PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMDD с GUSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMDD с GUSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH).

SMDD и GUSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMDD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (-300%). Фонд был запущен 11 февр. 2010 г.. GUSH - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SMDD и GUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMDD и GUSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMDD
ProShares UltraPro Short MidCap400		-10.57%-27.46%-31.02%-38.37%7.69%-58.01%-74.71%-53.34%33.50%-39.87%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		87.03%-19.39%-12.73%-7.23%66.47%129.94%-97.38%-52.68%-74.28%-40.21%

Доходность по периодам

С начала года, SMDD показывает доходность -10.57%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 87.03%. За последние 10 лет акции SMDD уступали акциям GUSH по среднегодовой доходности: -39.17% против -32.91% соответственно.

SMDD

1 день
-2.72%
1 месяц
16.07%
С начала года
-10.57%
6 месяцев
-13.86%
1 год
-45.30%
3 года*
-31.84%
5 лет*
-27.12%
10 лет*
-39.17%

GUSH

1 день
-7.69%
1 месяц
19.66%
С начала года
87.03%
6 месяцев
61.77%
1 год
53.22%
3 года*
12.65%
5 лет*
17.99%
10 лет*
-32.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short MidCap400

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Часто сравнивают с SMDD:
SMDD с UMDDSMDD с XMMOSMDD с TZASMDD с OOQBSMDD с IFEDSMDD с TSYXSMDD с XTJL
Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с BRZUGUSH с COST

Сравнение комиссий SMDD и GUSH

SMDD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.

GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares
SMDD
ProShares UltraPro Short MidCap400

Доходность на риск

SMDD vs. GUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMDD
Ранг доходности на риск SMDD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMDD: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMDD: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMDD: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMDD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMDD: 55
Ранг коэф-та Мартина
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMDD c GUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMDDGUSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.72

0.79

-1.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.86

1.35

-2.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.89

1.19

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.69

1.26

-1.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.86

3.14

-4.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMDD vs. GUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMDD на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа GUSH равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMDD и GUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMDDGUSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.72

0.79

-1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

0.26

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.62

-0.35

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.69

-0.43

-0.26

Корреляция

Корреляция между SMDD и GUSH составляет -0.56. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMDD и GUSH

Дивидендная доходность SMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что больше доходности GUSH в 1.33%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
SMDD
ProShares UltraPro Short MidCap400		5.21%4.96%4.09%3.86%0.14%0.00%0.13%1.51%0.09%0.00%0.00%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.33%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%

Просадки

Сравнение просадок SMDD и GUSH

Максимальная просадка SMDD за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDD и GUSH.

Загрузка...

Показатели просадок

SMDDGUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-99.98%

-0.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.39%

-43.67%

-23.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.18%

-73.64%

-11.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.45%

-99.94%

+0.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.98%

-99.77%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.89%

-92.81%

-0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

53.54%

17.57%

+35.97%

Волатильность

Сравнение волатильности SMDD и GUSH

ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) имеет более высокую волатильность в 19.19% по сравнению с Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) с волатильностью 16.69%. Это указывает на то, что SMDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMDDGUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.19%

16.69%

+2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.81%

39.24%

-3.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.00%

67.59%

-4.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.82%

68.73%

-9.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.27%

94.30%

-31.03%