Сравнение SMDD с BRKW
SMDD (ProShares UltraPro Short MidCap400) and BRKW (Roundhill BRKB WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - SMDD is a Leveraged Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index (-300%), while BRKW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. SMDD is passively managed, while BRKW is actively managed. Over the past year, SMDD returned -50.81% vs -3.41% for BRKW. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. SMDD charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for BRKW.
Доходность
Сравнение доходности SMDD и BRKW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMDD показывает доходность -37.10%, что значительно ниже, чем у BRKW с доходностью -5.09%.
SMDD
- 1 день
- -2.21%
- 1 месяц
- -7.23%
- С начала года
- -37.10%
- 6 месяцев
- -33.12%
- 1 год
- -50.81%
- 3 года*
- -38.60%
- 5 лет*
- -30.24%
- 10 лет*
- -41.41%
BRKW
- 1 день
- -1.72%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -4.87%
- 1 год
- -3.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMDD и BRKW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMDD ProShares UltraPro Short MidCap400 | -37.10% | -24.81% |
BRKW Roundhill BRKB WeeklyPay ETF | -5.09% | 1.85% |
Correlation
The correlation between SMDD and BRKW is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | -0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMDD vs. BRKW — Ранг доходности на риск
SMDD
BRKW
Сравнение SMDD c BRKW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) и Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMDD | BRKW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.98 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.04 | -0.27 | -0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.89 | -0.54 | -1.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMDD и BRKW
Максимальная просадка SMDD за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки BRKW в -12.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDD и BRKW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMDD | BRKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -12.64% | -87.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.76% | -12.64% | -36.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.09% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.88% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -8.12% | -91.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.96% | -5.47% | -87.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.37% | 6.27% | +23.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMDD и BRKW
ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) имеет более высокую волатильность в 13.32% по сравнению с Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW) с волатильностью 4.69%. Это указывает на то, что SMDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRKW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMDD | BRKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.32% | 4.69% | +8.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.50% | 12.75% | +22.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.59% | 17.21% | +30.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.87% | 17.16% | +41.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.33% | 17.16% | +46.17% |
Сравнение комиссий SMDD и BRKW
SMDD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BRKW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMDD и BRKW
Дивидендная доходность SMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.94%, что меньше доходности BRKW в 25.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRKW Roundhill BRKB WeeklyPay ETF | 25.75% | 14.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMDD ProShares UltraPro Short MidCap400 | 5.94% | 4.96% | 4.09% | 3.86% | 0.14% | 0.00% | 0.13% | 1.51% | 0.09% |
Часто задаваемые вопросы
SMDD and BRKW have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMDD has higher volatility (13.32%) compared to BRKW (4.69%). In terms of maximum drawdown, SMDD dropped -99.99% vs BRKW's -12.64%.
On 1-year performance, BRKW leads with -3.41% vs -50.81% for SMDD. On fees, SMDD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BRKW has been the lower-risk option at 4.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BRKW has performed better with a -3.41% return vs -50.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMDD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for BRKW.
BRKW has the higher dividend yield at 25.75%, compared with 5.94% for SMDD.
SMDD is categorized as Leveraged Equities, while BRKW is Derivative Income. They also come from different issuers: ProShares and Roundhill. Their fees differ too: 0.95% for SMDD and 0.99% for BRKW.
BRKW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.20 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMDD и BRKW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор