PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMDD с SPUU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMDD с SPUU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMDD (ProShares UltraPro Short MidCap400) and SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares) are both Leveraged Equities funds - SMDD tracks the S&P MidCap 400 Index (-300%) while SPUU tracks the S&P 500 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SMDD returned -40.10%/yr vs 24.74%/yr for SPUU. At a correlation of -0.82, they often move in opposite directions. SMDD charges 0.95%/yr vs 0.64%/yr for SPUU.

Доходность

Сравнение доходности SMDD и SPUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMDD показывает доходность -34.17%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью 20.66%. За последние 10 лет акции SMDD уступали акциям SPUU по среднегодовой доходности: -40.10% против 24.74% соответственно.

SMDD

1 день
-1.03%
1 месяц
-8.01%
С начала года
-34.17%
6 месяцев
-33.48%
1 год
-49.82%
3 года*
-39.03%
5 лет*
-29.74%
10 лет*
-40.10%

SPUU

1 день
0.70%
1 месяц
9.03%
С начала года
20.66%
6 месяцев
19.95%
1 год
54.50%
3 года*
38.69%
5 лет*
20.36%
10 лет*
24.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMDD и SPUU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMDD
ProShares UltraPro Short MidCap400		-34.17%-27.46%-31.02%-38.37%7.69%-58.01%-74.71%-53.34%33.50%-39.87%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		20.66%26.55%44.25%47.28%-38.72%61.27%21.85%66.84%-14.59%44.33%

Correlation

The correlation between SMDD and SPUU is -0.75, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2014 г.

-0.82

The correlation between SMDD and SPUU has been stable across timeframes, ranging from -0.84 to -0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short MidCap400

Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares

Часто сравнивают с SMDD:
SMDD с UMDDSMDD с XMMOSMDD с TZASMDD с XTJLSMDD с ARMGSMDD с TSYXSMDD с IFED
Часто сравнивают с SPUU:
SPUU с SSOSPUU с SPYSPUU с SPXLSPUU с VOOSPUU с QLDSPUU с QQQSPUU с DDM

Доходность на риск

SMDD vs. SPUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMDD
Ранг доходности на риск SMDD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMDD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMDD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMDD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMDD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMDD: 11
Ранг коэф-та Мартина
SPUU
Ранг доходности на риск SPUU: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUU: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUU: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUU: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUU: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUU: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMDD c SPUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMDDSPUUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.07
2.29

-3.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.64
2.91

-4.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.38

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

3.01

-3.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.67

13.28

-14.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMDD vs. SPUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMDD на текущий момент составляет -1.07, что ниже коэффициента Шарпа SPUU равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMDD и SPUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMDDSPUUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.07

2.29

-3.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.51

0.61

-1.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.63

0.69

-1.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.71

0.64

-1.34

Просадки

Сравнение просадок SMDD и SPUU

Максимальная просадка SMDD за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDD и SPUU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMDDSPUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-59.35%

-40.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.84%

-18.19%

-32.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-81.25%

-35.18%

-46.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.31%

-46.59%

-40.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.50%

-59.35%

-40.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-0.58%

-99.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.96%

-9.50%

-83.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.85%

4.12%

+25.73%

Волатильность

Сравнение волатильности SMDD и SPUU

ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) имеет более высокую волатильность в 12.68% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) с волатильностью 5.60%. Это указывает на то, что SMDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMDDSPUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.68%

5.60%

+7.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.29%

18.10%

+16.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.57%

23.88%

+22.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.82%

33.46%

+25.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.33%

35.76%

+27.57%

Сравнение комиссий SMDD и SPUU

SMDD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMDD и SPUU

Дивидендная доходность SMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, что больше доходности SPUU в 1.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMDD
ProShares UltraPro Short MidCap400		7.08%4.96%4.09%3.86%0.14%0.00%0.13%1.51%0.09%0.00%0.00%0.00%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		1.33%1.63%0.55%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%4.42%

Часто задаваемые вопросы

SMDD and SPUU have a correlation of -0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMDD has higher volatility (12.68%) compared to SPUU (5.60%). In terms of maximum drawdown, SMDD dropped -99.99% vs SPUU's -59.35%.

On 10-year performance, SPUU leads with 24.74% vs -40.10% for SMDD. On fees, SPUU is cheaper at 0.64% per year. On volatility, SPUU has been the lower-risk option at 5.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPUU has performed better with a 24.74% return vs -40.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPUU is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.95% for SMDD.

SMDD has the higher dividend yield at 7.08%, compared with 1.33% for SPUU.

SMDD tracks S&P MidCap 400 Index (-300%), while SPUU tracks S&P 500 Index (200%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for SMDD and 0.64% for SPUU.

SPUU currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMDD и SPUU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор