PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMDV с SMDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMDV с SMDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SMDV (ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF) and SMDX (Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. SMDV is passively managed, while SMDX is actively managed. Over the past year, SMDV returned 13.74% vs 28.25% for SMDX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMDV charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for SMDX.

Доходность

Сравнение доходности SMDV и SMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) и Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF (SMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMDV показывает доходность 8.80%, что значительно ниже, чем у SMDX с доходностью 13.72%.

SMDV

1 день
-1.58%
1 месяц
-0.39%
С начала года
8.80%
6 месяцев
7.57%
1 год
13.74%
3 года*
9.13%
5 лет*
3.88%
10 лет*
7.08%

SMDX

1 день
-0.32%
1 месяц
2.07%
С начала года
13.72%
6 месяцев
13.55%
1 год
28.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMDV и SMDX

2026 (YTD)2025
SMDV
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF		8.80%-1.40%
SMDX
Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF		13.72%14.21%

Correlation

The correlation between SMDV and SMDX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2025 г.

0.79

The correlation between SMDV and SMDX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF

Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF

Часто сравнивают с SMDV:
SMDV с SCHDSMDV с REGLSMDV с TDVSMDV с RWJSMDV с NOBLSMDV с SPYSMDV с VBR
Часто сравнивают с SMDX:
SMDX с LGDXSMDX с FDMSMDX с FYXSMDX с OMFLSMDX с FGSMSMDX с CSBSMDX с VXF

Доходность на риск

SMDV vs. SMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMDV
Ранг доходности на риск SMDV: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMDV: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMDV: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMDV: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMDV: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMDV: 2929
Ранг коэф-та Мартина
SMDX
Ранг доходности на риск SMDX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMDX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMDX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMDX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMDX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMDX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMDV c SMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) и Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF (SMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMDVSMDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
1.72

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
2.55

-1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.31

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.41

3.28

-1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.25

11.40

-7.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMDV vs. SMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMDV на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа SMDX равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMDV и SMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMDVSMDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.72

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

1.10

-0.71

Просадки

Сравнение просадок SMDV и SMDX

Максимальная просадка SMDV за все время составила -34.12%, что больше максимальной просадки SMDX в -14.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDV и SMDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMDVSMDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.12%

-14.52%

-19.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.79%

-8.66%

-1.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.23%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.23%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.76%

-0.56%

-2.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.93%

-2.39%

-3.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

2.49%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности SMDV и SMDX

ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) и Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF (SMDX) имеют волатильность 4.41% и 4.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMDVSMDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

4.26%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.55%

11.50%

-0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.85%

16.56%

-0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.69%

21.19%

-2.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.73%

21.19%

-0.46%

Сравнение комиссий SMDV и SMDX

SMDV берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SMDX в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMDV и SMDX

Дивидендная доходность SMDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности SMDX в 0.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMDV
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF		2.42%2.67%2.68%2.69%2.51%2.02%2.13%2.03%1.97%1.84%1.35%1.81%
SMDX
Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF		0.53%0.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMDV and SMDX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMDV has higher volatility (4.41%) compared to SMDX (4.26%). In terms of maximum drawdown, SMDV dropped -34.12% vs SMDX's -14.52%.

On 1-year performance, SMDX leads with 28.25% vs 13.74% for SMDV. On fees, SMDX is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SMDX has been the lower-risk option at 4.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SMDX has performed better with a 28.25% return vs 13.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMDX is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for SMDV.

SMDV has the higher dividend yield at 2.42%, compared with 0.53% for SMDX.

They also come from different issuers: ProShares and Intech. Their fees differ too: 0.40% for SMDV and 0.35% for SMDX.

SMDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMDV и SMDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор