PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMDD с SPUU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMDD с SPUU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU).

SMDD и SPUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMDD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (-300%). Фонд был запущен 11 февр. 2010 г.. SPUU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 28 мая 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SMDD и SPUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMDD и SPUU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMDD
ProShares UltraPro Short MidCap400		-10.57%-27.46%-31.02%-38.37%7.69%-58.01%-74.71%-53.34%33.50%-39.87%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		-8.72%26.55%44.25%47.28%-38.72%61.27%21.85%66.84%-14.59%44.33%

Доходность по периодам

С начала года, SMDD показывает доходность -10.57%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью -8.72%. За последние 10 лет акции SMDD уступали акциям SPUU по среднегодовой доходности: -39.17% против 21.84% соответственно.

SMDD

1 день
-2.72%
1 месяц
16.07%
С начала года
-10.57%
6 месяцев
-13.86%
1 год
-45.30%
3 года*
-31.84%
5 лет*
-27.12%
10 лет*
-39.17%

SPUU

1 день
1.43%
1 месяц
-9.19%
С начала года
-8.72%
6 месяцев
-6.20%
1 год
28.11%
3 года*
29.46%
5 лет*
16.19%
10 лет*
21.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short MidCap400

Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares

Часто сравнивают с SMDD:
SMDD с UMDDSMDD с XMMOSMDD с TZASMDD с OOQBSMDD с IFEDSMDD с TSYXSMDD с XTJL
Часто сравнивают с SPUU:
SPUU с SSOSPUU с SPYSPUU с SPXLSPUU с VOOSPUU с QLDSPUU с DDMSPUU с QQQ

Сравнение комиссий SMDD и SPUU

SMDD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.

SMDD
ProShares UltraPro Short MidCap400
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares

Доходность на риск

SMDD vs. SPUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMDD
Ранг доходности на риск SMDD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMDD: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMDD: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMDD: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMDD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMDD: 55
Ранг коэф-та Мартина
SPUU
Ранг доходности на риск SPUU: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUU: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUU: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUU: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUU: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUU: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMDD c SPUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMDDSPUUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.72

0.78

-1.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.86

1.29

-2.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.89

1.19

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.69

1.25

-1.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.86

5.36

-6.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMDD vs. SPUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMDD на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа SPUU равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMDD и SPUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMDDSPUUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.72

0.78

-1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

0.49

-0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.62

0.61

-1.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.69

0.56

-1.26

Корреляция

Корреляция между SMDD и SPUU составляет -0.82. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMDD и SPUU

Дивидендная доходность SMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что больше доходности SPUU в 1.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMDD
ProShares UltraPro Short MidCap400		5.21%4.96%4.09%3.86%0.14%0.00%0.13%1.51%0.09%0.00%0.00%0.00%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		1.76%1.63%0.55%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%4.42%

Просадки

Сравнение просадок SMDD и SPUU

Максимальная просадка SMDD за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDD и SPUU.

Загрузка...

Показатели просадок

SMDDSPUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-59.35%

-40.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.39%

-23.10%

-44.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.18%

-46.59%

-38.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.45%

-59.35%

-40.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.98%

-12.15%

-87.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.89%

-9.62%

-83.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

53.54%

5.41%

+48.13%

Волатильность

Сравнение волатильности SMDD и SPUU

ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) имеет более высокую волатильность в 19.19% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) с волатильностью 10.73%. Это указывает на то, что SMDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMDDSPUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.19%

10.73%

+8.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.81%

19.20%

+16.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.00%

36.23%

+26.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.82%

33.47%

+25.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.27%

35.72%

+27.55%