Сравнение SMDD с DIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG).
SMDD и DIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMDD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (-300%). Фонд был запущен 11 февр. 2010 г.. DIG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SMDD и DIG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMDD и DIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMDD ProShares UltraPro Short MidCap400 | -10.57% | -27.46% | -31.02% | -38.37% | 7.69% | -58.01% | -74.71% | -53.34% | 33.50% | -39.87% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 71.38% | 2.73% | 0.93% | -13.04% | 125.34% | 115.63% | -70.36% | 12.51% | -40.11% | -7.39% |
Доходность по периодам
С начала года, SMDD показывает доходность -10.57%, что значительно ниже, чем у DIG с доходностью 71.38%. За последние 10 лет акции SMDD уступали акциям DIG по среднегодовой доходности: -39.17% против 7.37% соответственно.
SMDD
- 1 день
- -2.72%
- 1 месяц
- 16.07%
- С начала года
- -10.57%
- 6 месяцев
- -13.86%
- 1 год
- -45.30%
- 3 года*
- -31.84%
- 5 лет*
- -27.12%
- 10 лет*
- -39.17%
DIG
- 1 день
- -7.64%
- 1 месяц
- 7.25%
- С начала года
- 71.38%
- 6 месяцев
- 70.78%
- 1 год
- 47.64%
- 3 года*
- 20.73%
- 5 лет*
- 34.16%
- 10 лет*
- 7.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMDD и DIG
И SMDD, и DIG имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
SMDD vs. DIG — Ранг доходности на риск
SMDD
DIG
Сравнение SMDD c DIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMDD | DIG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | 0.96 | -1.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | 1.41 | -2.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.21 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 1.40 | -2.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | 2.86 | -3.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMDD | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.72 | 0.96 | -1.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 | 0.66 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.62 | 0.13 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.69 | 0.00 | -0.70 |
Корреляция
Корреляция между SMDD и DIG составляет -0.63. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMDD и DIG
Дивидендная доходность SMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что больше доходности DIG в 1.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMDD ProShares UltraPro Short MidCap400 | 5.21% | 4.96% | 4.09% | 3.86% | 0.14% | 0.00% | 0.13% | 1.51% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 1.45% | 2.62% | 3.13% | 0.61% | 1.33% | 2.24% | 3.18% | 2.72% | 2.30% | 1.76% | 1.09% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок SMDD и DIG
Максимальная просадка SMDD за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDD и DIG.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMDD | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -97.04% | -2.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.39% | -35.40% | -31.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.18% | -46.02% | -39.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.45% | -92.53% | -6.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.98% | -49.79% | -50.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.89% | -64.47% | -28.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.54% | 17.32% | +36.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMDD и DIG
ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) имеет более высокую волатильность в 19.19% по сравнению с ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) с волатильностью 12.95%. Это указывает на то, что SMDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMDD | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.19% | 12.95% | +6.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.81% | 28.78% | +7.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.00% | 49.96% | +13.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.82% | 51.73% | +7.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.27% | 57.63% | +5.64% |