Сравнение SMDD с BITU
SMDD (ProShares UltraPro Short MidCap400) and BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - SMDD is a Leveraged Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index (-300%), while BITU is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, SMDD returned -50.81% vs -78.69% for BITU. At a correlation of -0.39, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SMDD и BITU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMDD показывает доходность -37.10%, что значительно выше, чем у BITU с доходностью -62.35%.
SMDD
- 1 день
- -2.21%
- 1 месяц
- -7.23%
- С начала года
- -37.10%
- 6 месяцев
- -33.12%
- 1 год
- -50.81%
- 3 года*
- -38.60%
- 5 лет*
- -30.24%
- 10 лет*
- -41.41%
BITU
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -41.19%
- С начала года
- -62.35%
- 6 месяцев
- -62.22%
- 1 год
- -78.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMDD и BITU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMDD ProShares UltraPro Short MidCap400 | -37.10% | -27.46% | -10.44% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -62.35% | -37.07% | 41.85% |
Correlation
The correlation between SMDD and BITU is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г. | -0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMDD vs. BITU — Ранг доходности на риск
SMDD
BITU
Сравнение SMDD c BITU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMDD | BITU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.81 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.04 | -0.95 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.89 | -1.47 | -0.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMDD и BITU
Максимальная просадка SMDD за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки BITU в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDD и BITU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMDD | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -83.16% | -16.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.76% | -83.16% | +34.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.09% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.88% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -83.16% | -16.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.96% | -35.67% | -57.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.37% | 53.56% | -24.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMDD и BITU
Текущая волатильность для ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) составляет 13.32%, в то время как у Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) волатильность равна 26.62%. Это указывает на то, что SMDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMDD | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.32% | 26.62% | -13.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.50% | 69.77% | -34.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.59% | 88.34% | -40.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.87% | 97.36% | -38.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.33% | 97.36% | -34.03% |
Сравнение комиссий SMDD и BITU
И SMDD, и BITU имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMDD и BITU
Дивидендная доходность SMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.94%, что меньше доходности BITU в 104.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 104.24% | 50.23% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMDD ProShares UltraPro Short MidCap400 | 5.94% | 4.96% | 4.09% | 3.86% | 0.14% | 0.00% | 0.13% | 1.51% | 0.09% |
Часто задаваемые вопросы
SMDD and BITU have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITU has higher volatility (26.62%) compared to SMDD (13.32%). In terms of maximum drawdown, SMDD dropped -99.99% vs BITU's -83.16%.
On 1-year performance, SMDD leads with -50.81% vs -78.69% for BITU. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SMDD has been the lower-risk option at 13.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMDD has performed better with a -50.81% return vs -78.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMDD and BITU have the same expense ratio: 0.95% per year.
BITU has the higher dividend yield at 104.24%, compared with 5.94% for SMDD.
SMDD is categorized as Leveraged Equities, while BITU is Cryptocurrency. SMDD tracks S&P MidCap 400 Index (-300%), while BITU tracks Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross.
BITU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.89 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMDD и BITU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор