PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMDD с TQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMDD с TQQQ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SMDD (ProShares UltraPro Short MidCap400) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both Leveraged Equities funds from ProShares - SMDD tracks the S&P MidCap 400 Index (-300%) while TQQQ tracks the NASDAQ-100 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SMDD returned -41.41%/yr vs 46.45%/yr for TQQQ. At a correlation of -0.72, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SMDD и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMDD показывает доходность -37.10%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 42.40%. За последние 10 лет акции SMDD уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: -41.41% против 46.45% соответственно.

SMDD

1 день
-2.21%
1 месяц
-7.23%
С начала года
-37.10%
6 месяцев
-33.12%
1 год
-50.81%
3 года*
-38.60%
5 лет*
-30.24%
10 лет*
-41.41%

TQQQ

1 день
2.25%
1 месяц
-8.54%
С начала года
42.40%
6 месяцев
35.61%
1 год
91.80%
3 года*
60.52%
5 лет*
21.71%
10 лет*
46.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMDD и TQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMDD
ProShares UltraPro Short MidCap400		-37.10%-27.46%-31.02%-38.37%7.69%-58.01%-74.71%-53.34%33.50%-39.87%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		42.40%34.35%58.27%198.04%-79.09%82.98%110.05%133.84%-19.79%118.06%

Correlation

The correlation between SMDD and TQQQ is -0.63, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г.

-0.72

The correlation between SMDD and TQQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.72 to -0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short MidCap400

ProShares UltraPro QQQ

Часто сравнивают с SMDD:
SMDD с UMDDSMDD с XMMOSMDD с TZASMDD с ARMGSMDD с XTJLSMDD с TSYXSMDD с UPRO
Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с UPROTQQQ с SPXLTQQQ с TECL

Доходность на риск

SMDD vs. TQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMDD
Ранг доходности на риск SMDD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMDD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMDD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMDD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMDD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMDD: 00
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMDD c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMDDTQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.07
1.73

-2.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.65
2.15

-3.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.29

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.04

2.50

-3.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.89

7.89

-9.78

SMDD vs. TQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMDD на текущий момент составляет -1.07, что ниже коэффициента Шарпа TQQQ равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMDD и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMDD и TQQQ

Максимальная просадка SMDD за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDD и TQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMDDTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-81.66%

-18.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.76%

-36.97%

-11.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-82.09%

-58.04%

-24.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.88%

-81.66%

-6.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.50%

-81.66%

-17.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-14.07%

-85.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.96%

-18.49%

-74.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.37%

11.67%

+17.70%

Волатильность

Сравнение волатильности SMDD и TQQQ

Текущая волатильность для ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) составляет 13.32%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 26.81%. Это указывает на то, что SMDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMDDTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.32%

26.81%

-13.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.50%

43.27%

-7.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.59%

53.22%

-5.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.87%

67.42%

-8.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.33%

66.30%

-2.97%

Сравнение комиссий SMDD и TQQQ

И SMDD, и TQQQ имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMDD и TQQQ

Дивидендная доходность SMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.94%, что больше доходности TQQQ в 0.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMDD
ProShares UltraPro Short MidCap400		5.94%4.96%4.09%3.86%0.14%0.00%0.13%1.51%0.09%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.27%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%

Часто задаваемые вопросы

SMDD and TQQQ have a correlation of -0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TQQQ has higher volatility (26.81%) compared to SMDD (13.32%). In terms of maximum drawdown, SMDD dropped -99.99% vs TQQQ's -81.66%.

On 10-year performance, TQQQ leads with 46.45% vs -41.41% for SMDD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SMDD has been the lower-risk option at 13.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TQQQ has performed better with a 46.45% return vs -41.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMDD and TQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.

SMDD has the higher dividend yield at 5.94%, compared with 0.27% for TQQQ.

SMDD tracks S&P MidCap 400 Index (-300%), while TQQQ tracks NASDAQ-100 Index (300%).

TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMDD и TQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор