Сравнение SMCZ с QTUM
SMCZ (Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF) and QTUM (Defiance Quantum ETF) are both exchange-traded funds - SMCZ is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance, while QTUM is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. SMCZ is actively managed, while QTUM is passively managed. Over the past year, SMCZ returned -62.54% vs 54.31% for QTUM. At a correlation of -0.63, they often move in opposite directions. SMCZ charges 1.29%/yr vs 0.40%/yr for QTUM.
Доходность
Сравнение доходности SMCZ и QTUM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCZ показывает доходность -79.42%, что значительно ниже, чем у QTUM с доходностью 30.78%.
SMCZ
- 1 день
- 15.76%
- 1 месяц
- 9.56%
- 6 месяцев
- -78.30%
- С начала года
- -79.42%
- 1 год
- -62.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QTUM
- 1 день
- -3.40%
- 1 месяц
- -11.80%
- 6 месяцев
- 21.36%
- С начала года
- 30.78%
- 1 год
- 54.31%
- 3 года*
- 40.96%
- 5 лет*
- 25.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMCZ и QTUM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMCZ Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF | -79.42% | -62.31% |
QTUM Defiance Quantum ETF | 30.78% | 48.50% |
Correlation
The correlation between SMCZ and QTUM is -0.63, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2025 г. | -0.63 |
The correlation between SMCZ and QTUM has been stable across timeframes, ranging from -0.63 to -0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCZ vs. QTUM — Ранг доходности на риск
SMCZ
QTUM
Сравнение SMCZ c QTUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF (SMCZ) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMCZ | QTUM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.30 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 3.58 | -4.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 11.44 | -12.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMCZ и QTUM
Максимальная просадка SMCZ за все время составила -97.40%, что больше максимальной просадки QTUM в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCZ и QTUM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCZ | QTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.40% | -38.45% | -58.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.49% | -15.26% | -76.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.39% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.98% | -15.19% | -78.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.25% | -8.22% | -69.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.19% | 4.76% | +41.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCZ и QTUM
Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF (SMCZ) имеет более высокую волатильность в 60.25% по сравнению с Defiance Quantum ETF (QTUM) с волатильностью 11.07%. Это указывает на то, что SMCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCZ | QTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 60.25% | 11.07% | +49.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 152.52% | 25.30% | +127.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 172.96% | 30.57% | +142.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 173.11% | 27.47% | +145.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 173.11% | 27.59% | +145.52% |
Сравнение комиссий SMCZ и QTUM
SMCZ берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии QTUM в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCZ и QTUM
Дивидендная доходность SMCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.87%, что больше доходности QTUM в 0.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTUM Defiance Quantum ETF | 0.82% | 1.01% | 0.61% | 0.81% | 1.46% | 0.48% | 0.42% | 0.61% | 0.21% |
SMCZ Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF | 9.87% | 2.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMCZ and QTUM have a correlation of -0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCZ has higher volatility (60.25%) compared to QTUM (11.07%). In terms of maximum drawdown, SMCZ dropped -97.40% vs QTUM's -38.45%.
On 1-year performance, QTUM leads with 54.31% vs -62.54% for SMCZ. On fees, QTUM is cheaper at 0.40% per year. On volatility, QTUM has been the lower-risk option at 11.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QTUM has performed better with a 54.31% return vs -62.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QTUM is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.29% for SMCZ.
SMCZ has the higher dividend yield at 9.87%, compared with 0.82% for QTUM.
SMCZ is categorized as Inverse Equities, while QTUM is Technology Equities. Their fees differ too: 1.29% for SMCZ and 0.40% for QTUM.
QTUM currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMCZ и QTUM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор