Сравнение SMDX с VPC
SMDX (Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF) and VPC (Virtus Private Credit ETF) are both exchange-traded funds - SMDX is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Intech, while VPC is a Nontraditional Bonds fund tracking the Indxx Private Credit Index. SMDX is actively managed, while VPC is passively managed. Over the past year, SMDX returned 29.15% vs -15.79% for VPC. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. SMDX charges 0.35%/yr vs 0.75%/yr for VPC.
Доходность
Сравнение доходности SMDX и VPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMDX показывает доходность 15.69%, что значительно выше, чем у VPC с доходностью -12.79%.
SMDX
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 2.79%
- С начала года
- 15.69%
- 6 месяцев
- 13.56%
- 1 год
- 29.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VPC
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -3.76%
- С начала года
- -12.79%
- 6 месяцев
- -11.42%
- 1 год
- -15.79%
- 3 года*
- 1.19%
- 5 лет*
- 0.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMDX и VPC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMDX Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF | 15.69% | 14.46% |
VPC Virtus Private Credit ETF | -12.79% | -9.81% |
Correlation
The correlation between SMDX and VPC is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMDX vs. VPC — Ранг доходности на риск
SMDX
VPC
Сравнение SMDX c VPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF (SMDX) и Virtus Private Credit ETF (VPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMDX | VPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.82 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.38 | -0.70 | +4.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.75 | -1.30 | +13.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMDX и VPC
Максимальная просадка SMDX за все время составила -14.52%, что меньше максимальной просадки VPC в -53.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDX и VPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMDX | VPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.52% | -53.45% | +38.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.66% | -22.76% | +14.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.86% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | -22.76% | +21.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -7.76% | +5.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 12.20% | -9.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMDX и VPC
Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF (SMDX) и Virtus Private Credit ETF (VPC) имеют волатильность 4.23% и 4.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMDX | VPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 4.19% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.79% | 11.26% | +0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.67% | 13.50% | +3.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.99% | 13.56% | +7.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.99% | 20.52% | +0.47% |
Сравнение комиссий SMDX и VPC
SMDX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии VPC в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMDX и VPC
Дивидендная доходность SMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности VPC в 16.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMDX Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF | 0.52% | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VPC Virtus Private Credit ETF | 16.70% | 14.33% | 11.26% | 11.71% | 10.74% | 6.31% | 10.06% | 8.19% |
Часто задаваемые вопросы
SMDX and VPC have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMDX has higher volatility (4.23%) compared to VPC (4.19%). In terms of maximum drawdown, SMDX dropped -14.52% vs VPC's -53.45%.
On 1-year performance, SMDX leads with 29.15% vs -15.79% for VPC. On fees, SMDX is cheaper at 0.35% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMDX has performed better with a 29.15% return vs -15.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMDX is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for VPC.
VPC has the higher dividend yield at 16.70%, compared with 0.52% for SMDX.
SMDX is categorized as Small Cap Blend Equities, while VPC is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: Intech and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 0.35% for SMDX and 0.75% for VPC.
SMDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMDX и VPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор