PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMDX с VPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMDX с VPC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SMDX (Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF) and VPC (Virtus Private Credit ETF) are both exchange-traded funds - SMDX is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Intech, while VPC is a Nontraditional Bonds fund tracking the Indxx Private Credit Index. SMDX is actively managed, while VPC is passively managed. Over the past year, SMDX returned 28.25% vs -12.88% for VPC. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMDX charges 0.35%/yr vs 0.75%/yr for VPC.

Доходность

Сравнение доходности SMDX и VPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF (SMDX) и Virtus Private Credit ETF (VPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMDX показывает доходность 13.72%, что значительно выше, чем у VPC с доходностью -9.26%.

SMDX

1 день
-0.32%
1 месяц
2.07%
С начала года
13.72%
6 месяцев
13.55%
1 год
28.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VPC

1 день
-1.89%
1 месяц
-5.24%
С начала года
-9.26%
6 месяцев
-10.18%
1 год
-12.88%
3 года*
2.85%
5 лет*
1.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMDX и VPC

2026 (YTD)2025
SMDX
Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF		13.72%14.21%
VPC
Virtus Private Credit ETF		-9.26%-10.45%

Correlation

The correlation between SMDX and VPC is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2025 г.

0.50

The correlation between SMDX and VPC has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.50 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF

Virtus Private Credit ETF

Часто сравнивают с SMDX:
SMDX с LGDXSMDX с FDMSMDX с FYXSMDX с SMDVSMDX с OMFLSMDX с FGSMSMDX с CSB
Часто сравнивают с VPC:
VPC с PSPVPC с PEXVPC с SPYVPC с QAIVPC с VRPVPC с VYMVPC с SCHG

Доходность на риск

SMDX vs. VPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMDX
Ранг доходности на риск SMDX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMDX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMDX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMDX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMDX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMDX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
VPC
Ранг доходности на риск VPC: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPC: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPC: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPC: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPC: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPC: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMDX c VPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF (SMDX) и Virtus Private Credit ETF (VPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMDXVPCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
-0.98

+2.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
-1.33

+3.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

0.85

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.28

-0.57

+3.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.40

-1.13

+12.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMDX vs. VPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMDX на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа VPC равного -0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMDX и VPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMDXVPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

-0.98

+2.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.20

+0.90

Просадки

Сравнение просадок SMDX и VPC

Максимальная просадка SMDX за все время составила -14.52%, что меньше максимальной просадки VPC в -53.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDX и VPC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMDXVPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.52%

-53.45%

+38.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.66%

-22.76%

+14.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.86%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-19.63%

+19.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.39%

-7.67%

+5.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

11.45%

-8.96%

Волатильность

Сравнение волатильности SMDX и VPC

Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF (SMDX) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с Virtus Private Credit ETF (VPC) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что SMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMDXVPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

3.27%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.50%

10.85%

+0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.56%

13.17%

+3.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.19%

13.50%

+7.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.19%

20.56%

+0.63%

Сравнение комиссий SMDX и VPC

SMDX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии VPC в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMDX и VPC

Дивидендная доходность SMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности VPC в 17.30%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
SMDX
Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF		0.53%0.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VPC
Virtus Private Credit ETF		17.30%14.33%11.26%11.71%10.74%6.31%10.06%8.19%

Часто задаваемые вопросы

SMDX and VPC have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMDX has higher volatility (4.26%) compared to VPC (3.27%). In terms of maximum drawdown, SMDX dropped -14.52% vs VPC's -53.45%.

On 1-year performance, SMDX leads with 28.25% vs -12.88% for VPC. On fees, SMDX is cheaper at 0.35% per year. On volatility, VPC has been the lower-risk option at 3.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SMDX has performed better with a 28.25% return vs -12.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMDX is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for VPC.

VPC has the higher dividend yield at 17.30%, compared with 0.53% for SMDX.

SMDX is categorized as Small Cap Blend Equities, while VPC is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: Intech and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 0.35% for SMDX and 0.75% for VPC.

SMDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMDX и VPC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор