Сравнение SMDX с VPC

С начала года, SMDX показывает доходность 4.05%, что значительно выше, чем у VPC с доходностью -12.24%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SMDX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии VPC в 5.53%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF (SMDX) и Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SMDX на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа VPC равного -1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMDX и VPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SMDX и VPC составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность SMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности VPC в 17.89%

Максимальная просадка SMDX за все время составила -14.52%, что меньше максимальной просадки VPC в -53.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDX и VPC.

Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF (SMDX) имеет более высокую волатильность в 6.42% по сравнению с Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC) с волатильностью 5.54%. Это указывает на то, что SMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.