.74%2.94%5.53%8.91%6.73%3.94%5.17%

Просадки

Сравнение просадок SMEAX и ACEIX

Максимальная просадка SMEAX за все время составила -56.69%, что больше максимальной просадки ACEIX в -40.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMEAX и ACEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SMEAXACEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.69%

-40.08%

-16.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.75%

-8.63%

-5.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.42%

-16.73%

-14.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.01%

-30.80%

-14.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.43%

-5.50%

-7.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.47%

-4.63%

-5.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.02%

2.01%

+2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SMEAX и ACEIX

Invesco Small Cap Equity Fund Class A (SMEAX) имеет более высокую волатильность в 8.73% по сравнению с Invesco Equity and Income Fund (ACEIX) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что SMEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMEAXACEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.73%

2.88%

+5.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.75%

6.13%

+9.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.47%

11.63%

+11.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.45%

11.13%

+10.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.01%

12.84%

+10.17%