Сравнение SMDD с SOXL
SMDD (ProShares UltraPro Short MidCap400) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both Leveraged Equities funds - SMDD tracks the S&P MidCap 400 Index (-300%) while SOXL tracks the ICE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SMDD returned -41.41%/yr vs 68.12%/yr for SOXL. At a correlation of -0.70, they often move in opposite directions. SMDD charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.
Доходность
Сравнение доходности SMDD и SOXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMDD показывает доходность -37.10%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 501.02%. За последние 10 лет акции SMDD уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: -41.41% против 68.12% соответственно.
SMDD
- 1 день
- -2.21%
- 1 месяц
- -7.23%
- С начала года
- -37.10%
- 6 месяцев
- -33.12%
- 1 год
- -50.81%
- 3 года*
- -38.60%
- 5 лет*
- -30.24%
- 10 лет*
- -41.41%
SOXL
- 1 день
- 10.04%
- 1 месяц
- 11.88%
- С начала года
- 501.02%
- 6 месяцев
- 471.39%
- 1 год
- 928.01%
- 3 года*
- 126.70%
- 5 лет*
- 44.97%
- 10 лет*
- 68.12%
Сравнение доходности по годам SMDD и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMDD ProShares UltraPro Short MidCap400 | -37.10% | -27.46% | -31.02% | -38.37% | 7.69% | -58.01% | -74.71% | -53.34% | 33.50% | -39.87% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 501.02% | 54.91% | -12.31% | 226.98% | -85.66% | 118.84% | 70.04% | 231.83% | -39.07% | 141.71% |
Correlation
The correlation between SMDD and SOXL is -0.61, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2010 г. | -0.70 |
The correlation between SMDD and SOXL has been stable across timeframes, ranging from -0.70 to -0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMDD vs. SOXL — Ранг доходности на риск
SMDD
SOXL
Сравнение SMDD c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMDD | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -9.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.57 | -0.76 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.04 | 21.57 | -22.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.89 | 68.63 | -70.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMDD и SOXL
Максимальная просадка SMDD за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDD и SOXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMDD | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -90.46% | -9.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.76% | -43.47% | -5.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.09% | -87.88% | +5.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.88% | -90.46% | +2.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.50% | -90.46% | -9.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -16.01% | -83.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.96% | -34.94% | -58.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.37% | 13.64% | +15.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMDD и SOXL
Текущая волатильность для ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) составляет 13.32%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 66.73%. Это указывает на то, что SMDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMDD | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.32% | 66.73% | -53.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.50% | 99.97% | -64.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.59% | 116.70% | -69.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.87% | 110.41% | -51.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.33% | 100.63% | -37.30% |
Сравнение комиссий SMDD и SOXL
SMDD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMDD и SOXL
Дивидендная доходность SMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.94%, тогда как SOXL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMDD ProShares UltraPro Short MidCap400 | 5.94% | 4.96% | 4.09% | 3.86% | 0.14% | 0.00% | 0.13% | 1.51% | 0.09% | 0.00% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 0.00% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
Часто задаваемые вопросы
SMDD and SOXL have a correlation of -0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXL has higher volatility (66.73%) compared to SMDD (13.32%). In terms of maximum drawdown, SMDD dropped -99.99% vs SOXL's -90.46%.
On 10-year performance, SOXL leads with 68.12% vs -41.41% for SMDD. On fees, SOXL is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SMDD has been the lower-risk option at 13.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SOXL has performed better with a 68.12% return vs -41.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOXL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for SMDD.
SMDD has the higher dividend yield at 5.94%, compared with 0.00% for SOXL.
SMDD tracks S&P MidCap 400 Index (-300%), while SOXL tracks ICE Semiconductor Index. They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for SMDD and 0.75% for SOXL.
SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (8.03 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMDD и SOXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор