PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SMDD с WTIU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SMDD и WTIU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMDD показывает доходность -34.17%, что значительно ниже, чем у WTIU с доходностью 87.83%.


SMDD

1 день
-1.03%
1 месяц
-8.01%
С начала года
-34.17%
6 месяцев
-33.48%
1 год
-49.82%
3 года*
-39.03%
5 лет*
-29.74%
10 лет*
-40.10%

WTIU

1 день
-1.95%
1 месяц
-8.81%
С начала года
87.83%
6 месяцев
63.25%
1 год
112.38%
3 года*
5.95%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMDD и WTIU


2026 (YTD)202520242023
SMDD
ProShares UltraPro Short MidCap400
-34.17%-27.46%-31.02%-15.67%
WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN
87.83%-17.13%-29.63%-28.42%

Correlation

The correlation between SMDD and WTIU is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2023 г.

-0.34

Over the past year, the inverse relationship between SMDD and WTIU has weakened: their correlation has moved from -0.34 to -0.05, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraPro Short MidCap400

MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN

Доходность на риск

SMDD vs. WTIU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SMDD
Ранг доходности на риск SMDD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMDD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMDD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMDD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMDD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMDD: 11
Ранг коэф-та Мартина

WTIU
Ранг доходности на риск WTIU: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTIU: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTIU: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTIU: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTIU: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTIU: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMDD c WTIU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SMDDWTIUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.26

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

2.89

-3.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.67

7.08

-8.76

SMDD vs. WTIU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMDD на текущий момент составляет -1.07, что ниже коэффициента Шарпа WTIU равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMDD и WTIU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SMDDWTIUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.07

1.68

-2.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.71

-0.10

-0.61

Просадки

Сравнение просадок SMDD и WTIU

Максимальная просадка SMDD за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDD и WTIU.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SMDDWTIUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-75.73%

-24.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.84%

-39.11%

-11.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-81.25%

-75.73%

-5.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-33.42%

-66.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.96%

-39.18%

-53.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.85%

15.92%

+13.93%

Волатильность

Сравнение волатильности SMDD и WTIU

Текущая волатильность для ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) составляет 12.68%, в то время как у MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) волатильность равна 27.11%. Это указывает на то, что SMDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTIU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SMDDWTIUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.68%

27.11%

-14.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.29%

54.96%

-20.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.57%

67.43%

-20.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.82%

70.58%

-11.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.33%

70.58%

-7.25%

Сравнение комиссий SMDD и WTIU

И SMDD, и WTIU имеют комиссию равную 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SMDD и WTIU

Дивидендная доходность SMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, тогда как WTIU не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SMDD
ProShares UltraPro Short MidCap400
7.08%4.96%4.09%3.86%0.14%0.00%0.13%1.51%0.09%
WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


SMDD and WTIU have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WTIU has higher volatility (27.11%) compared to SMDD (12.68%). In terms of maximum drawdown, SMDD dropped -99.99% vs WTIU's -75.73%.

On 3-year performance, WTIU leads with 5.95% vs -39.03% for SMDD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SMDD has been the lower-risk option at 12.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, WTIU has performed better with a 5.95% return vs -39.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMDD and WTIU have the same expense ratio: 0.95% per year.

SMDD has the higher dividend yield at 7.08%, compared with 0.00% for WTIU.

SMDD tracks S&P MidCap 400 Index (-300%), while WTIU tracks Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). They also come from different issuers: ProShares and REX.

WTIU currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMDD и WTIU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор