Сравнение SMDD с BITU
SMDD (ProShares UltraPro Short MidCap400) and BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - SMDD is a Leveraged Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index (-300%), while BITU is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, SMDD returned -49.82% vs -73.89% for BITU. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SMDD и BITU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMDD показывает доходность -34.17%, что значительно выше, чем у BITU с доходностью -55.56%.
SMDD
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -8.01%
- С начала года
- -34.17%
- 6 месяцев
- -33.48%
- 1 год
- -49.82%
- 3 года*
- -39.03%
- 5 лет*
- -29.74%
- 10 лет*
- -40.10%
BITU
- 1 день
- -5.61%
- 1 месяц
- -40.78%
- С начала года
- -55.56%
- 6 месяцев
- -61.06%
- 1 год
- -73.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMDD и BITU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMDD ProShares UltraPro Short MidCap400 | -34.17% | -27.46% | -13.87% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -55.56% | -37.07% | 37.90% |
Correlation
The correlation between SMDD and BITU is -0.42, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2024 г. | -0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMDD vs. BITU — Ранг доходности на риск
SMDD
BITU
Сравнение SMDD c BITU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMDD | BITU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.84 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | -0.92 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.67 | -1.48 | -0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMDD | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.07 | -0.85 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.71 | -0.37 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок SMDD и BITU
Максимальная просадка SMDD за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки BITU в -80.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDD и BITU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMDD | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -80.13% | -19.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.84% | -80.13% | +29.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.25% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.31% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -80.13% | -19.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.96% | -34.58% | -58.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.85% | 50.09% | -20.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMDD и BITU
Текущая волатильность для ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) составляет 12.68%, в то время как у Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) волатильность равна 18.31%. Это указывает на то, что SMDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMDD | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.68% | 18.31% | -5.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.29% | 68.43% | -34.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.57% | 87.07% | -40.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.82% | 97.43% | -38.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.33% | 97.43% | -34.10% |
Сравнение комиссий SMDD и BITU
И SMDD, и BITU имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMDD и BITU
Дивидендная доходность SMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, что меньше доходности BITU в 88.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 88.31% | 50.23% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMDD ProShares UltraPro Short MidCap400 | 7.08% | 4.96% | 4.09% | 3.86% | 0.14% | 0.00% | 0.13% | 1.51% | 0.09% |
Часто задаваемые вопросы
SMDD and BITU have a correlation of -0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITU has higher volatility (18.31%) compared to SMDD (12.68%). In terms of maximum drawdown, SMDD dropped -99.99% vs BITU's -80.13%.
On 1-year performance, SMDD leads with -49.82% vs -73.89% for BITU. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SMDD has been the lower-risk option at 12.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMDD has performed better with a -49.82% return vs -73.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMDD and BITU have the same expense ratio: 0.95% per year.
BITU has the higher dividend yield at 88.31%, compared with 7.08% for SMDD.
SMDD is categorized as Leveraged Equities, while BITU is Cryptocurrency. SMDD tracks S&P MidCap 400 Index (-300%), while BITU tracks Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross.
BITU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.85 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMDD и BITU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор