Сравнение SMCZ с TSDD
SMCZ (Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF) and TSDD (GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, SMCZ returned -89.94% vs -62.89% for TSDD. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. SMCZ charges 1.29%/yr vs 1.50%/yr for TSDD.
Доходность
Сравнение доходности SMCZ и TSDD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCZ показывает доходность -90.14%, что значительно ниже, чем у TSDD с доходностью -4.27%.
SMCZ
- 1 день
- 10.93%
- 1 месяц
- -77.87%
- С начала года
- -90.14%
- 6 месяцев
- -87.78%
- 1 год
- -89.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSDD
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -17.41%
- С начала года
- -4.27%
- 6 месяцев
- -7.92%
- 1 год
- -62.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMCZ и TSDD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMCZ Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF | -90.14% | -61.04% |
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | -4.27% | -84.17% |
Correlation
The correlation between SMCZ and TSDD is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCZ vs. TSDD — Ранг доходности на риск
SMCZ
TSDD
Сравнение SMCZ c TSDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF (SMCZ) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMCZ | TSDD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.90 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | -0.83 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.00 | -1.05 | -0.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMCZ | TSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 | -0.68 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.58 | -0.66 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок SMCZ и TSDD
Максимальная просадка SMCZ за все время составила -97.40%, примерно равная максимальной просадке TSDD в -99.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCZ и TSDD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCZ | TSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.40% | -99.03% | +1.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.74% | -76.12% | -15.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.12% | -98.90% | +1.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.71% | -71.21% | -4.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.99% | 59.88% | -14.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCZ и TSDD
Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF (SMCZ) имеет более высокую волатильность в 80.07% по сравнению с GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) с волатильностью 24.19%. Это указывает на то, что SMCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCZ | TSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 80.07% | 24.19% | +55.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 131.65% | 54.90% | +76.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 156.87% | 92.57% | +64.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 163.39% | 114.46% | +48.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 163.39% | 114.46% | +48.93% |
Сравнение комиссий SMCZ и TSDD
SMCZ берет комиссию в 1.29%, что меньше комиссии TSDD в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCZ и TSDD
Дивидендная доходность SMCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 20.59%, что больше доходности TSDD в 8.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
SMCZ Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF | 20.59% | 2.03% | 0.00% | 0.00% |
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 8.80% | 8.42% | 0.00% | 24.84% |
Часто задаваемые вопросы
SMCZ and TSDD have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCZ has higher volatility (80.07%) compared to TSDD (24.19%). In terms of maximum drawdown, SMCZ dropped -97.40% vs TSDD's -99.03%.
On 1-year performance, TSDD leads with -62.89% vs -89.94% for SMCZ. On fees, SMCZ is cheaper at 1.29% per year. On volatility, TSDD has been the lower-risk option at 24.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSDD has performed better with a -62.89% return vs -89.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMCZ is cheaper with a 1.29% expense ratio, compared with 1.50% for TSDD.
SMCZ has the higher dividend yield at 20.59%, compared with 8.80% for TSDD.
They also come from different issuers: Defiance and GraniteShares. Their fees differ too: 1.29% for SMCZ and 1.50% for TSDD.
SMCZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.57 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMCZ и TSDD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор