Сравнение SMCZ с QQQD
SMCZ (Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF) and QQQD (Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds. SMCZ is actively managed, while QQQD is passively managed. Over the past year, SMCZ returned -87.72% vs -14.61% for QQQD. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMCZ charges 1.29%/yr vs 0.57%/yr for QQQD.
Доходность
Сравнение доходности SMCZ и QQQD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCZ показывает доходность -87.55%, что значительно ниже, чем у QQQD с доходностью 4.24%.
SMCZ
- 1 день
- 12.25%
- 1 месяц
- -36.38%
- С начала года
- -87.55%
- 6 месяцев
- -86.35%
- 1 год
- -87.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQD
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 9.00%
- С начала года
- 4.24%
- 6 месяцев
- 6.32%
- 1 год
- -14.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMCZ и QQQD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMCZ Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF | -87.55% | -62.31% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 4.24% | -32.82% |
Correlation
The correlation between SMCZ and QQQD is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2025 г. | 0.50 |
The correlation between SMCZ and QQQD has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCZ vs. QQQD — Ранг доходности на риск
SMCZ
QQQD
Сравнение SMCZ c QQQD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF (SMCZ) и Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMCZ | QQQD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.90 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | -0.64 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.95 | -1.01 | -0.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMCZ и QQQD
Максимальная просадка SMCZ за все время составила -97.40%, что больше максимальной просадки QQQD в -49.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCZ и QQQD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCZ | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.40% | -49.47% | -47.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.49% | -22.92% | -68.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.36% | -43.64% | -52.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.32% | -30.63% | -45.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.98% | 14.98% | +32.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCZ и QQQD
Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF (SMCZ) имеет более высокую волатильность в 85.47% по сравнению с Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) с волатильностью 7.17%. Это указывает на то, что SMCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCZ | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 85.47% | 7.17% | +78.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 149.88% | 15.65% | +134.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 173.51% | 20.89% | +152.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 174.65% | 26.85% | +147.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 174.65% | 26.85% | +147.80% |
Сравнение комиссий SMCZ и QQQD
SMCZ берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии QQQD в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCZ и QQQD
Дивидендная доходность SMCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 16.31%, что больше доходности QQQD в 3.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 3.79% | 4.33% | 5.17% |
SMCZ Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF | 16.31% | 2.03% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMCZ and QQQD have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCZ has higher volatility (85.47%) compared to QQQD (7.17%). In terms of maximum drawdown, SMCZ dropped -97.40% vs QQQD's -49.47%.
On 1-year performance, QQQD leads with -14.61% vs -87.72% for SMCZ. On fees, QQQD is cheaper at 0.57% per year. On volatility, QQQD has been the lower-risk option at 7.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQD has performed better with a -14.61% return vs -87.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQD is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 1.29% for SMCZ.
SMCZ has the higher dividend yield at 16.31%, compared with 3.79% for QQQD.
They also come from different issuers: Defiance and Direxion. Their fees differ too: 1.29% for SMCZ and 0.57% for QQQD.
SMCZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.51 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMCZ и QQQD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор