Сравнение SMDD с WTIU
SMDD (ProShares UltraPro Short MidCap400) and WTIU (MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds - SMDD tracks the S&P MidCap 400 Index (-300%) while WTIU tracks the Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, SMDD returned -39.03%/yr vs 5.95%/yr for WTIU. At a correlation of -0.34, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SMDD и WTIU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMDD показывает доходность -34.17%, что значительно ниже, чем у WTIU с доходностью 87.83%.
SMDD
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -8.01%
- С начала года
- -34.17%
- 6 месяцев
- -33.48%
- 1 год
- -49.82%
- 3 года*
- -39.03%
- 5 лет*
- -29.74%
- 10 лет*
- -40.10%
WTIU
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- -8.81%
- С начала года
- 87.83%
- 6 месяцев
- 63.25%
- 1 год
- 112.38%
- 3 года*
- 5.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMDD и WTIU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SMDD ProShares UltraPro Short MidCap400 | -34.17% | -27.46% | -31.02% | -15.67% |
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 87.83% | -17.13% | -29.63% | -28.42% |
Correlation
The correlation between SMDD and WTIU is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2023 г. | -0.34 |
Over the past year, the inverse relationship between SMDD and WTIU has weakened: their correlation has moved from -0.34 to -0.05, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMDD vs. WTIU — Ранг доходности на риск
SMDD
WTIU
Сравнение SMDD c WTIU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMDD | WTIU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.26 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 2.89 | -3.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.67 | 7.08 | -8.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMDD | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.07 | 1.68 | -2.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.71 | -0.10 | -0.61 |
Просадки
Сравнение просадок SMDD и WTIU
Максимальная просадка SMDD за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDD и WTIU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMDD | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -75.73% | -24.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.84% | -39.11% | -11.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.25% | -75.73% | -5.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.31% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -33.42% | -66.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.96% | -39.18% | -53.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.85% | 15.92% | +13.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMDD и WTIU
Текущая волатильность для ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) составляет 12.68%, в то время как у MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) волатильность равна 27.11%. Это указывает на то, что SMDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTIU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMDD | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.68% | 27.11% | -14.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.29% | 54.96% | -20.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.57% | 67.43% | -20.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.82% | 70.58% | -11.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.33% | 70.58% | -7.25% |
Сравнение комиссий SMDD и WTIU
И SMDD, и WTIU имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMDD и WTIU
Дивидендная доходность SMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, тогда как WTIU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMDD ProShares UltraPro Short MidCap400 | 7.08% | 4.96% | 4.09% | 3.86% | 0.14% | 0.00% | 0.13% | 1.51% | 0.09% |
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMDD and WTIU have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WTIU has higher volatility (27.11%) compared to SMDD (12.68%). In terms of maximum drawdown, SMDD dropped -99.99% vs WTIU's -75.73%.
On 3-year performance, WTIU leads with 5.95% vs -39.03% for SMDD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SMDD has been the lower-risk option at 12.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, WTIU has performed better with a 5.95% return vs -39.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMDD and WTIU have the same expense ratio: 0.95% per year.
SMDD has the higher dividend yield at 7.08%, compared with 0.00% for WTIU.
SMDD tracks S&P MidCap 400 Index (-300%), while WTIU tracks Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). They also come from different issuers: ProShares and REX.
WTIU currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMDD и WTIU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор