Сравнение SMCZ с SH
SMCZ (Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF) and SH (ProShares Short S&P500) are both Inverse Equities funds. SMCZ is actively managed, while SH is passively managed. Over the past year, SMCZ returned -89.94% vs -17.23% for SH. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMCZ charges 1.29%/yr vs 0.90%/yr for SH.
Доходность
Сравнение доходности SMCZ и SH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCZ показывает доходность -90.14%, что значительно ниже, чем у SH с доходностью -8.00%.
SMCZ
- 1 день
- 10.93%
- 1 месяц
- -77.87%
- С начала года
- -90.14%
- 6 месяцев
- -87.78%
- 1 год
- -89.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SH
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- -8.00%
- 6 месяцев
- -7.59%
- 1 год
- -17.23%
- 3 года*
- -13.02%
- 5 лет*
- -9.07%
- 10 лет*
- -12.89%
Сравнение доходности по годам SMCZ и SH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMCZ Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF | -90.14% | -61.04% |
SH ProShares Short S&P500 | -8.00% | -16.03% |
Correlation
The correlation between SMCZ and SH is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2025 г. | 0.54 |
The correlation between SMCZ and SH has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCZ vs. SH — Ранг доходности на риск
SMCZ
SH
Сравнение SMCZ c SH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF (SMCZ) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMCZ | SH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.77 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | -0.95 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.00 | -1.75 | -0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMCZ | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 | -1.47 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.58 | -0.59 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок SMCZ и SH
Максимальная просадка SMCZ за все время составила -97.40%, примерно равная максимальной просадке SH в -94.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCZ и SH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCZ | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.40% | -94.66% | -2.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.74% | -18.28% | -73.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -38.82% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.53% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.12% | -94.62% | -2.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.71% | -67.73% | -7.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.99% | 9.89% | +35.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCZ и SH
Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF (SMCZ) имеет более высокую волатильность в 80.07% по сравнению с ProShares Short S&P500 (SH) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что SMCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCZ | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 80.07% | 2.84% | +77.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 131.65% | 8.91% | +122.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 156.87% | 11.80% | +145.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 163.39% | 16.85% | +146.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 163.39% | 18.01% | +145.38% |
Сравнение комиссий SMCZ и SH
SMCZ берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии SH в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCZ и SH
Дивидендная доходность SMCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 20.59%, что больше доходности SH в 4.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH ProShares Short S&P500 | 4.51% | 4.49% | 6.20% | 5.37% | 1.08% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% |
SMCZ Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF | 20.59% | 2.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMCZ and SH have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCZ has higher volatility (80.07%) compared to SH (2.84%). In terms of maximum drawdown, SMCZ dropped -97.40% vs SH's -94.66%.
On 1-year performance, SH leads with -17.23% vs -89.94% for SMCZ. On fees, SH is cheaper at 0.90% per year. On volatility, SH has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SH has performed better with a -17.23% return vs -89.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SH is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.29% for SMCZ.
SMCZ has the higher dividend yield at 20.59%, compared with 4.51% for SH.
They also come from different issuers: Defiance and ProShares. Their fees differ too: 1.29% for SMCZ and 0.90% for SH.
SMCZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.57 vs -1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMCZ и SH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор