Сравнение SMDD с SQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ).
SMDD и SQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMDD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (-300%). Фонд был запущен 11 февр. 2010 г.. SQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (-300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SMDD и SQQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMDD и SQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMDD ProShares UltraPro Short MidCap400 | -10.57% | -27.46% | -31.02% | -38.37% | 7.69% | -58.01% | -74.71% | -53.34% | 33.50% | -39.87% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 13.99% | -53.05% | -49.79% | -73.61% | 82.40% | -60.87% | -86.40% | -65.92% | -20.83% | -58.67% |
Доходность по периодам
С начала года, SMDD показывает доходность -10.57%, что значительно ниже, чем у SQQQ с доходностью 13.99%. За последние 10 лет акции SMDD превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: -39.17% против -52.71% соответственно.
SMDD
- 1 день
- -2.72%
- 1 месяц
- 16.07%
- С начала года
- -10.57%
- 6 месяцев
- -13.86%
- 1 год
- -45.30%
- 3 года*
- -31.84%
- 5 лет*
- -27.12%
- 10 лет*
- -39.17%
SQQQ
- 1 день
- -3.78%
- 1 месяц
- 10.61%
- С начала года
- 13.99%
- 6 месяцев
- 6.42%
- 1 год
- -56.13%
- 3 года*
- -49.39%
- 5 лет*
- -42.70%
- 10 лет*
- -52.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMDD и SQQQ
И SMDD, и SQQQ имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
SMDD vs. SQQQ — Ранг доходности на риск
SMDD
SQQQ
Сравнение SMDD c SQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMDD | SQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | -0.84 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | -1.14 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.84 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | -0.76 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | -0.87 | +0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMDD | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.72 | -0.84 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 | -0.64 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.62 | -0.80 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.69 | -0.85 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между SMDD и SQQQ составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMDD и SQQQ
Дивидендная доходность SMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что меньше доходности SQQQ в 5.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMDD ProShares UltraPro Short MidCap400 | 5.21% | 4.96% | 4.09% | 3.86% | 0.14% | 0.00% | 0.13% | 1.51% | 0.09% | 0.00% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 5.99% | 9.36% | 10.23% | 8.01% | 0.28% | 0.00% | 2.15% | 2.92% | 1.47% | 0.14% |
Просадки
Сравнение просадок SMDD и SQQQ
Максимальная просадка SMDD за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDD и SQQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMDD | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -100.00% | +0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.39% | -75.23% | +7.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.18% | -95.36% | +10.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.45% | -99.96% | +0.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.98% | -100.00% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.89% | -92.32% | -0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.54% | 65.40% | -11.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMDD и SQQQ
ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) имеют волатильность 19.19% и 19.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMDD | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.19% | 19.98% | -0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.81% | 38.23% | -2.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.00% | 67.38% | -4.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.82% | 66.65% | -7.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.27% | 65.97% | -2.70% |