PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMDX с ALTY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMDX с ALTY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF (SMDX) и Global X Alternative Income ETF (ALTY).

SMDX и ALTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMDX - это активно управляемый фонд от Intech. Фонд был запущен 27 февр. 2025 г.. ALTY - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx SuperDividend Alternatives Index. Фонд был запущен 14 июл. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности SMDX и ALTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF (SMDX) и Global X Alternative Income ETF (ALTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMDX и ALTY

2026 (YTD)2025
SMDX
Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF		2.96%14.21%
ALTY
Global X Alternative Income ETF		2.00%6.17%

Доходность по периодам

С начала года, SMDX показывает доходность 2.96%, что значительно выше, чем у ALTY с доходностью 2.00%.

SMDX

1 день
2.77%
1 месяц
-4.72%
С начала года
2.96%
6 месяцев
4.62%
1 год
22.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ALTY

1 день
0.92%
1 месяц
-3.20%
С начала года
2.00%
6 месяцев
5.15%
1 год
10.74%
3 года*
10.06%
5 лет*
6.33%
10 лет*
6.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF

Global X Alternative Income ETF

Часто сравнивают с SMDX:
SMDX с SMDVSMDX с BBSCSMDX с CSBSMDX с FDMSMDX с FESMSMDX с FYXSMDX с HSMV
Часто сравнивают с ALTY:
ALTY с GWPAXALTY с SDEMALTY с DFEALTY с RFEMALTY с SPYALTY с MVRLALTY с DIV

Сравнение комиссий SMDX и ALTY

SMDX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ALTY в 0.50%.

ALTY
Global X Alternative Income ETF
SMDX
Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF

Доходность на риск

SMDX vs. ALTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMDX
Ранг доходности на риск SMDX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMDX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMDX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMDX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMDX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMDX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
ALTY
Ранг доходности на риск ALTY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALTY: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALTY: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALTY: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALTY: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALTY: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMDX c ALTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF (SMDX) и Global X Alternative Income ETF (ALTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMDXALTYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.11

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

1.54

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.27

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

1.27

+0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.55

6.72

+0.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMDX vs. ALTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMDX на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ALTY равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMDX и ALTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMDXALTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.11

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.32

+0.42

Корреляция

Корреляция между SMDX и ALTY составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMDX и ALTY

Дивидендная доходность SMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности ALTY в 7.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMDX
Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF		0.59%0.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ALTY
Global X Alternative Income ETF		7.51%7.50%7.88%7.31%7.66%6.88%9.20%8.74%8.49%7.52%8.20%4.21%

Просадки

Сравнение просадок SMDX и ALTY

Максимальная просадка SMDX за все время составила -14.52%, что меньше максимальной просадки ALTY в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDX и ALTY.

Загрузка...

Показатели просадок

SMDXALTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.52%

-51.47%

+36.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.06%

-8.52%

-3.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.13%

-3.46%

-2.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.54%

-6.85%

+4.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

1.61%

+1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности SMDX и ALTY

Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF (SMDX) имеет более высокую волатильность в 6.38% по сравнению с Global X Alternative Income ETF (ALTY) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что SMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMDXALTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

2.90%

+3.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.20%

4.65%

+7.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.52%

9.68%

+11.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.98%

10.77%

+11.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.98%

16.63%

+5.35%