Сравнение SMDX с QQQS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF (SMDX) и Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS).
SMDX и QQQS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMDX - это активно управляемый фонд от Intech. Фонд был запущен 27 февр. 2025 г.. QQQS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Nasdaq Innovators Completion Cap Total Return Index. Фонд был запущен 13 окт. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности SMDX и QQQS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMDX и QQQS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMDX Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF | 4.05% | 14.21% |
QQQS Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF | 0.79% | 32.18% |
Доходность по периодам
С начала года, SMDX показывает доходность 4.05%, что значительно выше, чем у QQQS с доходностью 0.79%.
SMDX
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- 4.05%
- 6 месяцев
- 5.50%
- 1 год
- 24.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQS
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 3.60%
- 1 год
- 53.03%
- 3 года*
- 8.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMDX и QQQS
SMDX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии QQQS в 0.20%.
Доходность на риск
SMDX vs. QQQS — Ранг доходности на риск
SMDX
QQQS
Сравнение SMDX c QQQS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF (SMDX) и Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMDX | QQQS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.73 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 2.33 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.29 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 3.14 | -1.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.28 | 10.80 | -3.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMDX | QQQS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.73 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.38 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между SMDX и QQQS составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMDX и QQQS
Дивидендная доходность SMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности QQQS в 3.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SMDX Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF | 0.58% | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQS Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF | 3.45% | 3.48% | 0.80% | 0.68% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок SMDX и QQQS
Максимальная просадка SMDX за все время составила -14.52%, что меньше максимальной просадки QQQS в -38.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDX и QQQS.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMDX | QQQS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.52% | -38.06% | +23.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.06% | -16.53% | +4.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.13% | -7.82% | +2.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.55% | -13.83% | +11.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 4.80% | -1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMDX и QQQS
Текущая волатильность для Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF (SMDX) составляет 6.42%, в то время как у Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS) волатильность равна 10.13%. Это указывает на то, что SMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMDX | QQQS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.42% | 10.13% | -3.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.24% | 19.99% | -7.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.48% | 30.76% | -9.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.96% | 28.42% | -6.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.96% | 28.42% | -6.46% |