Сравнение SMCZ с QQQD
SMCZ (Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF) and QQQD (Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds. SMCZ is actively managed, while QQQD is passively managed. Over the past year, SMCZ returned -89.94% vs -21.80% for QQQD. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. SMCZ charges 1.29%/yr vs 0.57%/yr for QQQD.
Доходность
Сравнение доходности SMCZ и QQQD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCZ показывает доходность -90.14%, что значительно ниже, чем у QQQD с доходностью -2.89%.
SMCZ
- 1 день
- 10.93%
- 1 месяц
- -77.87%
- С начала года
- -90.14%
- 6 месяцев
- -87.78%
- 1 год
- -89.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQD
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -1.88%
- С начала года
- -2.89%
- 6 месяцев
- -2.43%
- 1 год
- -21.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMCZ и QQQD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMCZ Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF | -90.14% | -61.04% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | -2.89% | -31.65% |
Correlation
The correlation between SMCZ and QQQD is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCZ vs. QQQD — Ранг доходности на риск
SMCZ
QQQD
Сравнение SMCZ c QQQD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF (SMCZ) и Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMCZ | QQQD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.83 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | -0.82 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.00 | -1.23 | -0.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMCZ | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 | -1.08 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.58 | -0.86 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок SMCZ и QQQD
Максимальная просадка SMCZ за все время составила -97.40%, что больше максимальной просадки QQQD в -49.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCZ и QQQD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCZ | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.40% | -49.47% | -47.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.74% | -26.65% | -65.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.12% | -47.50% | -49.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.71% | -30.34% | -45.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.99% | 17.72% | +27.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCZ и QQQD
Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF (SMCZ) имеет более высокую волатильность в 80.07% по сравнению с Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что SMCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCZ | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 80.07% | 4.76% | +75.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 131.65% | 14.43% | +117.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 156.87% | 20.21% | +136.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 163.39% | 26.77% | +136.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 163.39% | 26.77% | +136.62% |
Сравнение комиссий SMCZ и QQQD
SMCZ берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии QQQD в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCZ и QQQD
Дивидендная доходность SMCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 20.59%, что больше доходности QQQD в 4.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 4.07% | 4.33% | 5.17% |
SMCZ Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF | 20.59% | 2.03% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMCZ and QQQD have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCZ has higher volatility (80.07%) compared to QQQD (4.76%). In terms of maximum drawdown, SMCZ dropped -97.40% vs QQQD's -49.47%.
On 1-year performance, QQQD leads with -21.80% vs -89.94% for SMCZ. On fees, QQQD is cheaper at 0.57% per year. On volatility, QQQD has been the lower-risk option at 4.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQD has performed better with a -21.80% return vs -89.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQD is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 1.29% for SMCZ.
SMCZ has the higher dividend yield at 20.59%, compared with 4.07% for QQQD.
They also come from different issuers: Defiance and Direxion. Their fees differ too: 1.29% for SMCZ and 0.57% for QQQD.
SMCZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.57 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMCZ и QQQD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор