Сравнение SMDD с TQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).
SMDD и TQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMDD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (-300%). Фонд был запущен 11 февр. 2010 г.. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SMDD и TQQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMDD и TQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMDD ProShares UltraPro Short MidCap400 | -10.57% | -27.46% | -31.02% | -38.37% | 7.69% | -58.01% | -74.71% | -53.34% | 33.50% | -39.87% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | -17.87% | 34.35% | 58.27% | 198.04% | -79.09% | 82.98% | 110.05% | 133.84% | -19.79% | 118.06% |
Доходность по периодам
С начала года, SMDD показывает доходность -10.57%, что значительно выше, чем у TQQQ с доходностью -17.87%. За последние 10 лет акции SMDD уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: -39.17% против 35.31% соответственно.
SMDD
- 1 день
- -2.72%
- 1 месяц
- 16.07%
- С начала года
- -10.57%
- 6 месяцев
- -13.86%
- 1 год
- -45.30%
- 3 года*
- -31.84%
- 5 лет*
- -27.12%
- 10 лет*
- -39.17%
TQQQ
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -12.88%
- С начала года
- -17.87%
- 6 месяцев
- -17.28%
- 1 год
- 48.52%
- 3 года*
- 46.87%
- 5 лет*
- 13.55%
- 10 лет*
- 35.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMDD и TQQQ
И SMDD, и TQQQ имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
SMDD vs. TQQQ — Ранг доходности на риск
SMDD
TQQQ
Сравнение SMDD c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMDD | TQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | 0.72 | -1.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | 1.41 | -2.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.20 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 1.41 | -2.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | 4.28 | -5.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMDD | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.72 | 0.72 | -1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 | 0.20 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.62 | 0.54 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.69 | 0.65 | -1.34 |
Корреляция
Корреляция между SMDD и TQQQ составляет -0.72. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMDD и TQQQ
Дивидендная доходность SMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что больше доходности TQQQ в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMDD ProShares UltraPro Short MidCap400 | 5.21% | 4.96% | 4.09% | 3.86% | 0.14% | 0.00% | 0.13% | 1.51% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.73% | 0.65% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
Просадки
Сравнение просадок SMDD и TQQQ
Максимальная просадка SMDD за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDD и TQQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMDD | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -81.66% | -18.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.39% | -36.97% | -30.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.18% | -81.66% | -3.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.45% | -81.66% | -17.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.98% | -28.08% | -71.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.89% | -18.66% | -74.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.54% | 12.13% | +41.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMDD и TQQQ
ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) имеют волатильность 19.19% и 19.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMDD | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.19% | 19.74% | -0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.81% | 38.50% | -2.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.00% | 67.35% | -4.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.82% | 66.53% | -7.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.27% | 65.83% | -2.56% |