Сравнение SMCZ с SEF
SMCZ (Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF) and SEF (ProShares Short Financials) are both Inverse Equities funds. SMCZ is actively managed, while SEF is passively managed. Over the past year, SMCZ returned -89.94% vs 3.73% for SEF. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. SMCZ charges 1.29%/yr vs 0.95%/yr for SEF.
Доходность
Сравнение доходности SMCZ и SEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCZ показывает доходность -90.14%, что значительно ниже, чем у SEF с доходностью 8.89%.
SMCZ
- 1 день
- 10.93%
- 1 месяц
- -77.87%
- С начала года
- -90.14%
- 6 месяцев
- -87.78%
- 1 год
- -89.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SEF
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 1.81%
- С начала года
- 8.89%
- 6 месяцев
- 6.43%
- 1 год
- 3.73%
- 3 года*
- -10.34%
- 5 лет*
- -5.21%
- 10 лет*
- -11.50%
Сравнение доходности по годам SMCZ и SEF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMCZ Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF | -90.14% | -61.04% |
SEF ProShares Short Financials | 8.89% | -7.89% |
Correlation
The correlation between SMCZ and SEF is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2025 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCZ vs. SEF — Ранг доходности на риск
SMCZ
SEF
Сравнение SMCZ c SEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF (SMCZ) и ProShares Short Financials (SEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMCZ | SEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.06 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 0.39 | -1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.00 | 0.73 | -2.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMCZ | SEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 | 0.26 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.58 | -0.49 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок SMCZ и SEF
Максимальная просадка SMCZ за все время составила -97.40%, примерно равная максимальной просадке SEF в -96.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCZ и SEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCZ | SEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.40% | -96.51% | -0.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.74% | -9.72% | -82.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -39.40% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.62% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.12% | -96.09% | -1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.71% | -82.72% | +7.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.99% | 5.14% | +39.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCZ и SEF
Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF (SMCZ) имеет более высокую волатильность в 80.07% по сравнению с ProShares Short Financials (SEF) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что SMCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCZ | SEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 80.07% | 3.01% | +77.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 131.65% | 10.85% | +120.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 156.87% | 14.34% | +142.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 163.39% | 17.96% | +145.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 163.39% | 20.52% | +142.87% |
Сравнение комиссий SMCZ и SEF
SMCZ берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии SEF в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCZ и SEF
Дивидендная доходность SMCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 20.59%, что больше доходности SEF в 3.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEF ProShares Short Financials | 3.35% | 4.33% | 5.72% | 4.43% | 0.39% | 0.00% | 0.12% | 1.25% | 0.41% |
SMCZ Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF | 20.59% | 2.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMCZ and SEF have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCZ has higher volatility (80.07%) compared to SEF (3.01%). In terms of maximum drawdown, SMCZ dropped -97.40% vs SEF's -96.51%.
On 1-year performance, SEF leads with 3.73% vs -89.94% for SMCZ. On fees, SEF is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SEF has been the lower-risk option at 3.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SEF has performed better with a 3.73% return vs -89.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SEF is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.29% for SMCZ.
SMCZ has the higher dividend yield at 20.59%, compared with 3.35% for SEF.
They also come from different issuers: Defiance and ProShares. Their fees differ too: 1.29% for SMCZ and 0.95% for SEF.
SEF currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMCZ и SEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор