Сравнение SMDD с TQQQ
SMDD (ProShares UltraPro Short MidCap400) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both Leveraged Equities funds from ProShares - SMDD tracks the S&P MidCap 400 Index (-300%) while TQQQ tracks the NASDAQ-100 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SMDD returned -39.63%/yr vs 41.11%/yr for TQQQ. At a correlation of -0.72, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SMDD и TQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMDD показывает доходность -34.81%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 28.60%. За последние 10 лет акции SMDD уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: -39.63% против 41.11% соответственно.
SMDD
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -1.56%
- 6 месяцев
- -22.37%
- С начала года
- -34.81%
- 1 год
- -42.83%
- 3 года*
- -33.37%
- 5 лет*
- -31.33%
- 10 лет*
- -39.63%
TQQQ
- 1 день
- -4.54%
- 1 месяц
- -12.71%
- 6 месяцев
- 25.23%
- С начала года
- 28.60%
- 1 год
- 56.16%
- 3 года*
- 44.49%
- 5 лет*
- 17.69%
- 10 лет*
- 41.11%
Сравнение доходности по годам SMDD и TQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMDD ProShares UltraPro Short MidCap400 | -34.81% | -27.46% | -31.02% | -38.37% | 7.69% | -58.01% | -74.71% | -53.34% | 33.50% | -39.87% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 28.60% | 34.35% | 58.27% | 198.04% | -79.09% | 82.98% | 110.05% | 133.84% | -19.79% | 118.06% |
Correlation
The correlation between SMDD and TQQQ is -0.64, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г. | -0.72 |
The correlation between SMDD and TQQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.72 to -0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMDD vs. TQQQ — Ранг доходности на риск
SMDD
TQQQ
Сравнение SMDD c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMDD | TQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.20 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 1.53 | -2.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | 4.61 | -6.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMDD и TQQQ
Максимальная просадка SMDD за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDD и TQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMDD | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -81.66% | -18.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.01% | -36.97% | -13.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.62% | -58.04% | -24.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.24% | -81.66% | -6.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.45% | -81.66% | -17.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -22.40% | -77.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.99% | -18.48% | -74.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.93% | 12.22% | +16.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMDD и TQQQ
Текущая волатильность для ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) составляет 10.54%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 22.07%. Это указывает на то, что SMDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMDD | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.54% | 22.07% | -11.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.35% | 46.26% | -10.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.23% | 55.75% | -8.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.74% | 67.79% | -9.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.21% | 66.42% | -3.21% |
Сравнение комиссий SMDD и TQQQ
И SMDD, и TQQQ имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMDD и TQQQ
Дивидендная доходность SMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что больше доходности TQQQ в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMDD ProShares UltraPro Short MidCap400 | 5.74% | 4.96% | 4.09% | 3.86% | 0.14% | 0.00% | 0.13% | 1.51% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.56% | 0.65% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
SMDD and TQQQ have a correlation of -0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TQQQ has higher volatility (22.07%) compared to SMDD (10.54%). In terms of maximum drawdown, SMDD dropped -99.99% vs TQQQ's -81.66%.
On 10-year performance, TQQQ leads with 41.11% vs -39.63% for SMDD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SMDD has been the lower-risk option at 10.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, TQQQ has performed better with a 41.11% return vs -39.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMDD and TQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.
SMDD has the higher dividend yield at 5.74%, compared with 0.56% for TQQQ.
SMDD tracks S&P MidCap 400 Index (-300%), while TQQQ tracks NASDAQ-100 Index (300%).
TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMDD и TQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор