PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SMDD с JHMM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMDD с JHMM

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SMDD (ProShares UltraPro Short MidCap400) and JHMM (John Hancock Multifactor Mid Cap ETF) are both exchange-traded funds - SMDD is a Leveraged Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index (-300%), while JHMM is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the John Hancock Dimensional Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SMDD returned -39.63%/yr vs 11.64%/yr for JHMM. At a correlation of -0.95, they often move in opposite directions. SMDD charges 0.95%/yr vs 0.42%/yr for JHMM.

Доходность

Сравнение доходности SMDD и JHMM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) и John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMDD показывает доходность -34.81%, что значительно ниже, чем у JHMM с доходностью 12.99%. За последние 10 лет акции SMDD уступали акциям JHMM по среднегодовой доходности: -39.63% против 11.64% соответственно.

SMDD

1 день
2.04%
1 месяц
-1.56%
6 месяцев
-22.37%
С начала года
-34.81%
1 год
-42.83%
3 года*
-33.37%
5 лет*
-31.33%
10 лет*
-39.63%

JHMM

1 день
-0.61%
1 месяц
1.02%
6 месяцев
7.29%
С начала года
12.99%
1 год
19.72%
3 года*
14.06%
5 лет*
8.84%
10 лет*
11.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMDD и JHMM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMDD
ProShares UltraPro Short MidCap400		-34.81%-27.46%-31.02%-38.37%7.69%-58.01%-74.71%-53.34%33.50%-39.87%
JHMM
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF		12.99%10.73%14.61%14.53%-15.30%24.54%16.22%30.01%-9.57%19.96%

Correlation

The correlation between SMDD and JHMM is -0.97, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2015 г.

-0.95

The correlation between SMDD and JHMM has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short MidCap400

John Hancock Multifactor Mid Cap ETF

Часто сравнивают с SMDD:
SMDD с UMDDSMDD с XMMOSMDD с TZASMDD с ARMGSMDD с TSYXSMDD с XTJLSMDD с UPRO
Часто сравнивают с JHMM:
JHMM с XMHQJHMM с OTCAXJHMM с VOEJHMM с JPMEJHMM с IJHJHMM с IMCGJHMM с VOO

Доходность на риск

SMDD vs. JHMM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMDD
Ранг доходности на риск SMDD: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMDD: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMDD: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMDD: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMDD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMDD: 11
Ранг коэф-та Мартина
JHMM
Ранг доходности на риск JHMM: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHMM: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHMM: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHMM: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHMM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHMM: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMDD c JHMM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) и John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMDDJHMMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.91
1.38

-2.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.26
2.04

-3.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.24

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.86

2.29

-3.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.48

8.78

-10.26

SMDD vs. JHMM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMDD на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа JHMM равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMDD и JHMM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMDD и JHMM

Максимальная просадка SMDD за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки JHMM в -40.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDD и JHMM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMDDJHMMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-40.71%

-59.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.01%

-8.64%

-41.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-82.62%

-21.88%

-60.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.24%

-24.10%

-64.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.45%

-40.71%

-58.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-1.68%

-98.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.99%

-5.38%

-87.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.93%

2.25%

+26.68%

Волатильность

Сравнение волатильности SMDD и JHMM

ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) имеет более высокую волатильность в 10.54% по сравнению с John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что SMDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMDDJHMMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.54%

3.33%

+7.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.35%

10.77%

+24.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.23%

14.36%

+32.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.74%

18.34%

+40.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.21%

19.54%

+43.67%

Сравнение комиссий SMDD и JHMM

SMDD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии JHMM в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMDD и JHMM

Дивидендная доходность SMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что больше доходности JHMM в 0.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHMM
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF		0.89%0.98%1.01%1.17%1.16%0.72%1.04%1.02%1.36%0.90%1.15%0.33%
SMDD
ProShares UltraPro Short MidCap400		5.74%4.96%4.09%3.86%0.14%0.00%0.13%1.51%0.09%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMDD and JHMM have a correlation of -0.97, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMDD has higher volatility (10.54%) compared to JHMM (3.33%). In terms of maximum drawdown, SMDD dropped -99.99% vs JHMM's -40.71%.

On 10-year performance, JHMM leads with 11.64% vs -39.63% for SMDD. On fees, JHMM is cheaper at 0.42% per year. On volatility, JHMM has been the lower-risk option at 3.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, JHMM has performed better with a 11.64% return vs -39.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JHMM is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.95% for SMDD.

SMDD has the higher dividend yield at 5.74%, compared with 0.89% for JHMM.

SMDD is categorized as Leveraged Equities, while JHMM is Mid Cap Growth Equities. SMDD tracks S&P MidCap 400 Index (-300%), while JHMM tracks John Hancock Dimensional Mid Cap Index. They also come from different issuers: ProShares and Manulife. Their fees differ too: 0.95% for SMDD and 0.42% for JHMM.

JHMM currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMDD и JHMM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор