Сравнение SMDD с OOQB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) и Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB).
SMDD и OOQB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMDD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (-300%). Фонд был запущен 11 февр. 2010 г.. OOQB - это активно управляемый фонд от Volatility Shares. Фонд был запущен 18 февр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности SMDD и OOQB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMDD и OOQB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMDD ProShares UltraPro Short MidCap400 | -10.57% | -21.44% |
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | -27.42% | -13.30% |
Доходность по периодам
С начала года, SMDD показывает доходность -10.57%, что значительно выше, чем у OOQB с доходностью -27.42%.
SMDD
- 1 день
- -2.72%
- 1 месяц
- 16.07%
- С начала года
- -10.57%
- 6 месяцев
- -13.86%
- 1 год
- -45.30%
- 3 года*
- -31.84%
- 5 лет*
- -27.12%
- 10 лет*
- -39.17%
OOQB
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- -27.42%
- 6 месяцев
- -46.56%
- 1 год
- -16.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMDD и OOQB
SMDD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии OOQB в 0.75%.
Доходность на риск
SMDD vs. OOQB — Ранг доходности на риск
SMDD
OOQB
Сравнение SMDD c OOQB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) и Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMDD | OOQB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | -0.28 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | -0.01 | -0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.00 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | -0.24 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | -0.54 | -0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMDD | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.72 | -0.28 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.69 | -0.55 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между SMDD и OOQB составляет -0.60. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMDD и OOQB
Дивидендная доходность SMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что меньше доходности OOQB в 13.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMDD ProShares UltraPro Short MidCap400 | 5.21% | 4.96% | 4.09% | 3.86% | 0.14% | 0.00% | 0.13% | 1.51% | 0.09% |
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | 13.65% | 9.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SMDD и OOQB
Максимальная просадка SMDD за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки OOQB в -53.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDD и OOQB.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMDD | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -53.44% | -46.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.39% | -53.44% | -13.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.18% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.98% | -49.90% | -50.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.89% | -20.05% | -72.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.54% | 24.19% | +29.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMDD и OOQB
ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) и Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB) имеют волатильность 19.19% и 18.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMDD | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.19% | 18.65% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.81% | 46.10% | -10.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.00% | 59.59% | +3.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.82% | 61.88% | -3.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.27% | 61.88% | +1.39% |