Сравнение SMDD с WTIU
SMDD (ProShares UltraPro Short MidCap400) and WTIU (MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds - SMDD tracks the S&P MidCap 400 Index (-300%) while WTIU tracks the Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, SMDD returned -38.60%/yr vs -1.81%/yr for WTIU. At a correlation of -0.33, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SMDD и WTIU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMDD показывает доходность -37.10%, что значительно ниже, чем у WTIU с доходностью 43.70%.
SMDD
- 1 день
- -2.21%
- 1 месяц
- -7.23%
- С начала года
- -37.10%
- 6 месяцев
- -33.12%
- 1 год
- -50.81%
- 3 года*
- -38.60%
- 5 лет*
- -30.24%
- 10 лет*
- -41.41%
WTIU
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -18.32%
- С начала года
- 43.70%
- 6 месяцев
- 46.65%
- 1 год
- 45.61%
- 3 года*
- -1.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMDD и WTIU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SMDD ProShares UltraPro Short MidCap400 | -37.10% | -27.46% | -31.02% | -17.22% |
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 43.70% | -17.13% | -29.63% | -28.45% |
Correlation
The correlation between SMDD and WTIU is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2023 г. | -0.33 |
Over the past year, the inverse relationship between SMDD and WTIU has weakened: their correlation has moved from -0.33 to -0.05, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMDD vs. WTIU — Ранг доходности на риск
SMDD
WTIU
Сравнение SMDD c WTIU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMDD | WTIU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.15 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.04 | 0.97 | -2.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.89 | 2.51 | -4.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMDD и WTIU
Максимальная просадка SMDD за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDD и WTIU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMDD | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -75.73% | -24.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.76% | -47.07% | -1.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.09% | -75.73% | -6.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.88% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -49.06% | -50.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.96% | -39.21% | -53.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.37% | 18.25% | +11.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMDD и WTIU
Текущая волатильность для ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) составляет 13.32%, в то время как у MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) волатильность равна 22.57%. Это указывает на то, что SMDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTIU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMDD | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.32% | 22.57% | -9.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.50% | 56.28% | -20.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.59% | 68.30% | -20.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.87% | 70.77% | -11.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.33% | 70.77% | -7.44% |
Сравнение комиссий SMDD и WTIU
И SMDD, и WTIU имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMDD и WTIU
Дивидендная доходность SMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.94%, тогда как WTIU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMDD ProShares UltraPro Short MidCap400 | 5.94% | 4.96% | 4.09% | 3.86% | 0.14% | 0.00% | 0.13% | 1.51% | 0.09% |
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMDD and WTIU have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WTIU has higher volatility (22.57%) compared to SMDD (13.32%). In terms of maximum drawdown, SMDD dropped -99.99% vs WTIU's -75.73%.
On 3-year performance, WTIU leads with -1.81% vs -38.60% for SMDD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SMDD has been the lower-risk option at 13.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, WTIU has performed better with a -1.81% return vs -38.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMDD and WTIU have the same expense ratio: 0.95% per year.
SMDD has the higher dividend yield at 5.94%, compared with 0.00% for WTIU.
SMDD tracks S&P MidCap 400 Index (-300%), while WTIU tracks Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). They also come from different issuers: ProShares and REX.
WTIU currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMDD и WTIU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор