Сравнение SMDIX с SWMCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Schroders US MidCap Opportunities Fund (SMDIX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX).
SMDIX управляется Hartford. Фонд был запущен 31 мар. 2006 г.. SWMCX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности SMDIX и SWMCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMDIX и SWMCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMDIX Hartford Schroders US MidCap Opportunities Fund | 3.05% | 7.45% | 15.41% | 12.69% | -12.44% | 26.06% | 9.17% | 28.05% | -11.03% | 0.26% |
SWMCX Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund | 1.25% | 10.54% | 15.28% | 17.20% | -17.31% | 22.55% | 17.03% | 30.46% | -9.16% | 0.40% |
Доходность по периодам
С начала года, SMDIX показывает доходность 3.05%, что значительно выше, чем у SWMCX с доходностью 1.25%.
SMDIX
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- 3.05%
- 6 месяцев
- 8.55%
- 1 год
- 15.92%
- 3 года*
- 11.15%
- 5 лет*
- 7.44%
- 10 лет*
- 9.97%
SWMCX
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- 1.25%
- 6 месяцев
- 1.45%
- 1 год
- 15.42%
- 3 года*
- 13.27%
- 5 лет*
- 6.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMDIX и SWMCX
SMDIX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии SWMCX в 0.04%.
Доходность на риск
SMDIX vs. SWMCX — Ранг доходности на риск
SMDIX
SWMCX
Сравнение SMDIX c SWMCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Schroders US MidCap Opportunities Fund (SMDIX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMDIX | SWMCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 0.84 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.29 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.18 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.22 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.04 | 5.68 | +0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMDIX | SWMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 0.84 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.38 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.46 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между SMDIX и SWMCX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMDIX и SWMCX
Дивидендная доходность SMDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.57%, что больше доходности SWMCX в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMDIX Hartford Schroders US MidCap Opportunities Fund | 9.57% | 9.86% | 8.53% | 1.69% | 3.28% | 15.04% | 0.32% | 0.91% | 2.45% | 1.51% | 1.72% | 11.55% |
SWMCX Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund | 2.10% | 2.13% | 2.60% | 1.49% | 1.59% | 2.93% | 1.45% | 2.44% | 1.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SMDIX и SWMCX
Максимальная просадка SMDIX за все время составила -48.26%, что больше максимальной просадки SWMCX в -40.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDIX и SWMCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMDIX | SWMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.26% | -40.34% | -7.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.54% | -13.43% | +0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.87% | -26.09% | +5.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.18% | -5.76% | +0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.51% | -6.74% | +0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 2.89% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMDIX и SWMCX
Hartford Schroders US MidCap Opportunities Fund (SMDIX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) имеют волатильность 5.35% и 5.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMDIX | SWMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 5.61% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.63% | 10.50% | +0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.22% | 19.09% | -0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.23% | 18.27% | -2.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.96% | 20.77% | -2.81% |