PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMDD с GUSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMDD с GUSH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMDD (ProShares UltraPro Short MidCap400) and GUSH (Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares) are both Leveraged Equities funds - SMDD tracks the S&P MidCap 400 Index (-300%) while GUSH tracks the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SMDD returned -40.10%/yr vs -36.93%/yr for GUSH. At a correlation of -0.54, they often move in opposite directions. SMDD charges 0.95%/yr vs 1.17%/yr for GUSH.

Доходность

Сравнение доходности SMDD и GUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMDD показывает доходность -34.17%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 73.60%. За последние 10 лет акции SMDD уступали акциям GUSH по среднегодовой доходности: -40.10% против -36.93% соответственно.

SMDD

1 день
-1.03%
1 месяц
-8.01%
С начала года
-34.17%
6 месяцев
-33.48%
1 год
-49.82%
3 года*
-39.03%
5 лет*
-29.74%
10 лет*
-40.10%

GUSH

1 день
0.03%
1 месяц
-11.53%
С начала года
73.60%
6 месяцев
49.22%
1 год
84.57%
3 года*
14.08%
5 лет*
11.55%
10 лет*
-36.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMDD и GUSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMDD
ProShares UltraPro Short MidCap400		-34.17%-27.46%-31.02%-38.37%7.69%-58.01%-74.71%-53.34%33.50%-39.87%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		73.60%-19.39%-12.73%-7.23%66.47%129.94%-97.38%-52.68%-74.28%-40.21%

Correlation

The correlation between SMDD and GUSH is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2015 г.

-0.54

Over the past year, the inverse relationship between SMDD and GUSH has weakened: their correlation has moved from -0.54 to -0.07, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short MidCap400

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Часто сравнивают с SMDD:
SMDD с UMDDSMDD с XMMOSMDD с TZASMDD с XTJLSMDD с TSYXSMDD с ARMGSMDD с IFED
Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с UCOGUSH с BRZU

Доходность на риск

SMDD vs. GUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMDD
Ранг доходности на риск SMDD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMDD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMDD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMDD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMDD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMDD: 11
Ранг коэф-та Мартина
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMDD c GUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMDDGUSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.07
1.54

-2.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.64
1.98

-3.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.25

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

2.94

-3.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.67

6.75

-8.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMDD vs. GUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMDD на текущий момент составляет -1.07, что ниже коэффициента Шарпа GUSH равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMDD и GUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMDDGUSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.07

1.54

-2.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.51

0.17

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.63

-0.40

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.71

-0.44

-0.27

Просадки

Сравнение просадок SMDD и GUSH

Максимальная просадка SMDD за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDD и GUSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMDDGUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-99.98%

-0.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.84%

-28.94%

-21.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-81.25%

-63.59%

-17.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.31%

-73.64%

-13.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.50%

-99.94%

+0.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-99.79%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.96%

-92.92%

-0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.85%

12.58%

+17.27%

Волатильность

Сравнение волатильности SMDD и GUSH

Текущая волатильность для ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) составляет 12.68%, в то время как у Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) волатильность равна 20.18%. Это указывает на то, что SMDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMDDGUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.68%

20.18%

-7.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.29%

43.32%

-9.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.57%

55.49%

-8.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.82%

68.21%

-9.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.33%

93.70%

-30.37%

Сравнение комиссий SMDD и GUSH

SMDD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMDD и GUSH

Дивидендная доходность SMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, что больше доходности GUSH в 1.44%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.44%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%
SMDD
ProShares UltraPro Short MidCap400		7.08%4.96%4.09%3.86%0.14%0.00%0.13%1.51%0.09%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMDD and GUSH have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GUSH has higher volatility (20.18%) compared to SMDD (12.68%). In terms of maximum drawdown, SMDD dropped -99.99% vs GUSH's -99.98%.

On 10-year performance, GUSH leads with -36.93% vs -40.10% for SMDD. On fees, SMDD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SMDD has been the lower-risk option at 12.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GUSH has performed better with a -36.93% return vs -40.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMDD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.17% for GUSH.

SMDD has the higher dividend yield at 7.08%, compared with 1.44% for GUSH.

SMDD tracks S&P MidCap 400 Index (-300%), while GUSH tracks S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for SMDD and 1.17% for GUSH.

GUSH currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMDD и GUSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор