Сравнение SMDD с WTIU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU).
SMDD и WTIU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMDD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (-300%). Фонд был запущен 11 февр. 2010 г.. WTIU - это пассивный фонд от REX, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Фонд был запущен 16 февр. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SMDD и WTIU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMDD и WTIU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SMDD ProShares UltraPro Short MidCap400 | -10.57% | -27.46% | -31.02% | -15.67% |
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 120.52% | -17.13% | -29.63% | -28.42% |
Доходность по периодам
С начала года, SMDD показывает доходность -10.57%, что значительно ниже, чем у WTIU с доходностью 120.52%.
SMDD
- 1 день
- -2.72%
- 1 месяц
- 16.07%
- С начала года
- -10.57%
- 6 месяцев
- -13.86%
- 1 год
- -45.30%
- 3 года*
- -31.84%
- 5 лет*
- -27.12%
- 10 лет*
- -39.17%
WTIU
- 1 день
- 3.42%
- 1 месяц
- 22.48%
- С начала года
- 120.52%
- 6 месяцев
- 105.82%
- 1 год
- 51.01%
- 3 года*
- -0.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMDD и WTIU
И SMDD, и WTIU имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
SMDD vs. WTIU — Ранг доходности на риск
SMDD
WTIU
Сравнение SMDD c WTIU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMDD | WTIU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | 0.63 | -1.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | 1.27 | -2.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.18 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 0.98 | -1.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | 1.82 | -2.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMDD | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.72 | 0.63 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.69 | -0.04 | -0.66 |
Корреляция
Корреляция между SMDD и WTIU составляет -0.39. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMDD и WTIU
Дивидендная доходность SMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, тогда как WTIU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMDD ProShares UltraPro Short MidCap400 | 5.21% | 4.96% | 4.09% | 3.86% | 0.14% | 0.00% | 0.13% | 1.51% | 0.09% |
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SMDD и WTIU
Максимальная просадка SMDD за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDD и WTIU.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMDD | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -75.73% | -24.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.39% | -35.46% | -31.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.18% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.98% | -21.83% | -78.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.89% | -39.47% | -53.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.54% | 28.54% | +25.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMDD и WTIU
Текущая волатильность для ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) составляет 19.19%, в то время как у MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) волатильность равна 22.53%. Это указывает на то, что SMDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTIU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMDD | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.19% | 22.53% | -3.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.81% | 46.64% | -10.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.00% | 81.74% | -18.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.82% | 69.52% | -10.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.27% | 69.52% | -6.25% |