Сравнение SMDD с BITO
SMDD (ProShares UltraPro Short MidCap400) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SMDD is a Leveraged Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index (-300%), while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. SMDD is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, SMDD returned -38.60%/yr vs 17.05%/yr for BITO. At a correlation of -0.41, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SMDD и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMDD показывает доходность -37.10%, что значительно ниже, чем у BITO с доходностью -33.32%.
SMDD
- 1 день
- -2.21%
- 1 месяц
- -7.23%
- С начала года
- -37.10%
- 6 месяцев
- -33.12%
- 1 год
- -50.81%
- 3 года*
- -38.60%
- 5 лет*
- -30.24%
- 10 лет*
- -41.41%
BITO
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -22.17%
- С начала года
- -33.32%
- 6 месяцев
- -33.16%
- 1 год
- -47.20%
- 3 года*
- 17.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMDD и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SMDD ProShares UltraPro Short MidCap400 | -37.10% | -27.46% | -31.02% | -38.37% | 7.69% | -13.57% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -33.32% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -29.31% |
Correlation
The correlation between SMDD and BITO is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | -0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMDD vs. BITO — Ранг доходности на риск
SMDD
BITO
Сравнение SMDD c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMDD | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.82 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.04 | -0.88 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.89 | -1.49 | -0.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMDD и BITO
Максимальная просадка SMDD за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDD и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMDD | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -77.86% | -22.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.76% | -54.01% | +5.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.09% | -54.01% | -28.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.88% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -54.01% | -45.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.96% | -36.89% | -56.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.37% | 31.65% | -2.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMDD и BITO
ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) имеют волатильность 13.32% и 12.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMDD | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.32% | 12.96% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.50% | 34.32% | +1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.59% | 44.16% | +3.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.87% | 55.00% | +3.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.33% | 55.00% | +8.33% |
Сравнение комиссий SMDD и BITO
И SMDD, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMDD и BITO
Дивидендная доходность SMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.94%, что меньше доходности BITO в 74.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 74.68% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMDD ProShares UltraPro Short MidCap400 | 5.94% | 4.96% | 4.09% | 3.86% | 0.14% | 0.00% | 0.13% | 1.51% | 0.09% |
Часто задаваемые вопросы
SMDD and BITO have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMDD has higher volatility (13.32%) compared to BITO (12.96%). In terms of maximum drawdown, SMDD dropped -99.99% vs BITO's -77.86%.
On 3-year performance, BITO leads with 17.05% vs -38.60% for SMDD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 12.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BITO has performed better with a 17.05% return vs -38.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMDD and BITO have the same expense ratio: 0.95% per year.
BITO has the higher dividend yield at 74.68%, compared with 5.94% for SMDD.
SMDD is categorized as Leveraged Equities, while BITO is Cryptocurrency.
SMDD currently has the higher Sharpe Ratio (-1.07 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMDD и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор