PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMDD с TQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMDD с TQQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMDD (ProShares UltraPro Short MidCap400) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both Leveraged Equities funds from ProShares - SMDD tracks the S&P MidCap 400 Index (-300%) while TQQQ tracks the NASDAQ-100 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SMDD returned -40.10%/yr vs 44.95%/yr for TQQQ. At a correlation of -0.72, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SMDD и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMDD показывает доходность -34.17%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 61.91%. За последние 10 лет акции SMDD уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: -40.10% против 44.95% соответственно.

SMDD

1 день
-1.03%
1 месяц
-8.01%
С начала года
-34.17%
6 месяцев
-33.48%
1 год
-49.82%
3 года*
-39.03%
5 лет*
-29.74%
10 лет*
-40.10%

TQQQ

1 день
-1.55%
1 месяц
26.46%
С начала года
61.91%
6 месяцев
54.01%
1 год
132.34%
3 года*
68.49%
5 лет*
27.97%
10 лет*
44.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMDD и TQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMDD
ProShares UltraPro Short MidCap400		-34.17%-27.46%-31.02%-38.37%7.69%-58.01%-74.71%-53.34%33.50%-39.87%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		61.91%34.35%58.27%198.04%-79.09%82.98%110.05%133.84%-19.79%118.06%

Correlation

The correlation between SMDD and TQQQ is -0.63, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2010 г.

-0.72

The correlation between SMDD and TQQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.72 to -0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short MidCap400

ProShares UltraPro QQQ

Часто сравнивают с SMDD:
SMDD с UMDDSMDD с XMMOSMDD с TZASMDD с XTJLSMDD с TSYXSMDD с ARMGSMDD с IFED
Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с SPXLTQQQ с UPROTQQQ с TECL

Доходность на риск

SMDD vs. TQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMDD
Ранг доходности на риск SMDD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMDD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMDD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMDD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMDD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMDD: 11
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMDD c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMDDTQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.07
2.80

-3.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.64
3.01

-4.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.39

-0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

3.60

-4.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.67

11.77

-13.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMDD vs. TQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMDD на текущий момент составляет -1.07, что ниже коэффициента Шарпа TQQQ равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMDD и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMDDTQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.07

2.80

-3.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.51

0.42

-0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.63

0.68

-1.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.71

0.74

-1.44

Просадки

Сравнение просадок SMDD и TQQQ

Максимальная просадка SMDD за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDD и TQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMDDTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-81.66%

-18.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.84%

-36.97%

-13.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-81.25%

-58.04%

-23.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.31%

-81.66%

-5.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.50%

-81.66%

-17.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-2.29%

-97.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.96%

-18.52%

-74.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.85%

11.28%

+18.57%

Волатильность

Сравнение волатильности SMDD и TQQQ

Текущая волатильность для ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) составляет 12.68%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 13.35%. Это указывает на то, что SMDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMDDTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.68%

13.35%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.29%

36.04%

-1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.57%

47.60%

-1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.82%

66.50%

-7.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.33%

65.95%

-2.62%

Сравнение комиссий SMDD и TQQQ

И SMDD, и TQQQ имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMDD и TQQQ

Дивидендная доходность SMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, что больше доходности TQQQ в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMDD
ProShares UltraPro Short MidCap400		7.08%4.96%4.09%3.86%0.14%0.00%0.13%1.51%0.09%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.37%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%

Часто задаваемые вопросы

SMDD and TQQQ have a correlation of -0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TQQQ has higher volatility (13.35%) compared to SMDD (12.68%). In terms of maximum drawdown, SMDD dropped -99.99% vs TQQQ's -81.66%.

On 10-year performance, TQQQ leads with 44.95% vs -40.10% for SMDD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SMDD has been the lower-risk option at 12.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TQQQ has performed better with a 44.95% return vs -40.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMDD and TQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.

SMDD has the higher dividend yield at 7.08%, compared with 0.37% for TQQQ.

SMDD tracks S&P MidCap 400 Index (-300%), while TQQQ tracks NASDAQ-100 Index (300%).

TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMDD и TQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор