PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMDD с SOXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMDD с SOXL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMDD (ProShares UltraPro Short MidCap400) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both Leveraged Equities funds - SMDD tracks the S&P MidCap 400 Index (-300%) while SOXL tracks the ICE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SMDD returned -40.10%/yr vs 64.43%/yr for SOXL. At a correlation of -0.70, they often move in opposite directions. SMDD charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.

Доходность

Сравнение доходности SMDD и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMDD показывает доходность -34.17%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 525.03%. За последние 10 лет акции SMDD уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: -40.10% против 64.43% соответственно.

SMDD

1 день
-1.03%
1 месяц
-8.01%
С начала года
-34.17%
6 месяцев
-33.48%
1 год
-49.82%
3 года*
-39.03%
5 лет*
-29.74%
10 лет*
-40.10%

SOXL

1 день
-6.36%
1 месяц
82.23%
С начала года
525.03%
6 месяцев
481.71%
1 год
1,280.87%
3 года*
133.82%
5 лет*
46.78%
10 лет*
64.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMDD и SOXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMDD
ProShares UltraPro Short MidCap400		-34.17%-27.46%-31.02%-38.37%7.69%-58.01%-74.71%-53.34%33.50%-39.87%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		525.03%54.91%-12.31%226.98%-85.66%118.84%70.04%231.83%-39.07%141.71%

Correlation

The correlation between SMDD and SOXL is -0.61, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2010 г.

-0.70

The correlation between SMDD and SOXL has been stable across timeframes, ranging from -0.70 to -0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short MidCap400

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF

Часто сравнивают с SMDD:
SMDD с UMDDSMDD с XMMOSMDD с TZASMDD с XTJLSMDD с TSYXSMDD с ARMGSMDD с IFED
Часто сравнивают с SOXL:
SOXL с TQQQSOXL с SOXXSOXL с SOXSSOXL с USDSOXL с TECLSOXL с NVDLSOXL с SPY

Доходность на риск

SMDD vs. SOXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMDD
Ранг доходности на риск SMDD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMDD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMDD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMDD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMDD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMDD: 11
Ранг коэф-та Мартина
SOXL
Ранг доходности на риск SOXL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMDD c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMDDSOXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.07
12.69

-13.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.64
4.98

-6.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.69

-0.87

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

29.80

-30.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.67

102.14

-103.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMDD vs. SOXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMDD на текущий момент составляет -1.07, что ниже коэффициента Шарпа SOXL равного 12.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMDD и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMDDSOXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.07

12.69

-13.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.51

0.44

-0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.63

0.65

-1.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.71

0.51

-1.22

Просадки

Сравнение просадок SMDD и SOXL

Максимальная просадка SMDD за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDD и SOXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMDDSOXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-90.46%

-9.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.84%

-43.47%

-7.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-81.25%

-87.88%

+6.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.31%

-90.46%

+3.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.50%

-90.46%

-9.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-6.36%

-93.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.96%

-35.01%

-57.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.85%

12.66%

+17.19%

Волатильность

Сравнение волатильности SMDD и SOXL

Текущая волатильность для ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) составляет 12.68%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 41.05%. Это указывает на то, что SMDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMDDSOXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.68%

41.05%

-28.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.29%

81.57%

-47.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.57%

102.16%

-55.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.82%

107.25%

-48.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.33%

99.05%

-35.72%

Сравнение комиссий SMDD и SOXL

SMDD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMDD и SOXL

Дивидендная доходность SMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, что больше доходности SOXL в 0.03%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
SMDD
ProShares UltraPro Short MidCap400		7.08%4.96%4.09%3.86%0.14%0.00%0.13%1.51%0.09%0.00%0.00%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		0.03%0.34%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%

Часто задаваемые вопросы

SMDD and SOXL have a correlation of -0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXL has higher volatility (41.05%) compared to SMDD (12.68%). In terms of maximum drawdown, SMDD dropped -99.99% vs SOXL's -90.46%.

On 10-year performance, SOXL leads with 64.43% vs -40.10% for SMDD. On fees, SOXL is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SMDD has been the lower-risk option at 12.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SOXL has performed better with a 64.43% return vs -40.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for SMDD.

SMDD has the higher dividend yield at 7.08%, compared with 0.03% for SOXL.

SMDD tracks S&P MidCap 400 Index (-300%), while SOXL tracks ICE Semiconductor Index. They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for SMDD and 0.75% for SOXL.

SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (12.69 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMDD и SOXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор