PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMDD с JHMM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMDD с JHMM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMDD (ProShares UltraPro Short MidCap400) and JHMM (John Hancock Multifactor Mid Cap ETF) are both exchange-traded funds - SMDD is a Leveraged Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index (-300%), while JHMM is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the John Hancock Dimensional Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SMDD returned -40.10%/yr vs 11.84%/yr for JHMM. At a correlation of -0.95, they often move in opposite directions. SMDD charges 0.95%/yr vs 0.42%/yr for JHMM.

Доходность

Сравнение доходности SMDD и JHMM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) и John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMDD показывает доходность -34.17%, что значительно ниже, чем у JHMM с доходностью 13.19%. За последние 10 лет акции SMDD уступали акциям JHMM по среднегодовой доходности: -40.10% против 11.84% соответственно.

SMDD

1 день
-1.03%
1 месяц
-8.01%
С начала года
-34.17%
6 месяцев
-33.48%
1 год
-49.82%
3 года*
-39.03%
5 лет*
-29.74%
10 лет*
-40.10%

JHMM

1 день
0.53%
1 месяц
2.63%
С начала года
13.19%
6 месяцев
13.16%
1 год
25.74%
3 года*
17.47%
5 лет*
8.51%
10 лет*
11.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMDD и JHMM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMDD
ProShares UltraPro Short MidCap400		-34.17%-27.46%-31.02%-38.37%7.69%-58.01%-74.71%-53.34%33.50%-39.87%
JHMM
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF		13.19%10.73%14.61%14.53%-15.30%24.54%16.22%30.01%-9.57%19.96%

Correlation

The correlation between SMDD and JHMM is -0.97, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2015 г.

-0.95

The correlation between SMDD and JHMM has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short MidCap400

John Hancock Multifactor Mid Cap ETF

Часто сравнивают с SMDD:
SMDD с UMDDSMDD с XMMOSMDD с TZASMDD с XTJLSMDD с ARMGSMDD с TSYXSMDD с IFED
Часто сравнивают с JHMM:
JHMM с XMHQJHMM с OTCAXJHMM с VOEJHMM с JPMEJHMM с IJHJHMM с IMCGJHMM с VOO

Доходность на риск

SMDD vs. JHMM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMDD
Ранг доходности на риск SMDD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMDD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMDD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMDD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMDD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMDD: 11
Ранг коэф-та Мартина
JHMM
Ранг доходности на риск JHMM: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHMM: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHMM: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHMM: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHMM: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHMM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMDD c JHMM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) и John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMDDJHMMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.07
1.84

-2.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.64
2.63

-4.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.32

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

2.99

-3.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.67

11.58

-13.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMDD vs. JHMM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMDD на текущий момент составляет -1.07, что ниже коэффициента Шарпа JHMM равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMDD и JHMM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMDDJHMMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.07

1.84

-2.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.51

0.47

-0.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.63

0.61

-1.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.71

0.63

-1.34

Просадки

Сравнение просадок SMDD и JHMM

Максимальная просадка SMDD за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки JHMM в -40.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDD и JHMM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMDDJHMMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-40.71%

-59.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.84%

-8.64%

-42.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-81.25%

-21.88%

-59.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.31%

-24.10%

-63.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.50%

-40.71%

-58.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

0.00%

-99.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.96%

-5.43%

-87.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.85%

2.23%

+27.62%

Волатильность

Сравнение волатильности SMDD и JHMM

ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) имеет более высокую волатильность в 12.68% по сравнению с John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что SMDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMDDJHMMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.68%

3.71%

+8.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.29%

10.47%

+23.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.57%

14.09%

+32.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.82%

18.32%

+40.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.33%

19.60%

+43.73%

Сравнение комиссий SMDD и JHMM

SMDD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии JHMM в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMDD и JHMM

Дивидендная доходность SMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, что больше доходности JHMM в 0.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHMM
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF		0.86%0.98%1.01%1.17%1.16%0.72%1.04%1.02%1.36%0.90%1.15%0.33%
SMDD
ProShares UltraPro Short MidCap400		7.08%4.96%4.09%3.86%0.14%0.00%0.13%1.51%0.09%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMDD and JHMM have a correlation of -0.97, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMDD has higher volatility (12.68%) compared to JHMM (3.71%). In terms of maximum drawdown, SMDD dropped -99.99% vs JHMM's -40.71%.

On 10-year performance, JHMM leads with 11.84% vs -40.10% for SMDD. On fees, JHMM is cheaper at 0.42% per year. On volatility, JHMM has been the lower-risk option at 3.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, JHMM has performed better with a 11.84% return vs -40.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JHMM is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.95% for SMDD.

SMDD has the higher dividend yield at 7.08%, compared with 0.86% for JHMM.

SMDD is categorized as Leveraged Equities, while JHMM is Mid Cap Growth Equities. SMDD tracks S&P MidCap 400 Index (-300%), while JHMM tracks John Hancock Dimensional Mid Cap Index. They also come from different issuers: ProShares and Manulife. Their fees differ too: 0.95% for SMDD and 0.42% for JHMM.

JHMM currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMDD и JHMM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор