Сравнение SMDIX с VSPMX
SMDIX (Hartford Schroders US MidCap Opportunities Fund) and VSPMX (Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, SMDIX returned 10.81%/yr vs 11.22%/yr for VSPMX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. SMDIX charges 0.89%/yr vs 0.08%/yr for VSPMX.
Доходность
Сравнение доходности SMDIX и VSPMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMDIX показывает доходность 15.46%, что значительно выше, чем у VSPMX с доходностью 14.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SMDIX имеют среднегодовую доходность 10.81%, а акции VSPMX немного впереди с 11.22%.
SMDIX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- 3.44%
- С начала года
- 15.46%
- 6 месяцев
- 16.00%
- 1 год
- 27.47%
- 3 года*
- 15.80%
- 5 лет*
- 9.02%
- 10 лет*
- 10.81%
VSPMX
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 3.95%
- С начала года
- 14.18%
- 6 месяцев
- 14.43%
- 1 год
- 25.60%
- 3 года*
- 16.00%
- 5 лет*
- 8.22%
- 10 лет*
- 11.22%
Сравнение доходности по годам SMDIX и VSPMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMDIX Hartford Schroders US MidCap Opportunities Fund | 15.46% | 7.45% | 15.41% | 12.69% | -12.44% | 26.06% | 9.17% | 28.05% | -11.03% | 15.58% |
VSPMX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares | 14.18% | 7.11% | 12.83% | 17.42% | -13.12% | 24.66% | 13.53% | 26.12% | -11.14% | 16.18% |
Correlation
The correlation between SMDIX and VSPMX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2012 г. | 0.96 |
The correlation between SMDIX and VSPMX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMDIX vs. VSPMX — Ранг доходности на риск
SMDIX
VSPMX
Сравнение SMDIX c VSPMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Schroders US MidCap Opportunities Fund (SMDIX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares (VSPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMDIX | VSPMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.31 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.85 | 3.09 | +0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.90 | 11.30 | +3.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMDIX | VSPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | 1.77 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.42 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.54 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.63 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок SMDIX и VSPMX
Максимальная просадка SMDIX за все время составила -48.26%, что больше максимальной просадки VSPMX в -42.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDIX и VSPMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMDIX | VSPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.26% | -42.04% | -6.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.40% | -8.82% | +1.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.25% | -24.27% | +4.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.87% | -24.27% | +3.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.70% | -42.04% | +1.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.46% | -5.09% | -1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 2.41% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMDIX и VSPMX
Текущая волатильность для Hartford Schroders US MidCap Opportunities Fund (SMDIX) составляет 3.20%, в то время как у Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares (VSPMX) волатильность равна 4.44%. Это указывает на то, что SMDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSPMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMDIX | VSPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.20% | 4.44% | -1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.78% | 11.30% | -1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.63% | 15.44% | -1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.23% | 19.65% | -3.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.97% | 21.02% | -3.05% |
Сравнение комиссий SMDIX и VSPMX
SMDIX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии VSPMX в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMDIX и VSPMX
Дивидендная доходность SMDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.54%, что больше доходности VSPMX в 1.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMDIX Hartford Schroders US MidCap Opportunities Fund | 8.54% | 9.86% | 8.53% | 1.69% | 3.28% | 15.04% | 0.32% | 0.91% | 2.45% | 1.51% | 1.72% | 11.55% |
VSPMX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares | 1.22% | 1.07% | 1.32% | 1.26% | 1.59% | 1.15% | 1.24% | 1.49% | 1.64% | 1.27% | 1.54% | 1.52% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, SMDIX and VSPMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VSPMX has higher volatility (4.44%) compared to SMDIX (3.20%). In terms of maximum drawdown, SMDIX dropped -48.26% vs VSPMX's -42.04%.
SMDIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMDIX и VSPMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор