PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMDV с SCDS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMDV с SCDS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SMDV (ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF) and SCDS (JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. SMDV is passively managed, while SCDS is actively managed. Over the past year, SMDV returned 13.74% vs 42.67% for SCDS. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.40% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SMDV и SCDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) и JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF (SCDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMDV показывает доходность 8.80%, что значительно ниже, чем у SCDS с доходностью 22.66%.

SMDV

1 день
-1.58%
1 месяц
-0.39%
С начала года
8.80%
6 месяцев
7.57%
1 год
13.74%
3 года*
9.13%
5 лет*
3.88%
10 лет*
7.08%

SCDS

1 день
-0.76%
1 месяц
6.01%
С начала года
22.66%
6 месяцев
21.54%
1 год
42.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMDV и SCDS

2026 (YTD)20252024
SMDV
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF		8.80%0.26%3.69%
SCDS
JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF		22.66%11.27%7.26%

Correlation

The correlation between SMDV and SCDS is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2024 г.

0.80

The correlation between SMDV and SCDS has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SMDV и SCDS

Секторы
SMDV
SCDS

Финансовые услуги

31.9%
14.7%

Промышленность

22.2%
14.6%

Коммунальные услуги

15.8%
2.4%

Сырьевые материалы

7.8%
3.2%

Недвижимость

7.4%
4.9%

Потребительский защитный сектор

4.8%
2.2%

Потребительский циклический сектор

4.1%
10.7%

Технологии

3.2%
20.8%

Здравоохранение

1.8%
11.0%

Коммуникационные услуги

1.0%
1.6%

Энергетика

-

3.9%

Финансовые услуги

SMDV
31.9%
SCDS
14.7%

Промышленность

SMDV
22.2%
SCDS
14.6%

Коммунальные услуги

SMDV
15.8%
SCDS
2.4%

Сырьевые материалы

SMDV
7.8%
SCDS
3.2%

Недвижимость

SMDV
7.4%
SCDS
4.9%

Потребительский защитный сектор

SMDV
4.8%
SCDS
2.2%

Потребительский циклический сектор

SMDV
4.1%
SCDS
10.7%

Технологии

SMDV
3.2%
SCDS
20.8%

Здравоохранение

SMDV
1.8%
SCDS
11.0%

Коммуникационные услуги

SMDV
1.0%
SCDS
1.6%

Энергетика

SMDV

-

SCDS
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF

JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF

Часто сравнивают с SMDV:
SMDV с SCHDSMDV с REGLSMDV с TDVSMDV с RWJSMDV с NOBLSMDV с SPYSMDV с VBR
Часто сравнивают с SCDS:
SCDS с WCEOSCDS с DESSCDS с EPSBSCDS с FYXSCDS с FGSMSCDS с VIOOSCDS с CAOS

Доходность на риск

SMDV vs. SCDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMDV
Ранг доходности на риск SMDV: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMDV: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMDV: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMDV: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMDV: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMDV: 2929
Ранг коэф-та Мартина
SCDS
Ранг доходности на риск SCDS: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCDS: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCDS: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCDS: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCDS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCDS: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMDV c SCDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) и JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF (SCDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMDVSCDSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
2.36

-1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
3.33

-1.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.40

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.41

4.84

-3.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.25

16.84

-12.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMDV vs. SCDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMDV на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа SCDS равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMDV и SCDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMDVSCDSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

2.36

-1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

1.11

-0.73

Просадки

Сравнение просадок SMDV и SCDS

Максимальная просадка SMDV за все время составила -34.12%, что больше максимальной просадки SCDS в -26.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDV и SCDS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMDVSCDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.12%

-26.71%

-7.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.79%

-8.85%

-0.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.23%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.23%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.76%

-0.76%

-2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.93%

-5.28%

-0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

2.54%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности SMDV и SCDS

Текущая волатильность для ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) составляет 4.41%, в то время как у JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF (SCDS) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что SMDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMDVSCDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

5.58%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.55%

12.93%

-2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.85%

18.20%

-2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.69%

21.20%

-2.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.73%

21.20%

-0.47%

Сравнение комиссий SMDV и SCDS

И SMDV, и SCDS имеют комиссию равную 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMDV и SCDS

Дивидендная доходность SMDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности SCDS в 0.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCDS
JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF		0.92%1.15%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMDV
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF		2.42%2.67%2.68%2.69%2.51%2.02%2.13%2.03%1.97%1.84%1.35%1.81%

Часто задаваемые вопросы

SMDV and SCDS have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCDS has higher volatility (5.58%) compared to SMDV (4.41%). In terms of maximum drawdown, SMDV dropped -34.12% vs SCDS's -26.71%.

On 1-year performance, SCDS leads with 42.67% vs 13.74% for SMDV. Both ETFs have the same 0.40% expense ratio. On volatility, SMDV has been the lower-risk option at 4.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SCDS has performed better with a 42.67% return vs 13.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMDV and SCDS have the same expense ratio: 0.40% per year.

SMDV has the higher dividend yield at 2.42%, compared with 0.92% for SCDS.

They also come from different issuers: ProShares and JPMorgan.

SCDS currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMDV и SCDS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор