Сравнение SMCZ с QQQD
SMCZ (Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF) and QQQD (Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds. SMCZ is actively managed, while QQQD is passively managed. Over the past year, SMCZ returned -62.54% vs -16.58% for QQQD. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. SMCZ charges 1.29%/yr vs 0.57%/yr for QQQD.
Доходность
Сравнение доходности SMCZ и QQQD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCZ показывает доходность -79.42%, что значительно ниже, чем у QQQD с доходностью -2.58%.
SMCZ
- 1 день
- 15.76%
- 1 месяц
- 9.56%
- 6 месяцев
- -78.30%
- С начала года
- -79.42%
- 1 год
- -62.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQD
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -2.56%
- 6 месяцев
- -4.14%
- С начала года
- -2.58%
- 1 год
- -16.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMCZ и QQQD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMCZ Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF | -79.42% | -62.31% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | -2.58% | -32.82% |
Correlation
The correlation between SMCZ and QQQD is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCZ vs. QQQD — Ранг доходности на риск
SMCZ
QQQD
Сравнение SMCZ c QQQD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF (SMCZ) и Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMCZ | QQQD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.89 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | -0.76 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | -1.29 | -0.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMCZ и QQQD
Максимальная просадка SMCZ за все время составила -97.40%, что больше максимальной просадки QQQD в -49.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCZ и QQQD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCZ | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.40% | -49.47% | -47.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.49% | -21.94% | -69.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.98% | -47.33% | -46.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.25% | -31.02% | -46.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.19% | 12.85% | +33.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCZ и QQQD
Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF (SMCZ) имеет более высокую волатильность в 60.25% по сравнению с Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) с волатильностью 7.77%. Это указывает на то, что SMCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCZ | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 60.25% | 7.77% | +52.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 152.52% | 16.79% | +135.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 172.96% | 21.50% | +151.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 173.11% | 26.82% | +146.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 173.11% | 26.82% | +146.29% |
Сравнение комиссий SMCZ и QQQD
SMCZ берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии QQQD в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCZ и QQQD
Дивидендная доходность SMCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.87%, что больше доходности QQQD в 3.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 3.16% | 4.33% | 5.17% |
SMCZ Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF | 9.87% | 2.03% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMCZ and QQQD have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCZ has higher volatility (60.25%) compared to QQQD (7.77%). In terms of maximum drawdown, SMCZ dropped -97.40% vs QQQD's -49.47%.
On 1-year performance, QQQD leads with -16.58% vs -62.54% for SMCZ. On fees, QQQD is cheaper at 0.57% per year. On volatility, QQQD has been the lower-risk option at 7.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQD has performed better with a -16.58% return vs -62.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQD is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 1.29% for SMCZ.
SMCZ has the higher dividend yield at 9.87%, compared with 3.16% for QQQD.
They also come from different issuers: Defiance and Direxion. Their fees differ too: 1.29% for SMCZ and 0.57% for QQQD.
SMCZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.36 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMCZ и QQQD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор